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《中国政法大学》 2007年
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国际信用衍生产品法律问题研究

许光磊  
【摘要】: 本文除引言和结论外,从结构上共分为五个章节。第一章是对信用衍生产品的基本情况进行了概述。第二章则切入信用衍生产品交易的法律层面上,从市场参与者最广泛使用的ISDA主协议入手,介绍和分析相关的问题。第三章集中讨论了信用衍生产品交易所特有的信用事件定义问题,以及由此引发的诸多案例。第四章,对信用衍生产品的监管体系和监管方式做了论述。第五章则对中国引入信用衍生产品的基础和前景做了一些探讨。 第一章主要对信用衍生产品产生发展的背景情况、定义、分类、特点、经济作用以及特有的射倖性做了基本介绍,并分析探讨了信用衍生产品与其他具有替代性经济功能的金融产品之间的差异。在这一章里,笔者主要是对信用衍生产品的基本情况进行了较为全面的论述,并进而对信用衍生产品的定义、分类、特点、经济作用等方面进行了分析。接着笔者结合射倖合同和射倖性对信用衍生产品的本质进行了深入探讨,并与其他射倖合同进行了简单的比较。最后,笔者比较了信用衍生产品与其他风险管理工具,进而揭示这一新生事物与众不同之处。 第二章主要是关于信用衍生产品交易法律基础的介绍和探讨。笔者首先介绍了信用衍生产品交易最广为使用的法律文件——ISDA主协议以及相关文件。在此基础上,对ISDA1992主协议和2002主协议进行了简单的比较,分析了前后两个文件最主要的区别和变化。接着,笔者在此详尽讨论了ISDA2002主协议议定书的效力问题,分析了为使主协议的最新变化更能满足交易参与者的需要并与ISDA之前与主协议相关的补充文件相融合,ISDA所采取的方式。最后,笔者简要分析了ISDA主协议的具体内容及其所涉及的基本法律问题。 第三章对信用衍生产品交易中特有的信用事件进行了详尽而深入的探讨。尽管ISDA信用衍生产品定义已经努力使其对信用事件的定义准确,但在实际操作中仍然引发了诸多问题。因此,本章首先简要介绍了各类信用事件的定义和类别,接着结合诸多已有案例对定义中诸多不明确的问题进行了探讨。 第四章主要是对信用衍生产品监管的必要性、国际国内监管体系进行了详尽的介绍。在此基础上探讨了信用衍生产品对传统监管体制带来的挑战,以及今后监管制度发展的趋势。 第五章笔者将视角转向国内,在简要回顾了中国金融衍生产品市场的历史,检讨了存在的不足之处后,结合中国金融机构的信用风险状况,探讨了在中国引入信用衍生产品的必要性和可行性,并结合实际情况已经现有的衍生产品法律基础,提出了发展信用衍生产品的构想。最后,对中国信用衍生产品的发展和监管,以及国内金融机构的应对提出了一些建议。
【学位授予单位】:中国政法大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:D996.2

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