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《天津大学》 2010年
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基于子系统建模与组合预测的原油价格预测方法研究

董蕾  
【摘要】:石油在全球经济中举足轻重的战略地位决定了原油价格预测的必要性。当前世界经济正处于经济复苏的关键时期,中国的国际地位日益提升,这种特殊的国际环境决定了原油价格预测的紧迫性。本文以WTI原油价格为预测标的,将组合预测的三个层次:预测信息的组合,预测方法的组合以及预测结果的组合充分应用在油价预测的过程中。首先提炼出影响国际油价的五大主要因素——供给因素,需求因素,库存因素,经济因素,金融因素。将每个影响因素视为一个子系统。然后对各个子系统分别建立油价预测模型,在子系统建模过程中,先采用Granger因果检验筛选出对原油价格有预测意义的变量,在此因果关系模型的基础上加入自回归模型,这体现了组合预测的第二层次——预测方法的组合。在评价五个子系统的预测能力时,引入假设检验的思想,与传统的预测效果评价方法相比,该方法在得出判定孰优孰劣时更加慎重。最后对子系统的预测结果进行等权重组合,得到更加稳健的预测结果。在定量预测的同时,根据五个子系统中的景气指标变量构造―油价景气指数‖,实现了组合预测的第一个层次——预测信息的组合。本文实证研究表明,油价景气指数在预测油价下个月的走势时具有较高的准确性。本文将定量分析的结果与定性分析的结论相互融合,相对全面地展示了国际原油市场的动态。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F224;F764.1;F416.22

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