利率期限结构研究

于瑾

【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2002
【分类号】：F830

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	【引证文献】
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前2条

1	蒋先玲;徐鹤龙;;利率市场化下的利率衍生品定价理论研究综述[J];金融理论与实践;2015年10期
2	张明凯;;我国债券市场央票利率均值回复性检验[J];市场周刊(理论研究);2009年05期

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前2条

1	张文刚;利率期限结构模型与应用[D];吉林大学;2006年
2	周丽;利率衍生品定价研究[D];北京理工大学;2006年

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前6条

1	姚秋琛;基于信用风险模型的公司债券定价研究[D];复旦大学;2014年
2	李珍;基于单因素HJM模型的利率衍生品定价研究[D];大连理工大学;2011年
3	谢镇;利率衍生产品定价的影响因素研究[D];西南财经大学;2009年
4	崔丽芳;中国国债收益率曲线的变动研究[D];湖南大学;2006年
5	郜彦伟;中国利率期限结构理论与实证研究[D];上海财经大学;2006年
6	陈歆;基于利率期限结构和信用风险模型的公司债券定价研究[D];湖南大学;2006年

	【同被引文献】
	【同被引文献】

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前10条

1	贺强;刘承承;刘鶄;;人民币利率互换定价研究——基于BDT和HW无套利模型的对比分析[J];价格理论与实践;2015年01期
2	唐恩林;;我国动态利率期限结构的实证分析-广义矩方法[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2014年03期
3	张震辰;;人民币利率期权定价模型研究——Hull-White利率模型的应用分析[J];债券;2014年05期
4	邢天才;康晗彬;;巨灾债券定价参数敏感性分析——以我国洪水灾害为例[J];财经问题研究;2014年05期
5	江良;林鸿熙;;利率衍生品定价可行性模型[J];应用泛函分析学报;2014年01期
6	马超群;马宗刚;;基于Vasicek和CIR模型的巨灾风险债券定价[J];系统工程;2013年09期
7	陆颖;刘怀元;;从基准利率看我国利率互换定价存在的问题[J];金融理论与实践;2010年03期
8	蒋承;郭黄斌;崔小勇;;利率衍生品的定价研究——基于LIBOR市场模型[J];金融理论与实践;2010年02期
9	宋德舜;刘晓曙;;基于SHIBOR的利率互换定价研究[J];证券市场导报;2010年01期
10	张玉桂;苏云鹏;杨宝臣;;基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限结构实证分析[J];统计与信息论坛;2009年06期

中国博士学位论文全文数据库

前1条

1	于瑾;利率期限结构研究[D];对外经济贸易大学;2002年

中国硕士学位论文全文数据库

前3条

1	俞鹏程;广义矩研究及其在利率期限结构中的应用[D];厦门大学;2008年
2	董华香;二因素高斯仿射利率期限结构模型的构建与应用研究[D];湖南大学;2005年
3	肖献伟;我国债券市场利率期限结构静态分析[D];华中科技大学;2004年

	【二级引证文献】
	【二级引证文献】

中国博士学位论文全文数据库

前3条

1	许宁;利率期限结构：理论与基于中国数据的实证分析[D];辽宁大学;2015年
2	孙皓;我国利率期限结构与宏观经济关系的实证研究[D];吉林大学;2010年
3	马庆魁;我国货币市场利率期限结构及其与宏观经济关联性研究[D];吉林大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	郭昕婷;中国附息国债利率期限结构实证研究[D];吉林大学;2018年
2	李亚琛;“鲨鱼鳍”式利率挂钩型结构性存款设计[D];西北师范大学;2018年
3	杨宇俊;江西省政府债务置换问题研究[D];江西财经大学;2017年
4	雒佳文;基于简约化模型的高科技公司债券定价实证分析[D];贵州财经大学;2017年
5	周孙盛;所有制结构对公司债券信用利差影响的研究[D];云南大学;2017年
6	李昂;中国含权债的定价研究及定价误差修正[D];厦门大学;2017年
7	王艺;随机利率模型下具有违约风险的债券定价研究[D];哈尔滨工程大学;2017年
8	滕越;“债贷组合”产品及其信用风险定价实证探究[D];南京大学;2016年
9	郝明;LIBOR市场模型在衍生品定价中的应用[D];大连理工大学;2016年
10	周一潇;利率市场改革和带跳的HJM利率模型在有违约风险债券、汇率上的应用[D];复旦大学;2014年

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前10条

1	胡瑾瑾;陈淼垚;;中国国债市场短期利率模型的参数与非参数统计分析[J];复旦学报(自然科学版);2011年01期
2	金鑫;;我国短期利率预测模型的实证研究[J];商;2013年12期
3	高驰;郭艳红;于英琦;;中国市场短期利率动态研究-基于有效矩方法的实证分析[J];南方经济;2007年04期
4	郑挺国;刘金全;;随机波动和跳跃下的短期利率动态[J];系统工程理论与实践;2012年11期
5	范龙振;;短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析[J];管理科学学报;2007年02期
6	靳桂英;;欧元区国家短期利率趋同问题简析[J];国际金融;1998年08期
7	陈晨;;基于扩展Vasicek模型的短期利率趋势研究[J];金融管理研究;2013年01期
8	林鸿熙;江良;;Hull-White短期利率模型参数估计[J];数学的实践与认识;2018年24期
9	张新军;江良;林志兴;;基于GMM方法跳聚集的短期利率模型参数估计[J];系统科学与数学;2019年01期
10	崔永涛;;货币政策对利率期限结构的影响研究[J];浙江金融;2016年04期

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前10条

1	田萍;张屹山;;浅谈现代利率期限结构理论及其应用[A];21世纪数量经济学（第8卷）[C];2007年
2	陈守东;杨东亮;;利率期限结构预期理论的中国检验[A];21世纪数量经济学（第11卷）[C];2010年
3	任兆璋;彭化非;;我国同业拆借利率期限结构研究(英文)[A];中国金融学会第八届优秀论文评选获奖论文集[C];2005年
4	何晨;张强;;我国利率期限结构拟合估计[A];第三届（2008）中国管理学年会——信息管理分会场论文集[C];2008年
5	赵素风;谭云峰;;基于期现套利模型的国债期货研究[A];创新与发展：中国证券业2016年论文集[C];2017年
6	谭英双;;复杂摩擦市场中具有锥限制的资产定价的强无套利分析[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年
7	贾德奎;;透明度与政策有效性——基于利率期限结构预期理论的检验[A];中国经济60年道路、模式与发展：上海市社会科学界第七届学术年会文集（2009年度）经济、管理学科卷[C];2009年
8	杨怀东;伍娟;盛虎;;基于高频数据的成对交易统计套利策略实证研究[A];第五届（2010）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年
9	帅昭文;沈根祥;;动态利率期限结构模型因子变换及其应用[A];21世纪数量经济学（第17卷）[C];2016年
10	马明;;全球外汇套利的识别指标及可能的最优套汇路径[A];经济学（季刊）第3卷增刊（总第13期）[C];2004年

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前10条

1	陈力峰;上半年市场短期利率波动将更剧烈[N];上海证券报;2007年
2	证券时报记者杨庆婉;短期利率剧烈波动并非好事[N];证券时报;2013年
3	金石期货户涛;短期利率继续下跌[N];期货日报;2014年
4	金石期货户涛;中短期利率近涨远跌[N];期货日报;2013年
5	特变电工户涛;短期利率快速走高[N];期货日报;2019年
6	特变电工户涛;短期利率价差倒挂[N];期货日报;2019年
7	长江期货钟哨锋;美议息会议召开在即短期利率恐小幅抬升[N];期货日报;2018年
8	夏豪杰国信期货;中远期利率市场回暖[N];期货日报;2017年
9	金石期货户涛;中短期利率普跌[N];期货日报;2017年
10	记者王婧许缘;日英央行均维持利率不变[N];经济参考报;2017年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	于瑾;利率期限结构研究[D];对外经济贸易大学;2002年
2	李晔;中国银行间债券市场短期利率动态行为研究[D];天津大学;2009年
3	许宁;利率期限结构：理论与基于中国数据的实证分析[D];辽宁大学;2015年
4	魏玺;引入宏观政策变量的中国利率期限结构微观研究[D];复旦大学;2008年
5	夏庆;货币政策与国债利率期限结构关联性研究[D];武汉大学;2011年
6	李雨真;利率期限结构的宏观经济动态效应计量研究[D];吉林大学;2018年
7	林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
8	胡海鹏;利率期限结构理论与应用研究[D];中国科学技术大学;2006年
9	潘婉彬;利率建模与模型估计[D];中国科学技术大学;2006年
10	张文刚;利率期限结构模型与应用[D];吉林大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	陈奇;预测短期利率的跳跃模型及跳跃行为影响因素研究[D];东北大学;2010年
2	陈燕;中国短期利率非线性动态特征研究[D];山东大学;2012年
3	吴巧玲;利率市场化过程中利率期限结构对货币政策冲击的响应研究[D];浙江理工大学;2018年
4	梅博;利率期限结构包含宏观经济信息的实证研究[D];天津大学;2010年
5	谭晓玉;我国短期利率波动性的建模和估计[D];东北财经大学;2013年
6	姚志鹏;利率期限结构模型研究及短期利率影响因素实证分析[D];武汉理工大学;2006年
7	陈鹏;我国利率期限结构实证研究[D];江西财经大学;2009年
8	任梦妍;利率期限结构模型的非参数估计方法[D];暨南大学;2014年
9	邢元杰;基于我国国债的无套利利率曲线模型研究[D];山东大学;2017年
10	常彬;中国短期利率动态模型的实证研究[D];厦门大学;2014年

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