收藏本站
《首都经济贸易大学》 2019年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

复合分位数回归方法在国债风险时序模型中的应用

陆海洋  
【摘要】:基于时序分析的重要性及分位数回归估计的诸多优越性,将分位数回归系列估计方法运用到时间序列模型中,探讨针对时序模型更有效的估计方法,对估计方法的适应性及稳定性进行研究和讨论,并将模型运用到国债市场的风险量化中。不同于其他金融产品,我国国债市场受到政治和经济的双重因素影响,对于带有特殊意义的波动情况,恰当的风险预测尤为重要。本文以复合(CQR)及加权复合(WCQR)分位数回归为研究对象,探讨了针对ARIMA时序模型的有效估计,实现了我国国债市场突发风险情况的合理预测,主要内容包括:1.建立了ARIMA模型的不同分位数回归(分位数(QR)、复合(CQR)及加权复合(WCQR))估计式;讨论了ARIMA模型在不同分位数回归下的渐近正态性,获取了加权复合分位数回归最优权重估计。2.通过分析我国国债市场常见的大幅波动情况,从分位数时序回归的角度进行分析,得到波动时期中可以体现波动幅度的一个数据,运用复合分位数回归的估计方法估计这个数据的波动数值,并通过所得数值对中美贸易摩擦期间国债市场的大幅波动进行量化分析。3.针对中美贸易摩擦期间的数据,使用加权复合分位数回归的估计方法,根据所研究时间的长度,选取相同分位截距或不同分位截距进行建模分析,并给出中美贸易摩擦前后期风险影响的有效分析和精准预测。
【学位授予单位】:

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前14条
1 肖桂姣;;分位数回归下的指标设计与实现[J];当代经济;2019年02期
2 周少甫;范兆媛;;年龄对医疗费用增长的影响:基于分位数回归模型的分析[J];中国卫生经济;2016年06期
3 陈子亮;卿清;;影响波士顿不同社区房价水平的因素分析——基于分位数回归方法[J];商;2015年30期
4 施鹏;;分位数回归对资产定价模型的比较分析[J];商业故事;2016年34期
5 吴卫星;魏晓璇;吴锟;;金融素养与金融满意度[J];金融科学;2017年01期
6 李涛;王健俊;;国产电影票房绩效的影响因素研究——基于分位数回归及门限效应的分析[J];文化产业研究;2017年02期
7 姜励卿;钱文荣;;公共部门与非公共部门工资差异的分位数回归分析[J];统计研究;2012年01期
8 朱平芳;张征宇;;无条件分位数回归:文献综述与应用实例[J];统计研究;2012年03期
9 吴建南;马伟;;分位数回归与显著加权分析技术的比较研究[J];统计与决策;2006年07期
10 谭治国;蔡乙萍;;分位数回归在风险管理中的应用[J];统计与决策;2006年17期
11 季莘,陈峰,吴先萍;用百分位数回归制订正常人群血压参考值的研究[J];数理医药学杂志;1999年04期
12 陈晋玲;;基于分位数回归的人力资本结构对产业结构优化升级的影响研究——以山西省为例[J];商业经济;2020年06期
13 黄媛;陈晓春;;对外贸易、经济增长与二氧化碳排放——基于分位数回归的实证研究[J];经济数学;2019年04期
14 勾建伟;钱耀飞;汪泽晴;;分位数回归模型在高维金融数据分析中的方法和应用[J];知识经济;2019年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 夏宁;;中国上市公司高管人员薪酬的影响因素与成因分解——一个基于分位数回归模型的实证研究[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009年学术年会论文集[C];2009年
2 李坤明;;空间滞后分位数回归模型的截面估计法[A];21世纪数量经济学(第18卷)[C];2017年
3 朱高培;吴学森;;基于分位数回归制定HbA1c的医学参考值范围[A];2017年中国卫生统计学学术年会论文集[C];2017年
4 张晗希;许志梦;曾澄波;蔡卫平;郭艳;;基于分位数回归模型探索社会支持对HIV/AIDS患者应对方式的影响[A];2017年中国卫生统计学学术年会论文集[C];2017年
5 陈磊;;股灾期间沪深300股指期货的量价关系——基于联立方程和分位数回归的实证研究[A];21世纪数量经济学(第17卷)[C];2016年
6 李唐;李飞;;民航客机最佳燃油携带量推荐[A];第八届中国航空学会青年科技论坛论文集[C];2018年
7 姚欲清;邢星;吕冰;闵捷;;应用分位数回归分析中国成年居民蛋白质摄入量与体质指数及腰围的关系[A];达能营养中心青年科学工作者论坛优秀论文集2017年第5期[C];2017年
8 宋马林;吴杰;高玉强;张琳玲;宋峰;;中国入世以来的对外贸易与环保效率——基于分省面板数据的实证分析[A];中国贸易救济与产业安全论丛(2012)——第七届中国贸易救济与产业安全研究奖获奖论文集[C];2013年
9 陆地;孙巍;;城镇家庭消费区域不平衡的度量及分析——基于收入空间分布变迁RIF回归的实证[A];吉林大学数量经济优秀成果汇编(2018年卷)[C];2019年
10 宋利明;杨嘉樑;武亚苹;惠明明;吕凯凯;;吉尔伯特群岛海域大眼金枪鱼栖息地综合指数[A];渔业科技创新与发展方式转变——2011年中国水产学会学术年会论文摘要集[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 周小英;逐段连续线性分位数回归模型的统计推断及其应用[D];湖南大学;2018年
2 蔡超;基于大规模数据的分位数回归方法及应用[D];合肥工业大学;2017年
3 王生云;中国经济高速增长的亲贫困程度研究:1989-2009[D];浙江大学;2013年
4 刘惠篮;基于复合分位数回归方法的统计模型的相关研究[D];重庆大学;2016年
5 周小双;若干复杂数据模型的经验似然和复合推断方法[D];山东大学;2013年
6 樊军;高维二次度量回归模型研究[D];北京交通大学;2017年
7 孙旭;人力资本及其对中国省区全要素生产率增长的影响[D];东北财经大学;2010年
8 黄曼行;财务困境、会计稳健性与债务契约有用性[D];南京大学;2014年
9 陈林兴;基于空间视角的我国省际农村居民消费趋同性研究[D];浙江大学;2012年
10 刘启浩;风险值组合预测的理论与实证[D];北京工业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陆海洋;复合分位数回归方法在国债风险时序模型中的应用[D];首都经济贸易大学;2019年
2 李常银;不可忽略缺失数据下加权复合分位数回归模型的统计推断[D];武汉大学;2019年
3 曾子荷;非随机缺失机制下删失分位数回归模型的统计推断[D];武汉大学;2019年
4 杨伊君;基于分位数回归视角的特质波动率之谜[D];武汉大学;2017年
5 夏杭;金融发展与城市化对碳排放影响的面板分位数回归研究[D];湖南大学;2019年
6 郑胜林;Bent-cable分位数回归模型的研究及应用[D];湖南大学;2019年
7 陈晓明;分位数回归的非参数估计及其对我国外汇市场风险的VaR应用[D];西南财经大学;2018年
8 杨雪梅;基于MM算法的部分线性分位数回归[D];华北电力大学(北京);2019年
9 王永珂;娘子关泉域降水及径流变化分析[D];天津师范大学;2019年
10 张欣;基于分位数回归的省际电力行业碳排放差异性研究[D];华北电力大学;2019年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978