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《天津大学》 2004年
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保险投资的风险管理理论与方法研究

秦旭  
【摘要】:随着中国加入WTO,一方面为中国保险业走向国际化提供了机遇,另一方面又给中国民族保险业带来最严峻的挑战。我国保险业自改革开放以来,保费收入以年均35%的速度递增,经过20多年的快速发展,保险资金规模不断增大,2002年底保险公司总资产超过3300亿元。据预测,今后5年,我国保险业还将保持年均13%的增速,保险业在整个金融体系中的地位和作用将日益增强。随着保险业的快速发展,保险资金运用的重要性也进一步凸现。而如何拓宽保险资金投资渠道,加快保险资金与资本市场的对接,则是摆在保险界、证券界乃至整个金融领域的一个现实问题。 本文主要对保险投资的风险管理理论与方法进行较为深入的研究。 第一章:绪论。介绍了本文的选题背景与研究意义,简要评述了相关领域的国内外研究进展,并概括了本文的主要研究内容与创新点。 第二章:保险投资的资产负债匹配管理。首先对保险投资资金的性质及风险来源进行分析,对资产与负债管理各自的特点要求进行界定,进而对国内外寿险公司普遍适用的一些资产负债管理方法进行比较研究,主要包括缺口理论、现金流匹配及免疫理论等。 第三章:随机规划理论在资产负债管理中的应用。根据寿险投资业资产负债管理的动态随机特性以及我国的寿险投资现状,提出了将随机规划理论应用于资产负债管理的创新性观点,并且建立了相应的数学模型以及求解算法,并进行了实例研究。 第四章:保险投资的套期保值管理。首先对套期保值的基本原理与分类进行综述,进而依据套期与投机相互依存、相互制约的关系,运用 损失控制技术,并以Black-Scholes环境下的期权套期为基础,创新性地提出了利用期权进行套期和投机的均值—— 模型,即 损失控制下的最优套期与投机策略。 第五章:保险投资组合管理。首先分别对传统及现代投资组合理论进行了综述研究,进而以相关理论研究为基础,创新性地提出了满足 限制的保险资金的最优投资组合模型与最优资产配置策略。 第六章:总结与展望。对全文的研究内容进行了总结,并在此基础上提出了今后的研究方向。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:F842

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前3条
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中国硕士学位论文全文数据库 前2条
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【参考文献】
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
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2 穆宗英;大连机动车辆保险的盈利模式研究[D];东北财经大学;2010年
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【相似文献】
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10 Rong Xiaoxia;[D];山东大学;2005年
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1 陈佳;沪深300股指期货推出初期对上证50ETF的套期保值实证研究[D];浙江工商大学;2011年
2 王鹏;沪深300股指期货套期保值风险的测度[D];西南大学;2011年
3 崔一凡;中国衍生品套期保值的价值效应分析[D];浙江工商大学;2010年
4 李嘉;粮食企业利用期货市场套期保值策略研究[D];吉林大学;2010年
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6 张晓亮;沪铜最优套期保值比率的实证研究[D];西安工业大学;2010年
7 侯蕾;基于沪深300指数期货的最优套期保值比率实证研究[D];中国地质大学(北京);2010年
8 郑文捷;我国企业商品期货套期保值风险管理[D];中南大学;2004年
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10 马伟;沪深300股指期货的定价及套期保值实证分析[D];暨南大学;2011年
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