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《对外经济贸易大学》 2002年
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中国证券投资基金投资策略及业绩评价

陈俊松  
【摘要】: 本文主要研究和评价中国证券投资基金的投资策略及其业绩,共包括四章。第一章简要介绍投资基金的概念、分类及其在国内外的发展状况,通过比较国内外基金业可以发现我国投资基金业有广泛的发展空间。第二章重点介绍证券投资基金管理公司在股票投资中的投资策略,投资策略大致可分类为积极和消极投资策略、价值投资和成长投资策略、大盘股和小盘股投资策略、绩优和绩差股投资策略。在此基础上,本文分析了目前我国证券投资基金在投资管理中的投资策略的演变。通过分析我们可以发现我国的证券投资基金的投资策略较为单一,以积极成长型投资为主,而和指数投资型基金发展滞后。第三章是本论文的实证分析部分,首先简要论述了投资基金业绩评价的必要性、业绩评价的主要内容、国外在业绩评价的成熟模型、国内外在基金业绩评价方面得出的实证分析结果,然后运用国外成熟的评价基金业绩方法即詹森指数法、T-M、H-M模型和夏普比率等分别对我国33支证券投资基金管理人的证券选择能力、市场时机选择能力和经风险调整的投资收益进行了评估。通过实证分析,可以得出我国证券基金的管理者不具备证券选择能力和时机选择能力的结论。最后一章对中国证券投资基金发展和业绩提高提出建议。
【学位授予单位】:对外经济贸易大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:F832.5

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