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《中央财经大学》 2008年
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资本约束下的银行经济资本管理与经营转型

邓凯成  
【摘要】: 在现代银行业框架内,资本约束从性质上可以分为两种:监管资本约束和经济资本约束。其中,监管资本约束是外部约束,指货币监管当局从审慎监管及鼓励商业银行审慎经营的角度出发,规定银行资本必须要达到风险资产总额的8%,并围绕8%的资本充足率形成了资本种类、资产风险比重、表外转换系数等一系列的约束指标体系。经济资本约束则是商业银行从自身管理角度而进行的自我约束。随着股东资本回报意识的提高,商业银行的经营管理不仅要考虑到资产扩张的速度、业务发展的规模,还要充分考虑到由此而带来的风险及其资本占用,必须要将收益与风险相统一。 作者认为仅仅致力于解决监管资本约束中的资本充足率问题并不能保证我国商业银行的可持续发展。只有形成经济资本约束意识,建立经济资本管理体系,不断提高风险管理能力,建立以经济资本为核心的资源配置方式和业务增长模式,中国的商业银行才能在效益、质量和规模协调发展的基础上实现可持续发展。 基于历史和体制原因,中国的银行业选择并长期奉行规模扩张型发展模式,一直处于经济资本软约束状态,并引发了“规模偏好”和“速度情结”。商业银行片面追求发展速度,业务扩张缺乏必要的理性控制,风险资产规模过快扩张,这既使商业银行面临巨大的风险压力,又使商业银行普遍面临巨额的资本缺口。而且,经济资本软约束还导致我国银行业发展质量不高,资产质量和经营效益并没有随着资产规模的扩张而得到根本改善,相反,国内商业银行的不良资产率一直偏高,盈利状况也非常令人失望。 这种畸形的数量型增长不仅对国民经济的健康发展和金融体系的稳健运行产生了不良影响,而且越来越严重地妨碍着银行的可持续发展,影响到我国银行业国际竞争力的提升。近几年来,理论界、决策界和银行界越来越深刻地认识到:经济资本软约束是制约我国商业银行发展的主要障碍。 但随着金融市场的开放,监管环境的强化,经济资本约束正在逐渐硬化。巴塞尔银行监管委员会于2004年6月26日正式公布了《巴塞尔新资本协议》,第一次提出了经济资本的概念,并且将监管视角从银行体外转向银行体内。2004年2月23日,银监会结合我国国情公布了第2号令《商业银行资本充足率管理办法》,管理办法以《巴塞尔新资本协议》为基础,要求我国银行开始重点强化经济资本管理,实现资本水平与风险水平的合理匹配。经济资本正逐渐成为约束国内商业银行经营与发展的“绳套”。 在经济资本约束下,我国商业银行如何找到一条正确的发展路径?作者认为,建立经济资本管理体系是唯一的出路。经济资本是一个综合性很强的指标,是银行管理系统的主轴,其最主要的功能就是防范风险和创造价值。经济资本管理体系会不断推动资本管理和风险管理的整体统一,因此建立经济资本管理体系并运用于银行管理,是促进我国商业银行集约发展的必然要求。 同时,经济资本管理体系可以指导商业银行进行经营转型,重点发展经济资本占用少、RAROC和EVA高的中间和零售业务,构建一个与银行的总体发展战略和股东收益目标相一致的业务体系。 在这个思路下,论文围绕两个内容展开:经济资本管理体系的建立和我国商业银行的经营转型,内容概括如下:第一章分析了在经济资本软约束环境下,我国商业银行具有“规模偏好”和“速度情结”,对资本必须覆盖风险认识不充分,业务扩张缺乏必要的理性控制,加快了银行资本消耗速度。同时,软约束环境使得我国商业银行中间、零售业务发展滞后,盈利水平低下,依靠利润转增资本受到很大的限制。 然而,伴随着2004年6月26日《巴塞尔新资本协议》的正式颁布,经济资本的理念得到银行界的普遍接受,资本约束逐渐过渡到经济资本约束阶段。这促使商业银行必须建立经济资本管理体系,并运用该体系指导商业银行经营转型。 从第二章开始,作者以花旗银行、荷兰银行等行业翘楚为案例,从经济资本计量、经济资本配置和绩效考核三个主要方面详细论述了我国商业银行建立经济资本管理体系的思路。 要有效实施经济资本管理,必须要有一个完善合理的组织架构进行配合。因此,论文接下来参考国际先进银行的案例,阐述了我国商业银行建立和完善风险管理架构、建立矩阵式组织结构和进行业务流程再造等内容。 在论文最后一章,作者提出传统的数量扩张型发展模式在经济资本约束环境下是不可持续的,我国的商业银行必须将稀缺的经济资本配置到最赚钱的业务上,进行经营转型,大力发展中间业务和零售业务。然而,在经营转型过程中银行将不可避免地遇到金融监管、金融市场、技术和人才等方面的制约因素,要推进经营转型,就必须克服这些体制与技术的困难,这包括:规避分业制约,从事适度综合经营;明确理财角色定位,加强统一规范管理;杜绝非理性竞争,规范中间业务收费等内容。 通过本论文的写作,一方面可以使自己对商业银行经济资本管理的认识和理解有一个深化和升华,对今后的工作学习有一些指导;另一方面,通过本论文较系统地介绍西方先进银行在经济资本管理方面所积累的经验和教训,也可为对此有兴趣的同仁提供一些有价值的理论资料和实践案例,从而使国内从业者在实践中可以有选择地参考借鉴,尽可能减少我们的探索成本;最后,通过本文的抛砖引玉,期望可以为商业银行构建有效的经济资本管理体系,顺利完成经营转型,提高国际竞争力提供些许思路,这就是本文的写作意义之所在。 在研究方法方面,对于经济问题的研究向来不是单独运用一种方法就可以解决的,本论文亦不例外。作者坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,综合运用了历史分析、对比分析、实证分析等多种分析方法。 在创新方面,有很多学生感叹在中国做毕业论文很难,确实如此。每一个最新的研究课题出现的时候,研究者和相关的研究论文就已经汗牛充栋,甚至到了“不天才无新语”的程度。因此,论文的创新是很困难的,而作者也不敢奢求很大的创新点,如果可以依托前人的肩膀,往上添一点点自己的新想法就很知足了。 首先,本论文从内容上看属于银行管理的前沿方向。目前国内的银行资本理论研究多数集中在账面资本以及满足监管资本方面,对经济资本的研究则是处于刚刚开始的阶段,而且把经济资本与经营转型结合起来进行研究的成果相对而言比较少。 其次,作者参阅了很多国内针对经济资本软约束的研究材料,发现各种论述都是泛泛而谈。而作者在此论文中,引用了大量翔实的数据并通过图表的形式将我国商业银行传统上一直处于经济资本软约束的观点进行了强有力的论证。 再次,作者力图研究经济资本管理体系在我国商业银行的适用性并对其作部分修正。作者针对Credit Metrics模型的适用性进行分析,并对模型需要输入的几个关键参数指标作了思考与修正;而且作者对各种计算市场风险VaR的模型进行了优劣分析,最终提出方差—协方差法更适合我国情况,同时提出参照当前次按危机,我国银行要注意引入压力测试(Stress Testing)作为补充;在操作风险方面,作者针对《巴塞尔新资本协议》进行了详细阅读,并创新性地提出参照《新资本协议》的提议,在计量操作风险时结合使用标准法与高级计量法。因此,可以认为本论文从模型必须体现出我国金融市场的特性和银行自身经营特点的角度,对我国商业银行构建自身的风险管理模型提出了自己的构思。 最后,对中国工商银行经济资本管理体系的案例分析,在总结作者实习内容的基础上向读者展示了中国工商银行经济资本管理体系的现状和发展等内容。 由于经济资本在银行的实务界也是处于探索运行阶段,国内四大银行以及部分股份制银行所采用的经济资本管理体系也是最简单的做法,因此论文的选题在理论和实务上都具有意义。但基于本人的知识结构、学术水平以及分析问题、把握问题的能力,本文尚存在诸多不足: 首先,本人没有银行工作经历,虽然有过半年的银行实习经历,但无奈经济资本管理方法是每一家银行的“底牌”,因此研究中可以拿到的资料相当匮乏; 其次,相关的银行数据比较敏感且不易获得,使得通过建模对银行实际风险水平进行相关测算不可行。而且论文的某些实证和模型是基于虚拟银行进行的,与现实中银行会计指标的衔接还存在一定的问题,模拟结果可能与银行现实的经济资本计量、配置存在一定的偏差,有待于进一步的研究; 最后,由于西方经济资本管理和风险管理的理论与实践一直在发展中,因此收集资料的困难较大,作者不能将某些现有的最新理论总结出来。
【学位授予单位】:中央财经大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F832.2

【引证文献】
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【同被引文献】
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5 吴迪;朱江;;我国商业银行经济资本管理[J];时代经贸(中旬刊);2008年S4期
6 程静;;商业银行经济资本管理的国际经验及其启示[J];南方金融;2008年01期
7 沈明娜;;EVA经济资本指引下的商业银行基层行经营行为变化[J];金融经济;2008年02期
8 宋常;丁卫;;商业银行全面风险管理的核心技术——RAROC[J];黑龙江社会科学;2007年02期
9 周娜;;我国商业银行信用风险管理对策研究[J];重庆工学院学报(社会科学版);2007年03期
10 李慧英;王丽华;;我国商业银行的监管机制与跟进巴塞尔新资本协议[J];当代经济管理;2007年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 中国建设银行总行计划财务部课题组;王贵亚;;商业银行经济资本与经济增加值指标管理机制研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
2 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
3 赵葆华;孟洪涛;张晖;;浅议商业银行增长方式的转变[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
4 徐宁;;商业银行事后监督工作的启示[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
5 邓清;;我国商业银行碳金融业务创新策略研究[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
6 吴超林;张春生;;中国M2/GDP畸高原因的再考察——基于商业银行资产负债表的分析[A];社会主义经济理论研究集萃——全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第21次会议论文(2007)[C];2007年
7 苏文川;;服务国家建设 服务商业银行——代前言[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
8 周洪俊;;商业银行营业网点布局的优化与管理[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
9 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
10 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 巴曙松;商业银行外汇资金业务流程再造[N];中国经济时报;2004年
2 韦柏康(作者系香港金融管理局副总裁);经济资本——潜在损失的缓冲资金[N];中国城乡金融报;2006年
3 记者 谢利;引入经济资本给商业银行带来硬约束[N];金融时报;2005年
4 本版编辑 王树同 庞东 刘百花;完善资本管理 促进商业银行可持续发展[N];上海证券报;2006年
5 记者 丁晶;落实科学发展观 树立经济资本理念[N];兰州日报;2006年
6 黄璟;央行再次加息 商业银行的影响几何[N];中国城乡金融报;2006年
7 戴颉;对商业银行财务管理的探讨[N];金融时报;2006年
8 锦州市商业银行资本约束研究课题组;从业务调整入手建立科学的资本约束机制[N];金融时报;2005年
9 霍侃;农行服务“三农”试点拟明年全国推开[N];第一财经日报;2008年
10 市商业银行行长 张伟;从业务调整入手 建立科学的资本约束机制[N];锦州日报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邓凯成;资本约束下的银行经济资本管理与经营转型[D];中央财经大学;2008年
2 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
3 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
4 周群;经济资本约束与商业银行精细化管理研究[D];天津大学;2004年
5 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
6 邹志明;商业银行风险管理与价值创造[D];厦门大学;2007年
7 邓学衷;中国商业银行资本结构研究[D];中国科学技术大学;2005年
8 周行健;基于价值创造的商业银行经济资本管理研究[D];湖南大学;2009年
9 崔光华;商业银行经济资本管理问题研究[D];南开大学;2009年
10 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘波;我国商业银行聚合信用风险模型及其应用研究[D];湖南大学;2007年
2 黄高翔;我国商业银行经济资本管理研究[D];厦门大学;2007年
3 张人之;商业银行经济资本管理体系应用研究[D];首都经济贸易大学;2008年
4 陈福根;经济资本在商业银行经营管理中的应用[D];郑州大学;2006年
5 吴莹莹;经济资本管理及在我国商业银行的应用研究[D];厦门大学;2008年
6 黄亮;商业银行经济资本管理研究[D];厦门大学;2008年
7 魏帅;我国商业银行贷款客户盈利分析定价模型研究[D];北京交通大学;2009年
8 陆新炎;经济资本与商业银行信贷风险管理[D];苏州大学;2007年
9 蔡志成;经济资本管理在商业银行经营中的应用[D];厦门大学;2007年
10 刘召园;基于经济资本理念的我国商业银行绩效评价研究[D];中国海洋大学;2008年
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