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《南开大学》 2010年
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银行国际化:演进、模式和效应研究

刘博  
【摘要】:1970s以来的国际银行业经历的三大发展趋势分别为银行国际化提供了金融制度和技术基础,金融全球化的发展为银行国际化提供了充足的金融实践基础。一方面,这些趋势迫使银行提高其效率,而效率的提高增强了银行实施国际化战略的倾向;另一方面,这些趋势严重削弱了银行的盈利能力并增强了银行风险偏好,这又成为银行系统潜在不稳定因素之一 为此,本文以银行国际化的基本行为模型为出发点,以银行国际化历史演进和发展趋势为基础,重点研究了银行国际化的演进、模式和效应。本文通过理论分析和实践总结,提出银行国际化的分析主体是以跨国银行为代表的国际银行,金融基础和科学技术基础的演变直接影响并改变了银行的国际化行为,而这些行为的变化则对东道国金融稳定的动态演变机制和银行系统稳定性条件及其稳定效应产生了影响。 本文的模型构建主要采用了局部分析方法和跨时分析方法。国际化银行的模式选择的分析以局部分析方法为主,使用了包括基于利润最大化的比较静态分析、贝叶斯信念更新机制及博弈论方法等方法;对金融稳定效应的分析则以跨时分析方法为主,使用了无限期跨时和含叠代结构的两期跨时分析方法。 鉴于效率异质性在银行国际化中的重要作用,在银行国际化的行为模式的实证分析中,本文利用贝叶斯SFA方法估计了我国209家银行(含以我国银行为目标地的银行)效率,并比较了不同模式下银行效率与银行股国际化关系的经验证据,其中贝叶斯估计的先验概率来自BankScope数据库的8227家规模以上银行的效率估计。 本文的几个关键结论包括:效率异质性在银行国际化中起着重要的作用;国际银行业经历的几大趋势,严重削弱了银行盈利能力;银行动态演进机制表现为短期繁荣、中期危机和长期稳定;在一定条件下,内生持续性波动导致的银行系统波动是收敛的。结合欧洲货币市场实例,上述结论可以得出一个政策含义,即过严或过松的监管政策都不一定是适宜的,促使银行降低其自身风险偏好才是监管机制设计的出发点。
【学位授予单位】:南开大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F831.2;F224

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