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《北京工商大学》 2016年
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利率市场化、市场结构与银行绩效

王涛  
【摘要】:利率市场化是一国逐步放松直至解除对利率水平及其变动的管制或限制,进而形成以市场供求为基础的利率决定和调节机制的动态过程。自1996年开启利率市场化以来,我国利率市场化按照“先外币后本币,先贷款后存款,先大额长期后小额短期”的渐进步骤进行,利率市场化改革取得极大进展。随着利率市场化的推进,尤其是2013年7月20日,随着中国人民银行取消金融机构贷款利率0.7倍的下限,标志着我国贷款利率的完全市场化,2015年10月全面放开金融机构存款利率管制,标志着历经近20年的利率市场化改革基本完成,为研究经济政策对微观企业产生的经济后果提供了天然的实验场景。本文运用2004-2014年我国主要商业银行11年的经验数据检验了中国商业银行市场结构与银行绩效的关系,以及利率市场化改革对市场结构—银行绩效关系的影响。得出的主要结论如下:市场份额作为市场势力的代理变量,与银行绩效显著正相关,一定程度上支持了“相对市场力量”假说;市场集中度与银行绩效显著负相关,商业银行市场集中度的降低有利于银行业整体绩效的提升;利率市场化与银行绩效显著负相关,在利率管制放松后,存贷利差缩小,直接影响了银行盈利能力;利率市场化减小了市场集中度对银行绩效的负向影响;进一步分组研究发现,利率市场化的调节效应在中小银行中的表现更为显著。这些证据表明,深化利率市场化改革,形成合理的市场结构,激发国有大型银行活力,发挥中小银行规模经济效益,是推动我国银行业健康发展的重要方向。
【关键词】:利率市场化 市场结构 银行绩效
【学位授予单位】:北京工商大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:F832.33;F832.5;F830.42
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-8
  • 第1章 绪论8-11
  • 1.1 研究背景与意义8-9
  • 1.1.1 研究背景8-9
  • 1.1.2 研究意义9
  • 1.2 研究思路与内容9-10
  • 1.3 本文的创新点10-11
  • 第2章 国内外研究现状及文献综述11-23
  • 2.1 利率市场化相关研究11-14
  • 2.1.1 利率市场化的产生与发展11-12
  • 2.1.2 对中国利率市场化进程的量度12-13
  • 2.1.3 利率市场化与银行绩效13-14
  • 2.2 市场结构相关研究14-20
  • 2.2.1 基本市场结构划分与度量14-15
  • 2.2.2 对中国银行业市场结构的量度15-17
  • 2.2.3 市场结构与银行绩效17-20
  • 2.3 银行绩效相关研究20-23
  • 2.3.1 商业银行绩效评价的理论基础20-21
  • 2.3.2 商业银行绩效的影响因素21-23
  • 第3章 理论分析与假设提出23-26
  • 3.1 市场结构与银行绩效23-24
  • 3.2 利率市场化与银行绩效24-25
  • 3.3 利率市场化、市场结构与银行绩效25-26
  • 第4章 研究设计26-30
  • 4.1 样本选取与数据来源26-27
  • 4.1.1 样本选取26-27
  • 4.1.2 数据来源27
  • 4.2 模型设计与变量解释27-30
  • 4.2.1 模型设计27
  • 4.2.2 变量定义27-30
  • 第5章 实证检验30-41
  • 5.1 描述性统计30-32
  • 5.1.1 市场份额描述性统计30
  • 5.1.2 资产利润率描述性统计30-31
  • 5.1.3 相关数值型变量描述性统计31-32
  • 5.2 相关性分析32-33
  • 5.3 回归分析33-35
  • 5.3.1 市场结构与银行绩效的回归分析34
  • 5.3.2 利率市场化与市场结构—银行绩效的回归分析34
  • 5.3.3 利率市场化与市场结构—银行绩效在不同类型银行样本中的回归分析34-35
  • 5.4 稳健性检验35-41
  • 第6章 研究结论、政策建议与局限性41-44
  • 6.1 研究结论41
  • 6.2 政策建议41-42
  • 6.3 局限性42-44
  • 参考文献44-48
  • 在学期间发表的学术论文与研究成果48-49
  • 致谢49

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