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《天津大学》 2016年
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基于KMV模型我国商业银行房地产开发贷款的信用风险度量研究

丁浩国  
【摘要】:近年来,随着房地产业在我国国民经济领域的快速发展,房地产开发贷款呈现出逐年上升的趋势。房地产信贷在商业银行总信贷中所占的比重持续上升,势必会带来潜在的房地产信贷风险,并且风险会转嫁和高度集中于商业银行,将会对商业银行的资产带来巨大的损失。我国现阶段信用制度的不健全,信用数据库的缺失,以及商业银行内控机制的不完善,使得我国在商业银行房地产信贷风险研究和度量方面还处在落后的地位。因此,本文主要通过分析和研究国外先进的风险度量方法,技术手段和模型,来借鉴和完善我国商业银行房地产信贷风险的管理问题,从而根据我国国情,对优化商业银行房地产开发贷款的信用风险度量研究做出进一步的探索,具有重要的现实意义。文章以我国商业银行房地产开发贷款信用风险的度量研究为主要研究对象,总体划分为五个部分进行理论阐述分析和实证检验分析。首先在引言部分介绍了文章研究的背景、目的和意义,同时阐述了国内外专家学者研究的主要成果和现状。第二部分是商业银行房地产开发贷款信用风险的相关理论概述、形成机制以及开发贷款的发展现状。第三部分将重点介绍内部评级法的主要内容以及四种现代信用风险模型。第四部分主要根据KMV模型来进行房地产上市公司的实证分析,实证结果表明KMV模型能够较为准确的识别和度量商业银行房地产开发贷款的信用风险,其对我国商业银行房地产开发贷款的信用风险度量测算具有重要的指导意义。最后对我国商业银行房地产信贷管理的不足提出了几点建议。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:F299.23;F832.4

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