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利用Markov Chains研究企业资本运营状况及相关的财务管理决策

孟德新  
【摘要】:经济预测方法有多种,常用的预测法需要大量样本资料来获取事物发展规律、保证预测效果,马尔科夫预测法正是通过对事物不同状态的初始概率与状态之间转移概率的研究,确定状态变化趋势,预测事物的未来。相比较而言,马尔科夫预测法不需要连续不断的历史资料和数据,只需要最近和当前的动态资料。 运用马尔科夫预测法进行预测,主要原理就是建立马尔科夫预测模型,利用初始状态向量和状态转移概率矩阵来推知预测未来某一时期所处的状态。本文选取了一个企业的连续两年的经济业务来研究作为实证分析。 本文共分为六个部分: 第一部分,主要介绍国内外关于马尔科夫链理论的研究现状,以及目前对所选取的研究对象——财务报表进行研究所应用的方法。 第二部分,简单介绍了马尔科夫过程的定义和马尔科夫过程模型的基本应用种类,以及利用马尔科夫过程预测方法建立模型的具体步骤。 第三部分,对企业的财务报表应用马氏过程进行预测的基本假设,包括状态的划分,转移矩阵的确定。 第四部分,对选取的同一企业的两年的财务报表及所发生的具体经济业务运用马尔科夫模型进行研究,得出转移矩阵,加权平均后得出基本转移矩阵,进而对企业的后期经营提供报表预测。 第五部分,对预测出的财务报表进行质量评估,进而评价企业的业务经营过程的合理性。 第六部分,结论与建议,通过前几部分的阐述,企业的财务状况可以用马尔科夫过程进行预测,并且可以取得相对比较可靠的结果。


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