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《清华大学》 2003年
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基于神经网络和遗传算法的技术分析投资系统开发

夏毅  
【摘要】: 技术分析,作为金融分析中重要的组成部分,其手段随着信息技术的发展被不断的注入新的理论支持。几十年来,批评者与支持者针锋相对的理论斗争,不仅使技术分析成为金融投资领域引人注目的焦点,更极大的推动了技术分析本身的发展。特别是在信息技术快速发展的今天,新技术、新理论的应用使技术分析得到了空前的发展。1991年中国股票市场成立以来,以技术分析为基础的研究也越来越引起国内广大投资者的关注。 本文综述了技术分析的研究发展现状,系统的介绍了金融市场有效性、技术分析有效性的概念、假设等核心内容。通过现有研究成果的引证和对深证股票市场的实证研究,回答了技术分析对中国证券市场有效性的问题。 在以上理论的基础上,本文提出了基于人工神经网络和遗传算法的技术分析预测模型。以人工神经网络的前馈型网络为基础结构,基于反向传播算法进行学习和训练来拟和证券价格指数的运动趋势。为了克服反向传播算法局部极值、收敛速度慢等不足,本文提出了采用遗传算法对神经网络的优化算法。通过对固定网络结构的权系值进行遗传操作,优化网络的权系值组合,快速收敛到最优权系值组合,进而提高网络的分析预测效率和能力。 同时,文章提出了模型的模块化实现结构,编程实现了预测分析系统的主程序,详细介绍了系统的工作机制和使用方法。 为了证明系统的有效性,本文对上证综合指数、深证综合指数、随机选取的个股1999年1月年至2003年4月的实际数据进行了预测检验。结果表明,基本预测系统可以以平均大于70%的准确度对以上指标进行预测。同时,根据本文提出的简单投资操作机制,结合预测分析,对随机选取的个股2002年数据进行了实际投资检验,与采用简单移动平均的一般技术分析手段和采用买入持有投资机制的投资情况进行对比。实证检验结果表明,采用本系统的投资效果,不但可以击败市场表现,更可以击败一般的技术分析投资表现。
【学位授予单位】:清华大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F830.91

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 郭志钢;基于神经网络及遗传算法证券投资分析[D];西南财经大学;2006年
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前8条
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【共引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄杰伟;基于马尔可夫结构转换随机波动模型的股市波动性研究[D];湖南大学;2005年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘双,杨丽徙,王志刚,贾德峰,陈根永;基于Matlab神经网络工具箱的电力负荷组合预测模型[J];电力自动化设备;2003年03期
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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7 刘旭升;基于人工神经网络的森林植被遥感分类研究[D];北京林业大学;2004年
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【二级参考文献】
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1 张志强,李敏强,寇纪淞;分类器系统在股票买卖规则发现中的应用[J];管理科学学报;1997年04期
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10 李敏强,张俊峰,寇纪淞;遗传算法在股市投资策略(战略)研究中的应用[J];系统工程理论与实践;1998年08期
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1 崔书岳;孙小雪;王祖朝;;利用数据库技术分析遗传算法[J];科技创新导报;2008年07期
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5 鲍金平;长线依然看好[N];期货日报;2004年
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7 崔晓芳;箱型结构焊接变形预测、控制及应用[D];大连交通大学;2005年
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1 朱奉梅;遗传算法在高校排课系统中的研究与应用[D];东北大学;2009年
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3 冯秋霞;解最小生成树问题的新的遗传算法[D];西安电子科技大学;2010年
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5 宋品;基于改进遗传算法的波束形成技术研究及其应用[D];西安电子科技大学;2010年
6 梁云静;基于遗传算法的主题爬虫搜索策略研究[D];湖北工业大学;2010年
7 高建兵;基于遗传算法的模糊推理控制系统的参数优化研究[D];辽宁工程技术大学;2011年
8 李振业;多向变异遗传算法及其优化神经网络的研究[D];华南理工大学;2011年
9 栾丽霞;遗传算法在潍坊商校排课系统的研究与应用[D];电子科技大学;2011年
10 夏毅;基于神经网络和遗传算法的技术分析投资系统开发[D];清华大学;2003年
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