电子银行风险评估与预警研究

【摘要】：20世纪90年代初,计算机网络技术在商业领域的应用取得蓬勃发展。在信息网络与人们工作和生活不断粘合的趋势下,电子银行金融服务体系应运而生,并表现出极强的活力,取得了飞速发展。但与此同时,电子银行面临的风险也在逐步积聚。电子货币的虚拟化特征以及电子银行自身固有的技术特征给传统银行风险评估与预警机制带来了技术性壁垒和功能性缺失,因此对电子银行风险的有效识别、评估与预警成为银行实现全面安全运营亟待解决的新问题。本文以此为背景,以电子银行风险评估和预警为主题,综合运用文献研究法、德尔菲法、层次分析法、熵值法、模糊评价法、灰色模型、遗传算法等成熟理论和方法,对影响电子银行风险评估和预警的关键因素进行了深入研究,构建了一套相对优化和完善的电子银行风险评估和预警模型,为电子银行风险评估和预警的理论与实证研究及其风险管控体系的建立提供了新的视角,新的思路和新的方法。通过研究,本文得出以下结论:在指标体系设计方面,既往研究对电子银行风险指标体系的设计大多源于传统商业银行经营管理理论,针对性和精确性不足。本文充分结合电子平台技术性特征,同时根据笔者多年从业经验和同业调研数据分析结果,设计了电子银行风险评估较为完善的指标体系,通过后续的实证检验,该指标体系能够很好地还原案例银行的实际电子银行风险水平。在评估模型构建方面,从优化的AHP-熵值法和优化的模糊-AHP方法两个维度构建了全新的电子银行风险评估模型。运用改进后的模型对实际案例进行评估,证明了优化模型的精确性、客观性和全面性。在预警模型构建方面,基于灰色理论建立了优化的电子银行风险预警模型,并引入遗传算法,能够有效地预测电子银行风险的整体水平及不同风险点的变化趋势,提高了估计方法的稳定性。在模型仿真应用方面,实证研究表明,本文提出的电子银行风险评估和预警模型的指标体系科学性较高,解释力较强、适用性较好,得出的相关结论对我国电子银行风险评估与预警理论研究与实践管理具有较好的参考价值。