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《天津大学》 2010年
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国际原油价格形成机制与波动因素分析

郭琦  
【摘要】:石油是一类重要的基础能源,是现代经济发展的重要动力,但油价的不断波动给世界经济的发展带来负面影响并成为未来经济稳定发展的不利因素。如何认清国际油价的波动因素、稳定国际原油价格以保持国际原油市场的持续健康发展是各国政府和经济组织需要解决的问题。 首先,从定性的角度分析了供应因素(石油储量、储采比和OPEC产量)、需求因素(世界经济活动水平、能源使用状况和石油库存等)、非供需因素(原油期货价格、美元汇率和国际突发事件等)对国际原油价格的影响。 其次,引入改进的灰色斜率关联度模型,将主、次因素时间序列曲线的平均相对变化率之差的绝对值改为平均相对变化率绝对差的绝对值,使得平均相对变化率正负时段的关联系数对关联度的贡献值相同,同时引入符号函数和分辨系数? ,接着证明了改进模型的合理性和优良性。用关联度模型对国际原油价格影响因素进行分析,找出国际原油价格系统中关联度最高的三类因素:OPEC原油产量、世界经济活动水平、原油期货价格。 接着,从供需均衡的角度建立油价形成模型,并引入石油进口国开放度变量对模型进行了改进。利用模型对供需影响因素进行量化分析,研究发现,影响因素不同方向的变化会对国际原油价格产生不对称性影响力,如OPEC产量负向变化对油价的影响力大于正向变化的影响力,而世界经济增长率正向变化对油价的影响力大于负向变化的影响力。 最后,研究了与国际原油价格关联度最高的原油期货价格与现货价格的长期协整关系、短期动态关系、因果关系等以及两者的传导滞差。研究发现国际原油现货价格与期货价格之间存在长期均衡关系,现货价格的波动受到自身和期货价格的影响较大,原油期货价格与现货价格的传导滞差为零,价格传导具有同步性特征。 研究结果对丰富和完善石油价格形成及波动理论具有一定的理论意义,对指导实践具有一定的现实意义。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F416.22;F713.35;F224

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