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《对外经济贸易大学》 2006年
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商业银行操作风险管理研究

连季婷  
【摘要】:现代商业银行在经营发展过程中面临着各式各样的风险,风险管理的好坏决定了商业银行经营的成功与否。风险管理是商业银行最核心的竞争力。根据《巴塞尔资本协议》,现代商业银行风险分为信用风险、市场风险及操作风险。信用风险与市场风险很早就引起商业银行的重视,并形成了一整套完整的风险管理理念和风险管理模式,但对操作风险的研究和关注相对滞后。 近年来,随着全球经济一体化速度的不断加快,银行经营规模和交易范围的不断扩大,商业银行的操作风险问题凸现。国际上,商业银行操作风险大案要案不断爆发,2004 年 6 月巴塞尔委员会在《新资本协议》中最终正式将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架,并规定为操作风险分配一定比例的资金用于操作风险的防范。国内银行业面临的操作风险形势也不容乐观,2005 年初以来,中国银行业爆出多起金融大案,其涉案金额之巨、爆发频率之高令银行业界为之震惊。目前,我国银监会也已经开始重视操作风险问题。2005 年银监会发布《关于加大防范操作风险工作力度的通知》,在这一通知中,银监会明确提出了操作风险概念,并要求各商业银行加大对操作风险的防范和控制力度。总而言之,商业银行操作风险日益受到关注。 本研究主要以《巴塞尔新资本协议》中关于操作风险的规定为基础,从人的能力、流程、系统和外部因素等四个方面出发,对操作风险进行界定和理解,并分析国外先进商业银行操作风险管理的科学架构。并且,立足于我国商业银行操作风险管理的实际情况,指出了我国商业银行操作风险管理过程中存在的问题和缺陷;然后通过对我国商业银行近几年爆发的操作风险大案进行分析,研究这一系列操作风险发生的原因,最后从加大体制和制度改革、建立和完善操作风险管理体系、加强人的管理、全面加强内控建设和建立外部监督机制等层面入手,并借鉴国外先进商业银行操作风险管理的成功经验,提出构建我国商业银行操作风险管理的对策与建议,从而实现商业银行全面风险管理的目标,加强商业银行的综合性市场竞争力。
【学位授予单位】:对外经济贸易大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F832.2

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 胡亚南;我国商业银行操作风险控制研究[D];华中科技大学;2010年
2 王宝祥;操作风险对保险经营的影响[D];西南财经大学;2011年
3 吴玉虎;我国商业银行会计运营操作风险控制研究与实证分析[D];山东大学;2007年
4 张岩;小企业金融服务专营机构运营法律制度研究[D];中国政法大学;2010年
5 康智文;G银行沈河支行业务流程再造项目柜员风险控制研究[D];吉林大学;2012年
6 朱霁婷;建设银行前后台分离改革后操作风险管理研究[D];南昌大学;2012年
7 宋永强;我国商业银行操作风险管理探究[D];首都经济贸易大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 谭雅玲;聚焦银行操作风险[J];银行家;2005年05期
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3 刘超;基于作业的商业银行操作风险管理框架:实践者的视角[J];金融论坛;2005年04期
4 中国工商银行江苏省分行课题组;当前我国商业银行面临的主要操作风险及对策研究[J];金融论坛;2005年04期
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6 黄海峰;王刚建;王庆忠;;中国国有银行操作风险多发诱因与对策研究[J];金融与经济;2006年01期
7 王光升;赵昕;邵秀娟;;商业银行操作风险量化管理[J];金融与经济;2006年01期
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 赵煜程;;加强我国商业银行操作风险管理的思考[J];长春师范学院学报;2006年01期
3 王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
4 于晓红;;我国商业银行操作风险分析与管理[J];山西财政税务专科学校学报;2010年02期
5 周毓萍;黄俊;;刍议我国商业银行操作性风险管理[J];当代经济;2006年03期
6 邓明然;费伦苏;;基于业务流程链的商业银行风险传导研究[J];当代经济管理;2006年06期
7 郑新广;陈阳;;商业银行操作风险模型比较研究[J];工业技术经济;2009年06期
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 付雯雯;中国商业银行的效率与风险研究[D];华中科技大学;2011年
2 付雯雯;中国商业争行的效率与风险研究[D];华中科技大学;2011年
3 弋涛;信用卡风险管理研究[D];西南财经大学;2006年
4 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
5 索贵彬;转轨—转型期国有商业银行制度创新研究[D];天津大学;2006年
6 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
7 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
8 王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
9 叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
10 赵蕾;保险企业操作风险度量研究[D];同济大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 牟静;我国商业银行会计营运后台集中操作风险防范[D];中国海洋大学;2010年
2 柳霞;基于传导的商业银行操作风险控制研究[D];武汉理工大学;2010年
3 沈骋;商业银行操作风险形成动因研究[D];武汉理工大学;2011年
4 曹元元;我国商业银行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年
5 李红军;我国商业银行操作风险研究[D];河南大学;2011年
6 阮黎辉;西方商业银行操作风险管理研究[D];吉林大学;2011年
7 吴翔;操作风险度量中的内外部数据源综合应用[D];山西财经大学;2011年
8 苏娟;我国商业银行操作风险评价及实证研究[D];河北工程大学;2011年
9 张旭;我国商业银行操作风险量化与经济资本分配研究[D];吉林财经大学;2010年
10 张旭;我国商业银行操作风险量化与资本金分配研究[D];吉林财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵蕾;张庆洪;;新巴塞尔协议对保险企业操作风险管理的启示[J];商业研究;2006年23期
2 王吉恒;王春峰;;基于收入模型的商业银行操作风险量化研究[J];商业研究;2010年04期
3 张晓朴;罗迅;林凌;;操作风险损失分类的原理与方法探讨[J];银行家;2006年04期
4 邓凯成;向东明;;保险资产管理公司风险管理研究[J];银行家;2008年04期
5 徐进;《新巴塞尔资本协议》对保险业风险内控的启示[J];重庆工商大学学报.西部经济论坛;2003年03期
6 王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
7 刘超;基于作业的商业银行操作风险管理框架:实践者的视角[J];金融论坛;2005年04期
8 中国工商银行江苏省分行课题组;当前我国商业银行面临的主要操作风险及对策研究[J];金融论坛;2005年04期
9 肖艺;李海文;李彦;;商业银行会计业务处理模式变迁的操作风险及其防范[J];金融论坛;2009年06期
10 周毓萍;黄俊;;刍议我国商业银行操作性风险管理[J];当代经济;2006年03期
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 记者 李雁争 编辑 梁伟;[N];上海证券报;2009年
2 孙虹;[N];金融时报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
2 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
3 龚玉霞;中国商业银行再造及创新研究[D];天津大学;2005年
4 赵蕾;保险企业操作风险度量研究[D];同济大学;2007年
5 费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年
6 张运鹏;商业银行操作风险管理的制度性研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李懋;巴塞尔新资本协议下中国商业银行操作风险管理研究[D];云南财经大学;2011年
2 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
3 李开秀;我国商业银行的操作风险管理研究[D];四川大学;2005年
4 李琰;中国国有商业银行业务流程再造[D];郑州大学;2005年
5 许奇泉;我国商业银行操作风险管理研究[D];华中科技大学;2005年
6 时小丽;巴塞尔新资本协议下的我国银行监管法律问题研究[D];华东政法学院;2006年
7 许林;商业银行操作风险管理(ORM)之初探[D];西南财经大学;2006年
8 王玺;保险在商业银行操作风险管理中的运用研究[D];南京理工大学;2006年
9 林宏华;论我国商业银行的操作风险[D];对外经济贸易大学;2007年
10 张建云;我国商业银行操作风险管理及度量问题研究[D];对外经济贸易大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 郗海波;;浅谈商业银行计算机系统的风险及控制对策[J];计算机光盘软件与应用;2013年08期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 牟静;我国商业银行会计营运后台集中操作风险防范[D];中国海洋大学;2010年
2 邹青松;基于操作风险导向的S银行会计事后监督研究[D];大连理工大学;2011年
3 孙竞;商业银行会计运营操作风险研究[D];上海交通大学;2010年
4 潘璇;商业银行会计业务操作风险防范研究与实证分析[D];中南林业科技大学;2012年
5 陈蕾;中信银行国际(中国)有限公司会计业务操作风险研究[D];山东大学;2012年
6 吴琳;中小商业银行操作风险控制研究[D];山东大学;2012年
7 闫本立;河南工商银行企业文化传播与落地的路径研究报告[D];华中科技大学;2012年
8 韩春;M保险公司寿险业务操作风险管理研究[D];兰州大学;2013年
9 王洁;XX银行河南省分行操作风险问题研究[D];郑州大学;2013年
10 王颖;中国工商银行操作风险损失分析及防范对策[D];燕山大学;2013年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
2 钟伟,王元;略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架[J];国际金融研究;2004年04期
3 朱剑锋;借鉴国际银行经验 构建我国银行业风险管理体系[J];国际金融研究;2004年04期
4 陈忠阳;风险的国际协议与国际协议的风险——评巴塞尔新资本协议正式出台[J];国际金融研究;2004年08期
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6 巴曙松;巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束[J];经济理论与经济管理;2003年02期
7 潘秀红;完善我国商业银行内部控制的思考[J];经济师;2005年02期
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【相似文献】
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1 黄聚河;论商业银行操作风险的产生及规避[J];商业研究;1999年09期
2 刘新锋;建立防范操作风险的长效机制[J];金融理论与实践;2005年11期
3 梁欢;;浅析商业银行基层网点柜面操作风险控制[J];西安金融;2006年02期
4 泰英忠;;中小商业银行防范柜面业务操作风险的思考[J];辽宁经济;2006年04期
5 卢显文;;操作风险管理的相关研究:问题与争议[J];经济研究导刊;2006年04期
6 姜海军;惠晓峰;李雪松;;谈新巴塞尔资本协议操作风险的计量[J];财会月刊(综合版);2006年35期
7 叶立新;冯俊文;;金融风险新领域——银行操作风险的计量与管理[J];经济管理;2006年22期
8 明岩;于红艳;周强;;浅议商业银行操作风险的防范化解[J];西安金融;2007年02期
9 李景敏;;银行柜面核算风险主要分布及防范措施[J];河北金融;2008年01期
10 李海红;徐思云;;中国商业银行操作风险管理现状及防范措施[J];黑龙江对外经贸;2009年10期
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1 张红;;试论内部审计在商业银行防范操作风险中的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
2 中国建设银行风险管理部课题组;顾京圃;;商业银行操作风险管理框架研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
3 蔺捷;;商业银行操作风险管理和法律风险管理研究[A];2008全国博士生学术论坛(国际法)论文集——国际经济法、国际环境法分册[C];2008年
4 刘建新;丁伯华;;内部审计对商业银行操作风险控制的对策研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
5 周焯华;艾林;张宗益;;基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
6 蔡伟;阮亚锋;;诱导冷凝操作风险分析及预防对策[A];中国化工学会2003年石油化工学术年会论文集[C];2003年
7 周青;;中国特色社会主义金融监管体制创新研究——转轨时期我国商业银行操作风险管理创新研究[A];“中国特色社会主义行政管理体制”研讨会暨中国行政管理学会第20届年会论文集[C];2010年
8 黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
9 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
10 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
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5 徐少义;宋本永;于玉茹;贯彻落实操作风险专项检查电视电话会精神[N];中国城乡金融报;2005年
6 陈东林 刘同军;济南历下区支行--防范会计操作风险成效明显[N];中国城乡金融报;2005年
7 郑研 本报记者 姜业庆;稽核改革:防范化解操作风险[N];中国经济时报;2005年
8 南轲;防范信用风险操作风险和市场风险[N];金融时报;2005年
9 陈土法;控制操作风险的关键在于提高执行力[N];上海金融报;2005年
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3 郭玉冰;基于绩效考核下的国有控股银行操作风险管理研究[D];山西财经大学;2013年
4 宋坤;金融机构操作风险的度量及实证研究[D];西南财经大学;2013年
5 盛军;中国国有商业银行操作风险研究:制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年
6 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
7 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
8 谢宁;全面风险管理框架下的现代银行财务模式研究[D];西南财经大学;2010年
9 杨攀勇;保险资金运用的风险管理与控制问题研究[D];天津大学;2007年
10 赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年
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1 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
2 邴康泰;基于CSA的商业银行操作风险内部控制价值评估模型研究[D];合肥工业大学;2010年
3 王晓梅;我国商业银行的操作风险计量与实证分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
4 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
5 王晓东;论商业银行操作风险[D];西南财经大学;2005年
6 朱勇;城市商业银行操作风险防范探索[D];西南财经大学;2010年
7 刘晗;基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计[D];西南财经大学;2005年
8 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
9 赵萍;我国网上银行操作风险控制研究[D];湖南大学;2004年
10 许玉平;商业银行信贷操作风险的衡量与防范[D];西南财经大学;2010年
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