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利用ARIMA模型对CHIBOR7进行短期预测的实证研究

彭津  
【摘要】:中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国目前唯一完全市场化的利率, 对于这一指标的深入研究,对于金融机构开发的利率衍生产品的合理定价,以及 央行正确调节利率水平,达到既定货币政策目标都有着十分重要的意义。本文通 过分析CHIBOR时间序列的特点,选取具有代表性的CHIBOR7的历史数据作为 样本,运用ARIMA模型建立合理的短期预测方程来得到较为精确的预测效果, 并通过对预测值的评价得出最终的结论。


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