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《南开大学》 2009年
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商业银行经济资本管理问题研究

崔光华  
【摘要】: 自20世纪90年代以来,在金融市场高度发达和风险状况日趋复杂的背景下,随着商业银行对风险管理和资本管理的认识不断深化,一种新的以经济资本管理为核心的银行经营管理体系逐渐形成,并在国际先进银行中得到广泛应用。经济资本管理体现了现代商业银行价值管理的新理念,较好地解决了风险和收益如何平衡的问题,充分发挥了资本抵御风险和资本创造价值的功能,正逐渐演变为国际上商业银行管理的共同语言。近年来,国内商业银行开始引入国际先进的经济资本管理理念,探索并实施全面的经济资本管理。中国银监会也明确鼓励商业银行树立经济资本管理理念,逐步建立起以经济资本为核心的考核体系。实施经济资本管理既是我国商业银行内部管理的一次重大变革,又是适应外部监管需要的一次重要制度变迁,不论是对于提高商业银行风险管理水平,还是推动中国金融改革攻坚,都将具有重大战略意义。 本文深入分析了现代商业银行实施经济资本管理的理论意义、实践价值与紧迫性,揭示了经济资本管理的内涵特征及运行的内在规律,从技术建模与实务管理两个研究维度,着力探讨如何建立以资本抵御风险为机制、以增进股东价值为导向的经济资本管理体系,力图将经济资本概念与金融实务紧密联系起来,使这个概念具有实际可操作性。本文突破以往对于经济资本管理的局部分析,全面系统地从经济资本计量、经济资本配置、经济资本评价与绩效考核方面对经济资本管理体系的实施进行深入研究,将风险、资本、价值管理相统一。并通过理论与实践相结合,有针对性地分析我国目前经济资本管理特点与存在问题,在借鉴国外先进经验的基础上,尝试创建一整套既符合我国商业银行现状,又能与国际风险与资本监管标准有效接轨的银行经济资本管理体系,推动我国商业银行真正实现专业化与国际化。本文研究思路如下: 第一章,导言。阐述了研究背景与意义,本课题目前国内外研究现状,以及本文的主要结构和观点。 第二章,经济资本管理的基本理论。提出商业银行经济资本管理是一个动态管理体系,它不是单纯一个环节,而是以股东价值最大化为目标、涵盖银行经营管理各个过程的一套复杂严密的体系,并重点分析了经济资本计量、经济资本配置及绩效考核与银行价值最大化管理目标之间的内在联系。 第三章,基于全面风险管理的经济资本计量。采用由上而下和由下而上两种计量方式相互校验;分别对信用风险、市场风险与操作风险三个模块进行量化研究,推导相应经济资本的计量方法与实践原则。 第四章,在经济资本量化基础上研究经济资本配置与绩效衡量。采用理论与实证相结合的方法,创新性地基于RAROC原理构建经济资本优化配置模型,创建在风险与收益双重约束下的经济资本优化配置方案;建立经济资本管理绩效衡量机制,引入内部资金转移定价,从银行不同层次设计以经济增加值EVA为核心的评价模型,并构建EVA薪酬激励模式。 第五章,商业银行经济资本管理实践研究。在构建完整经济资本管理体系的基础上,理论结合实际,进行实践分析与案例分析。比较分析了国外先进商业银行经济资本管理的实际操作与发展经验;在对我国某国有商业银行实地调研的基础上,根据实际数据与资料进行经济资本管理的应用分析;据此对我国商业银行经济资本管理现状及存在问题提出自己的观点。 第六章,构建我国商业银行经济资本管理体系。根据我国宏观经济环境与商业银行内部管理现状,提出向《新巴塞尔协议》转型期间建立健全我国商业银行经济资本管理体系的一整套政策建议。
【学位授予单位】:南开大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:F832.2

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