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《天津大学》 2004年
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Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究

韦艳华  
【摘要】：本文主要研究Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用。论文在深入研究Copula理论的基础上，构建了基于Copula理论的多变量金融时间序列模型并系统地研究了它们的动态建模问题，最后研究了Copula模型在金融风险管理上的应用。论文的主要工作和创新点如下: 1、针对线性相关系数与传统分析方法的不足，将Copula理论引入金融分析领域。在深入探讨Copula理论的基础上，系统研究了可由Copula函数导出的非线性相关性测度和尾部相关性测度，并论述了Copula理论在金融分析上的应用。 2、相关性分析是多变量金融分析中的一个中心问题，论文在详细讨论几种重要Copula 函数在相关性分析上的应用特点的基础上，构建了基于Copula理论的多变量金融时间序列模型：Copula-GARCH和Copula-SV模型并探讨了它们的参数估计及检验问题。运用M-Copula-GARCH-t模型对上海和深圳股市之间的相关程度和相关模式进行了研究，结果表明该模型能够准确、全面地捕捉到各个时期市场间相关性的变化，正确地反映两个市场之间非对称的相关模式。 3、分析了时变相关正态Copula模型和时变相关Joe-Clayton Copula模型两种常用的时变二元Copula模型及它们相关参数的动态演进过程，对上海各板块指数收益序列的实证研究表明，时变相关二元正态Copula模型可以较好的描述对各板块间动态的相关结构，其对序列间相关关系的刻画能力和预测能力均优于静态的常相关二元正态Copula模型。 4、变结构是金融模型的基本特征，为了进一步研究金融市场之间相关结构的动态变化，提出了三类变结构Copula模型：分阶段构建的Copula模型、具有尾部变结构特性的RS-Copula模型和具有变结构边缘分布的变结构Copula模型，并研究了二元正态Copula模型变结构点的诊断方法。分别运用分阶段构建的Copula模型和RS-Copula模型对中国股市进行了研究，结果表明在刻画金融收益序列之间相关结构的能力上，变结构二元正态Copula模型优于时变相关二元正态Copula模型，RS-Copula模型优于相应的静态Copula模型。 5、金融风险管理是Copula模型的重要应用领域。论文不仅深入的研究了可用于投资组合VaR分析的Monte Carlo仿真技术，还探讨了变结构Copula模型在金融传染分析中的一些具体运用。对上海股市的实证研究表明，结合具有不同边缘分布的Copula-GARCH模型和Monte Carlo模拟法来计算资产投资组合的VaR是可行、有效的。
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2004
【分类号】：F830

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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9 李秀敏;极值统计模型族的参数估计及其应用研究[D];天津大学;2007年
10 李徐;流动性风险与市场风险的集成风险度量研究[D];复旦大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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6 康丽薇;基于Copula函数的存货质押业务价格风险的VaR估计与应用[D];西南交通大学;2011年
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8 陈亮;次贷危机对A_H_N股市场相关性影响的实证研究[D];西南财经大学;2010年
9 侯飞;基于Copula理论的金融市场相关性分析[D];山东科技大学;2011年
10 李芳;基于Copula函数和极值理论的VaR估计[D];长春工业大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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9 任宇航;夏恩君;程功;;信用风险组合管理模型中的相关性问题研究述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年03期
10 张蕊;王春峰;房振明;梁崴;;市场风险与流动性风险整合风险度量研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2010年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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3 蔡銮;徐栋;;钢筋混凝土双向偏心受力截面非线性分析[A];第十一届后张预应力学术交流会论文集[C];2011年
4 徐宏;张瑚;;DVR逆变单元补偿方法分析与研究[A];2010年云南电力技术论坛论文集（文摘部分）[C];2010年
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6 刘艳兰;;金融资产收益率的极值测度研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
7 韩立岩;杨哲彬;郑承利;;基于真实分布和期权评价的市政债券信用风险模型[A];中国灾害防御协会——风险分析专业委员会第一届年会论文集[C];2004年
8 彭思敏;王世敏;万丽;董兵海;;原位聚合制备氧化石墨烯/聚酰亚胺纳米复合薄膜[A];第七届中国功能材料及其应用学术会议论文集（第4分册）[C];2010年
9 陈子燊;李志龙;冯砚青;李志强;常瑞莲;;碎波带波高与周期联合分布核密度估计[A];第十二届中国海岸工程学术讨论会论文集[C];2005年
10 徐锦华;;丙烯酸改性水性聚氨酯涂料[A];中国聚氨酯工业协会第十四次年会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张春玉;预应力空间网格结构优化理论及可靠性分析[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 万九文;国际原油海运运费市场波动特征研究[D];大连海事大学;2010年
3 程军娜;基于形态学多尺度图像分析的海藻细胞图像分割及特征提取[D];中国海洋大学;2010年
4 刘高峰;长江口水沙运动及三维泥沙模型研究[D];华东师范大学;2011年
5 石云龙;基于CAS理论的地震紧急救援系统模型构建与模拟仿真[D];中国地质大学（北京）;2010年
6 王正家;ACA互连的多因素作用分析与性能优化[D];华中科技大学;2010年
7 胡平平;多屏同步三维显示技术的研究和实现[D];中国电力科学研究院;2010年
8 詹越;知识型员工个人知识管理能力影响因素研究[D];南开大学;2010年
9 王琳;不确定环境下的班轮企业资源管理研究[D];南开大学;2010年
10 温博慧;资产价格波动与金融系统性风险关系研究[D];南开大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 程祥;农产品冷链物流库存管理应用研究[D];华中农业大学;2010年
2 杨希;Copula函数的选择方法与应用[D];山东科技大学;2010年
3 孙勇;股票市场波动性及股票市场与GDP、汇率间的相关性分析[D];山东科技大学;2010年
4 郑纪业;基于H.264的校园视频监控系统的设计与实现[D];山东科技大学;2010年
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6 李海清;支持向量机在金融市场预测中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
7 钟宇翔;植物纤维增强热塑性本薯淀粉复合材料的制备与性能研究[D];广西师范学院;2010年
8 俞亚明;LOFT建筑中的节能设计[D];浙江理工大学;2010年
9 王海波;泰安山城结合部公园游人行为研究[D];山东农业大学;2010年
10 余文华;CFRP增强高强混凝土柱延性性能研究[D];大连理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈旋;张健;杨在贵;;佛山市生态城市建设指标体系与评价研究[J];安徽农业科学;2007年24期
2 吴晓;谢赤;;汇率风险套期比率确定方法的比较与评析[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2005年06期
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9 董耀武;周孝华;姜婷;;基于EVT-POT-SVt模型的风险度量研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2011年03期
10 陈六君,毛潭,刘为,方福康;环境恶化与经济衰退的动力学模型[J];北京师范大学学报(自然科学版);2004年05期
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1 刘伯芹;马尽文;;混合高斯模型的熵惩罚最大似然估计与自动模型选择[A];第十一届全国信号处理学术年会（CCSP-2003）论文集[C];2003年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
2 王小丁;基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究[D];中南大学;2010年
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5 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
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7 吴晓;套期保值技术及其在汇率风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2004年
8 田萍;金融风险存在与度量最新进展研究[D];吉林大学;2005年
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10 刘涵;水库优化调度新方法研究[D];西安理工大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 符志能;基于Copula的风险测量以及风险配置[D];大连理工大学;2010年
2 谢保华;Copula函数在保险投资组合风险管理中的应用[D];南京财经大学;2010年
3 马野;混合Copula构造及相关性应用[D];长春工业大学;2010年
4 杨国华;商业银行开展供应链金融业务的风险管理研究[D];南昌大学;2010年
5 卜海燕;我国保险投资不动产研究[D];吉林大学;2011年
6 何志慧;供应链金融及其风险管理[D];华东师范大学;2011年
7 杨仁美;基于Copula理论的沪深300指数期货的收益与风险研究[D];华南理工大学;2011年
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9 宫进;国际干散货运价风险相关问题的实证研究[D];上海海运学院;2001年
10 周浩;股指期货风险及其管理研究[D];暨南大学;2002年
【二级引证文献】
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1 何成铭;吴纬;孟庆均;;基于Copula的机械系统可靠性模型及其应用[J];兵工学报;2012年03期
2 杨楠;邱丽颖;;我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析[J];财经研究;2012年05期
3 杨湘豫;崔迎媛;;基于Copula-GARCH-EVT的中国开放式基金投资组合风险度量[J];财经理论与实践;2009年05期
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5 马丽;权聪娜;李博;;基于Copula-Monte Carlo的我国商业银行整合风险度量[J];系统工程;2010年09期
6 马勇;张卫国;许文坤;姜茜娅;;债券组合信用风险模型及实证研究[J];系统工程;2012年03期
7 吴恒煜;索蕾;;美国金融危机期间国际股票市场相依性分析——基于Copula函数[J];广东培正学院学报;2011年04期
8 马睿;;中国铜期货最优套期保值比率及有效性分析[J];经营管理者;2008年09期
9 曾志坚;钟紫璇;曾艳;;中国创业板和主板市场间溢出效应研究——基于小波多分辨分析[J];财经理论与实践;2012年06期
10 周孝华;李强;张保帅;;基于Copula-ASV-GPD的我国多元外汇储币组合的风险度量[J];系统工程;2012年11期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 郭战琴;赵冬青;;市场风险和信用风险的关联风险影响效应综述[A];风险分析和危机反应的创新理论和方法——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第五届年会论文集[C];2012年
2 陈超;王莉萍;陈正寿;许新;;Copula函数在海洋工程中的应用[A];第十六届中国海洋（岸）工程学术讨论会论文集（上册）[C];2013年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈丽娟;中国开放式基金组合的市场风险度量[D];东华大学;2011年
2 葛振忠;基于随机森林和Copula的港口物流能力研究[D];天津大学;2010年
3 郭嘉良;海岸带渔业生态经济系统的随机梯度和规则集成评价预测[D];天津大学;2010年
4 胡方;基于公司治理的资产流动性风险及定价研究[D];河北工业大学;2011年
5 刘国风;国际投机资本流动引致我国金融风险研究[D];天津大学;2011年
6 张佩;中国企业年金全面风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
7 柴尚蕾;股指期货与现货市场的相关性及套期保值策略研究[D];大连理工大学;2011年
8 李徐;流动性风险与市场风险的集成风险度量研究[D];复旦大学;2008年
9 周颖;期货交易风险管理决策模型研究[D];大连理工大学;2008年
10 李伟;基于金融波动模型的Copula函数建模与应用研究[D];西南财经大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 谢莉莉;商业银行市场风险和信用风险整合的Copula方法[D];南京财经大学;2010年
2 谢保华;Copula函数在保险投资组合风险管理中的应用[D];南京财经大学;2010年
3 赵宏海;中散公司小灵便型船队规划研究[D];大连海事大学;2010年
4 张海洋;基于远期运费协议的航运企业运价套期保值与盈利模式研究[D];大连海事大学;2010年
5 卢兴林;基于GARCH模型的国际干散货运价指数波动性研究[D];大连海事大学;2010年
6 王喜报;连接函数（Copula）理论及其在金融风险中的应用[D];昆明理工大学;2008年
7 尚甜甜;沪深300股指期货套期保值比率的实证研究[D];东北财经大学;2010年
8 邓丽杰;基于Copula函数的证券市场相关性分析[D];西安电子科技大学;2011年
9 王超;次贷危机下中美金融市场波动溢出研究[D];山东经济学院;2011年
10 高红莲;基于混合Copula模型的中国股市相依结构的研究[D];北方工业大学;2011年
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4 闫冀楠,张维;关于上海股市收益分布的实证研究[J];系统工程;1998年01期
5 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
6 牛昂;VALUE AT RISK: 银行风险管理的新方法[J];国际金融研究;1997年04期
7 郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期
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10 宋学峰,顾世清;深沪证券市场股价波动的浑沌度及其调控方法[J];管理科学学报;2000年01期
【相似文献】
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1 王丽芳;基于copula理论的分布估计算法研究[D];兰州理工大学;2011年
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3 胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
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6 王纯杰;基于Copula函数的相依删失数据的非参数统计推断[D];吉林大学;2012年
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9 郁一彬;马氏环境或Copula相依下的精算模型[D];浙江大学;2011年
10 李盈仪;两岸三地期货避险绩效之实证研究-ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型之应用[D];厦门大学;2014年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄雁勇;混合Copula的选择、估计及其应用[D];西南交通大学;2010年
2 邓丽杰;基于Copula函数的证券市场相关性分析[D];西安电子科技大学;2011年
3 赵成珍;基于Copula函数风险控制的期货套利交易保证金比率研究[D];北京物资学院;2010年
4 刘海燕;基于Copula方法的违约相关性研究[D];北方工业大学;2010年
5 林泽波;基于Copula理论的金融风险度量研究[D];北方工业大学;2010年
6 周广路;基于Copula函数的投资组合风险价值估计研究[D];西北农林科技大学;2010年
7 侯芸芸;基于Copula函数的多变量洪水频率计算研究[D];西北农林科技大学;2010年
8 周鑫;Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2010年
9 孙永波;基于Copula的关联系统可靠性研究[D];重庆大学;2010年
10 程金静;基于Copula-Kernel模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2010年
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