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《对外经济贸易大学》 2006年
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关于股份制改革后国有独资商业银行信用风险管理问题的思考

许冬凌  
【摘要】:2004 年以来国有独资商业银行陆续进行股份制改造,作为国有商业银行股份制改造密不可分的重要组成部分——风险管理改革也已进入关键时刻。因此,在卸掉沉重的历史包袱之后,构建一个组织科学、战略清晰、目标明确、职责到位的风险管理体系,是现代商业银行在国际金融市场上谋求发展的最基本要求。 本文对从信用风险的成因、巴塞尔新资本协议对信用风险管理的要求、美国和德国商业银行风险管理模式和方法三方面进行分析,探索国有独资商业银行股份制改革后如何改进信用风险管理,奠定参与国际银行业竞争的基础。 本文第一部分从外部和内部两个方面分析了国有独资商业银行信用风险成因,其中外部因素包括社会信用体系不健全、政府干预过多、企业信用状况较差等方面,内部因素包括国有独资商业银行治理结构不合理、经营理念落后、管理模式非市场化、信用风险管理方法和技术落后等方面。 第二部分阐述了巴塞尔新资本协议我国银行业经营和管理的重要意义,介绍了巴塞尔新资本协议的“三大支柱、一个核心”的主要内容和特点、重点分析了巴塞尔新资本协议对银行信用风险管理的定义、要求和三种信用风险计量方法。 第三部分介绍了美国商业银行的风险管理体系,其中包括董事会与高管层的职责、管理框架、条线职责、风险测量、独立审计等几个方面,特别以花旗集团为例,进一步说明了美国商业银行的风险管理模式。接着以德意志银行为例,介绍了德国商业银行的风险管理模式,其中包括风险管理原则、组织架构、风险管理工具三个主要方面。从对以上两个银行风险管理案例的研究,总结西方先进商业银行信用风险管理的普遍特点,以供借鉴。 第四部分针对以上分析,提出了国有独资商业银行股份制改革后信用风险管理的几点建议:一是从单一的降低不良贷款为主,转向建立以股东长远利益最大化为目标的信用风险管理理念,探索风险——收益平衡的管理方式,以经风险调整的收益作为衡量和考核商业银行经营管理好与坏的标准;二是建立独立垂直的风险管理机构,各层级的风险管理部门直接对上级风险管理部门负责和报告,理顺风险管理路径,增强风险管理的独立性;三是引入经济资本管理的方式对业务发展进行引导和约束,强化对风险资产总量的约束,硬化资本回报对经营管理的
【学位授予单位】:对外经济贸易大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F832.33

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 刘婷;巴塞尔新资本协议下我国商业银行信用风险管理研究[D];吉林大学;2008年
2 王英欣;股份制改革后我国商业银行风险管理研究[D];黑龙江大学;2008年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前6条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
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6 姜毅;随需而变的贷款系统的设计与实现[D];华东师范大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 雷娜;;关于国有商业银行股份制改革的思考[J];北方经济;2007年01期
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈开方;国有商业银行的信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
2 赵伟;商业银行信用风险度量与管理[D];首都经济贸易大学;2004年
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5 荆伟;论巴塞尔新资本协议与我国商业银行信用风险管理[D];河南大学;2005年
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7 徐云飞;中国商业银行风险管理研究[D];哈尔滨理工大学;2005年
8 陈继超;基于IRB的商业银行信用风险度量研究[D];合肥工业大学;2006年
9 王军华;《新巴塞尔协议》内部评级法在中国商业银行的适用性研究[D];上海社会科学院;2006年
10 李庆龙;我国商业银行信用风险管理问题研究[D];郑州大学;2006年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 史蓉娟;中国个人住房抵押贷款信用风险研究[D];西北大学;2011年
2 苗瑞琼;我国大型商业银行股改上市后的风险管理研究[D];华中科技大学;2010年
3 谭首一;我国汽车消费信贷风险的成因及控制策略研究[D];中南大学;2010年
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5 李媛媛;我国商业银行信贷资产证券化风险管理研究[D];山西财经大学;2010年
6 罗婕妤;XX银行广西分行国际贸易融资业务发展问题研究[D];广西大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要报纸全文数据库 前1条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王婧毅;;我国商业银行信用风险管理对策研究[J];湖北社会科学;2007年09期
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3 ;吴国栋:着力构建农发行全面风险管理体系[J];农业发展与金融;2011年03期
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10 李杰;马晓平;;IRB的实施与国有银行信用风险管理[J];商业研究;2008年12期
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1 李浩;;风险管理创造价值——商业银行信用风险管理体系及其建设研究[A];第八届国有经济论坛:中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年
2 叶丽红;杨光;;风险导向内部审计在企业出口贸易信用风险管理中的应用[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
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6 中国出口信用保险公司课题组;;从金融危机看企业信用风险管理[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009学术年会报告集[C];2009年
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8 李德玮;;现代企业风险管理与内部审计[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
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中国重要报纸全文数据库 前10条
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3 本报记者 赵国丰;广东信保强化信用风险管理评级[N];国际商报;2008年
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7 记者 于濛;中国首批“国际信用企业”出炉[N];中国财经报;2007年
8 本报记者  陈琳琳;问诊中小企业信用风险管理[N];国际商报;2006年
9 李岚;新挑战:让操作风险管理体系符合国情[N];金融时报;2007年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
2 石智勇;巴塞尔新资本协议下的内部评级法研究[D];天津大学;2006年
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6 赵刚;商业银行信用卡业务信用风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
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8 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
9 张智梅;我国商业银行信用风险度量及管理的改进研究[D];河海大学;2006年
10 陈灿平;学生贷款:运行机制及信用风险管理研究[D];四川大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 许冬凌;关于股份制改革后国有独资商业银行信用风险管理问题的思考[D];对外经济贸易大学;2006年
2 张忠友;内部评级法(IRB)在农业银行信用风险管理中的应用研究[D];广东工业大学;2005年
3 荆伟;论巴塞尔新资本协议与我国商业银行信用风险管理[D];河南大学;2005年
4 栗宏莲;巴塞尔新资本协议与信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2006年
5 胡戎飞;基于经济资本理念的商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2006年
6 刘玥;我国商业银行内部信用评级体系研究[D];湖南大学;2005年
7 杨琳;内部评级法在我国商业银行的应用研究[D];首都经济贸易大学;2009年
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10 王涛;巴塞尔新资本协议下我国商业银行信用风险内部评级研究[D];吉林大学;2005年
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