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《对外经济贸易大学》 2006年
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商业银行信用风险管理模型研究

刘琳  
【摘要】:信用风险是银行等金融部门所面临的主要风险,加强信用风险管理一直是各国金融部门及其监管机构的工作重点。目前我国银行业较高的不良贷款率已成为阻碍我国经济健康发展的巨大隐患。不良贷款形成的原因可能是多方面的,除了由于经济转型中的制度性因素外,同时我国银行风险管理水平落后,尤其还没有形成一套成熟的信用风险度量技术也是不良贷款形成的重要原因。我国银行业信用风险管理基本上还处在传统的信用评级初级阶段。西方发达国家的银行业己经采取了非常先进的内部信用风险度量模型,这些模型利用当前能够获得的所有信息对企业信用状况进行评估。通过这些模型的使用,银行大大提高了自身的风险管理能力。随着我国金融业务的放开,外资银行将逐渐获得与国内银行同等竞争的权利,当前国内银行这种低下的风险管理水平必将使其处于非常不利的竞争地位。本文研究的主旨在于通过分析和比较现代信用风险度量模型,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国银行业的竞争力。 全文共分为 4 章,各章的结构安排如下: 第 1 章关于信用风险及信用风险管理的基本论述。指出本文所要研究信用风险的范畴,信用风险的特征及信用风险管理的概念。 第 2 章关于传统信用风险度量模型的总结。简单介绍了专家方法、多变量信用评分模型和神经网络理论 3 个传统风险度量技术的基本内容。 第 3 章是关于现代风险度量模型的评判与比较。阐述了 4 类现代信用风险度量模型,评判这些模型的优缺点,并从一般性对它们进行比较分析。 第 4 章是现代风险度量模型在我国商业银行业的应用研究。针对我国金融环境的现状对商业银行风险管理提出一些政策建议。
【学位授予单位】:对外经济贸易大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F224

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 周莹;我国商业银行个人消费信贷业务风险评估研究[D];北京林业大学;2011年
2 王小娇;我国商业银行面临的信用风险度量研究[D];山东大学;2011年
3 陈娜娜;商业银行信用风险度量模型及其在我国的适用性研究[D];西南财经大学;2007年
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
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10 晏艳阳;莫如冰;;基于多级模糊综合评判法的个人信用评分模型研究[J];财经理论与实践;2009年02期
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 苏明军;[N];金融时报;2007年
2 记者 韩雪萌;[N];金融时报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
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2 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张德栋;基于神经网络的信用评估模型的研究[D];山东科技大学;2003年
2 张凤英;我国商业银行信用风险管理研究[D];首都经济贸易大学;2005年
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5 李果;商业银行信用风险量化管理模型及其在我国的应用研究[D];暨南大学;2005年
6 胡琨;股份制商业银行个人消费信贷风险管理对策研究[D];武汉大学;2005年
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8 翟珊珊;消费信贷在我国的发展问题及其对策研究[D];西北工业大学;2006年
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10 刘征;个人信用评估模型研究[D];西南财经大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 胡胜;任高飞;;浅述信用风险附加模型与信贷组合模型[J];山东纺织经济;2011年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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3 何德好;我国商业银行信用风险交易研究[D];西南财经大学;2008年
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5 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
6 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
7 褚景元;中国商业银行信用风险转移机制研究[D];武汉理工大学;2009年
8 荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
9 崔炳文;新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险管理研究[D];天津大学;2006年
10 薛峰;我国商业银行产业组织结构与产业竞争力研究[D];西南财经大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘琳;商业银行信用风险管理模型研究[D];对外经济贸易大学;2006年
2 程华;实用信用衍生产品研究[D];华东师范大学;2005年
3 于海涛;商业银行信用风险管理与KMV模型的应用研究[D];青岛大学;2006年
4 高巍;我国商业银行信用风险管理中信用衍生产品的应用研究[D];哈尔滨理工大学;2008年
5 王志斌;信用衍生品对商业银行信用风险管理作用研究[D];厦门大学;2009年
6 时晓虹;商业银行信用风险管理的国际比较研究[D];东北财经大学;2006年
7 桂雄;基于国际比较的中国商业银行信用风险管理研究[D];吉林大学;2008年
8 方劲;我国商业银行信用风险的成因、度量与管理[D];广东外语外贸大学;2006年
9 杜娟;金融开放下的我国商业银行信用风险管理研究[D];江苏大学;2007年
10 王涛;巴塞尔新资本协议下我国商业银行信用风险内部评级研究[D];吉林大学;2005年
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