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《对外经济贸易大学》 2007年
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上证指数对外相关性分析

康艳  
【摘要】: 近期沪深股市出现大幅下跌,随后,欧美、香港等市场也先后经历了不同程度的下跌。这种联动性又重新燃起了人们关于各股指之间是否存在相关性的思考。 对此,本文通过选取31个世界主要股指,对其在2000年1月至2007年3月之间的月度经调整的收盘价,与我国上证指数之间的相关系数进行实证研究,得出上证指数与其他各股之间有不同程度的、不强的相关性的结论。随后,通过选取与上证指数有较强的相关性的12个股指进行进一步的相关分析,对上证指数与其他股指的相关系数、其他股指之间的相关系数进行比较,从而得出结论:上证指数的相关性与其他主要股指相比较低。之后,本文又以2003年8月为界线将样本区间分成两前后两部分,分别作相关性分析,以比较随时间推移,与各股相关性是否存在显著上升,最后得出相关性没有显著上升的结论。 实证分析后,本文又进行理论上的分析,对相关性较小的原因进行解释,并且阐述研究对我们的启示。
【学位授予单位】:对外经济贸易大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F832.51

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前9条
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【共引文献】
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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