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《对外经济贸易大学》 2004年
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基于VaR的上市商业银行竞争力评价体系研究

陈栋  
【摘要】: 金融是现代经济的核心,商业银行是我国金融机构体系的主体。作为公众企业的商业银行在我国经济生活中占有极其重要的地位,它们的安全稳健经营关系着经济的健康发展和社会的稳定。上市商业银行作为我国银行业中最具活力的一部分,它们的经营业绩更是社会公众关注的焦点。 商业银行在经营过程中面临金融风险,如市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等,这些风险对商业银行的竞争力有着极大的影响。而传统的商业银行竞争力评价体系往往忽略银行面临的风险状况,并缺少对各评价指标的综合分析。 上市银行相对于非上市银行的特殊性在于股票价格波动是上市银行经营状况的最直接反映。因此,可以通过度量上市银行股票价格的波动性来考察它们面临的风险信息,进而全面评价它们的综合竞争力。 本文以基于VaR的上市商业银行竞争力评价体系研究为题,以我国四家上市银行为实证研究对象,将风险价值(VaR)引入传统的竞争力评价指标体系中,然后利用因子分析法对原始数据进行处理,得到相关主因子,进而构建出上市银行竞争力的综合评价新模型。最后,以不考虑VaR的竞争力评价体系为参照,对新模型的有效性进行实证检验。检验结果表明基于VaR的竞争力评价体系能对上市银行的竞争力状况做出更为全面和客观的评价。
【学位授予单位】:对外经济贸易大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:F832.33

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 席慧波;我国上市商业银行的竞争力研究[D];南京航空航天大学;2010年
2 王雪昆;我国商业银行竞争力评价研究[D];中南大学;2006年
3 黄维;基于竞争力的我国上市银行内在价值研究[D];浙江工业大学;2009年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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9 陈国华;廖小莲;;均值-熵投资组合模型的模糊两阶段解法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张兰花;林权抵押贷款信用风险评估研究[D];福建农林大学;2010年
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9 居松存;中国银行业竞争力分析[D];中共中央党校;2011年
10 卜华白;面向低碳经济的中国铅锌工业发展研究[D];中南大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨希;Copula函数的选择方法与应用[D];山东科技大学;2010年
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3 董磊;基于DEA方法的商业银行竞争力评价研究[D];长春理工大学;2010年
4 李海清;支持向量机在金融市场预测中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
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8 杨梅茹;山东省农村饮水工程运行管理考核研究[D];山东农业大学;2010年
9 曹思佳;基于CreditRisk~+模型的中小企业信用风险度量及应用研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
10 余昆;基于工效学的舰桥人机界面评价研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李坤;;基于DEA的我国股份制商业银行竞争力分析[J];山东工商学院学报;2006年01期
2 贺书婕;穆迪公司及信用评级制度(上)[J];城市金融论坛;2000年08期
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6 迟国泰,朱战宇,徐王争;基于综合风险约束的贷款组合优化决策模型[J];大连理工大学学报;2000年02期
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8 金碚;论企业竞争力的性质[J];中国工业经济;2001年10期
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10 黄宪;牛慕鸿;;商业银行竞争力研究的新框架——以X效率为核心的三层次分析[J];国际金融研究;2008年07期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 刘大能;中国商业银行竞争力研究[D];中共中央党校;2000年
2 殷雷;中国商业银行竞争力研究[D];西南财经大学;2002年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 韦俊;股份制商业银行竞争力分析与对策研究[D];浙江大学;2003年
2 李绍杰;中国上市商业银行竞争力评价及实证分析[D];浙江大学;2004年
3 曾铭;国有商业银行竞争力比较分析[D];武汉科技大学;2006年
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5 杜旭丽;对全国性中小股份制商业银行的核心竞争力分析与评价[D];西南财经大学;2007年
6 王文波;中国上市商业银行竞争力评价研究[D];湖南大学;2007年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 李雪晶;中国银行吉林市分行竞争策略研究[D];吉林大学;2008年
2 邢振明;我国十四家上市商业银行竞争力分析[D];西北大学;2009年
3 何欣;中国国有股份制商业银行价值评估体系研究[D];北京交通大学;2010年
4 罗胤嵬;中国银行陕西省分行竞争力评价及提升研究[D];西安理工大学;2010年
5 陶黎;创业板高新技术企业治理结构与绩效的关系研究[D];吉林大学;2012年
6 周莉莉;我国上市商业银行竞争力分析[D];浙江工业大学;2012年
7 徐鹏;中国银行股份有限公司投资价值分析[D];中国海洋大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 王晓燕,吴冲锋;入世背景下中外银行的竞争实力对比——国内外28家银行的经营指标分析[J];金融论坛;2001年12期
3 史宝平;商业银行信用管理绩效评价指标体系与模型的构建[J];当代经济科学;2003年05期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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10 周楠;鞠守勇;;我国上市银行综合财务评价和投资价值分析[J];河北金融;2008年11期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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3 孙雪飞;;都市休闲商业街区竞争力评价体系研究——以上海为例[A];2011《旅游学刊》中国旅游研究年会会议论文集[C];2011年
4 毛志忠;张传明;;我国上市商业银行内部控制信息披露研究[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
5 盛恬;刘桂荣;;A股上市商业银行效率的比较研究[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集(2007年度)(经济·管理学科卷)[C];2007年
6 孙双元;;我国上市银行与财务公司的比较——基于兴业银行与中国电财经营情况的比较的分析[A];2009中国·廊坊基于区域经济发展的京津廊一体化研究——廊坊市域经济发展与京津廊经济一体化学术会议论文集[C];2009年
7 朱金凤;宋侃;;四川上市公司财务竞争力评价实证研究[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
8 刘畅;薛薇;;北京市国民素质竞争力评价[A];北京市第十二次统计科学讨论会论文选编[C];2003年
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10 刘轶;许勇;;中国上市银行公司治理水平评价[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 黄惠敏;城商行引资对象悄然转变国内上市银行成首选[N];中国保险报;2008年
2 程萍萍;上市银行筹资冲动解读[N];证券日报;2003年
3 郭田勇赵晓玲;我国上市银行核心竞争力显著增强[N];上海证券报;2007年
4 本报记者  侯志红;上市银行 利润继续高速提升[N];中国证券报;2006年
5 张文;上市银行进阶之路在于转换六大机制[N];中国经济导报;2008年
6 早报记者 黄武锋;上市银行启程重返交易所债市[N];东方早报;2009年
7 本报记者 王芳艳;上市银行试探限薪令尺度[N];21世纪经济报道;2010年
8 本报记者 张艺良;上市银行领衔拨备指标 银行业抗风险能力普增[N];证券日报;2010年
9 王智;坚定改革信心 保持旺盛活力[N];经济日报;2010年
10 记者 王媛;首家上市银行一季报出炉 深发展净利润同比增52%[N];上海证券报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王昌盛;上市银行竞争力评价体系研究[D];北京交通大学;2010年
2 谭兴民;中国上市银行公司治理结构与治理绩效关系研究[D];重庆大学;2012年
3 孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年
4 郑伟;我国上市商业银行引入战略投资者的治理效果研究[D];西南财经大学;2010年
5 姜宝军;中国上市商业银行公司治理机制研究[D];西北农林科技大学;2009年
6 李杰;银行监管要求:信息披露质量与成本效率研究[D];天津大学;2008年
7 刘颖;我国中药产业竞争力评价体系研究[D];华北电力大学(北京);2011年
8 戴新华;我国上市银行信息披露监管研究[D];湖南大学;2009年
9 沈春光;区域科技创新人才竞争力评价与预测研究[D];南京航空航天大学;2011年
10 吕梁;港口综合竞争力评价模型与方法及其实证研究[D];大连海事大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈栋;基于VaR的上市商业银行竞争力评价体系研究[D];对外经济贸易大学;2004年
2 肖英红;我国上市商业银行竞争力分析[D];青岛大学;2006年
3 陈梅;我国上市银行信息披露法律制度研究[D];对外经济贸易大学;2004年
4 陈丹;对我国大中型上市商业银行竞争力的实证研究[D];华东师范大学;2008年
5 王文波;中国上市商业银行竞争力评价研究[D];湖南大学;2007年
6 黄维;基于竞争力的我国上市银行内在价值研究[D];浙江工业大学;2009年
7 邓顺永;我国上市商业银行信息披露研究[D];厦门大学;2002年
8 王丽欣;我国上市商业银行竞争力评价研究[D];燕山大学;2010年
9 张颖;我国上市商业银行竞争力的实证研究[D];南开大学;2011年
10 邹梅;我国上市银行人才持股模式研究[D];西华大学;2010年
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