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《天津大学》 2000年
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多变量时间序列波动持续性研究

李汉东  
【摘要】:时间序列的波动持续性建模理论和方法是经济金融领域风险分析的一种强有力的工具。波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象。波动持续性反映了经济金融市场的风险相关性,是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法。波动持续性的建模方法突破了基于静态的分析和描述风险的传统经济计量学建模的有关理论和方法,该方法从风险相关的角度研究风险的变化情况,力求准确量化风险的波动范围,进而达到预测风险和控制风险的目的。波动持续性的建模理论和方法作为经济金融风险分析的一种有效手段,已经引起了越来越多专家学者的注意,从目前来看,单变量波动持续性的建模无论从理论上还是从应用上都已经相对比较成熟,但对多变量时间序列波动持续性的研究仍嫌不足。对组合投资来说,从动态的变化的角度研究多变量时间序列的波动持续情况,进而实现风险的预测和规避是非常有意义的。但是从单变量到多变量的转变大大增加了问题的复杂程度。本文可以说是在此方面的一个初步尝试。 论文以当代经济计量学的相关研究领域为背景,在文献阅读的基础上,全面系统的总结了目前国际经济计量学界流行的关于波动持续性建模的两大类方法,即自回归条件异方差(ARCH)类模型和随机波动(SV)模型,介绍和总结了时间序列及其波动模型的单位根检验问题。从单整即单位根的角度讨论了存在于波动模型中的持续性问题。并给出了普遍存在于经济金融时间序列中的波动持续性现象的一种经济学解释。在此基础上,讨论了多变量时间序列的波动持续性的问题,从单位根的角度定义了多变量时间序列波动持续性的协同持续关系,即如果多变量波动模型的各个分量都存在波动持续性,而分量之间的某种线性组合却不存在波动持续性,则表明多变量波动模型各分量之间存在协同持续性关系。以此为基础,论文讨论了协同持续关系存在的条件和有关性质,给出了协同持续关系的误差校正模型形式,并进一步讨论了协同持续关系的估计和存在性检验问题。论文还从随机微分方程的角度比较和分析了两类波动模型之间存在的相互关系。并讨论了多变量时间序列波动持续性在现代资产组合投资和资本资产定价中的作用和意义。在将有关结论应用于实际问题的分析中,得到了比较满意的结果。 论文第一部分(第一、二、三章)在文献阅读的基础上,全面系统总结了波动性建模的两大类方法,即ARCH类模型和SV模型。给出了目前关于这两类模型的一些最新研究成果。并系统介绍了时间序列模型和与之相关的波动模型存在单位根的检验方法。 第二部分(第四、五、六、七章)讨论了两类波动模型关于波动持续性的概念、性质和产生的原因,并给出了波动持续性源于分形市场假设的一种经济
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2000
【分类号】:F224

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【引证文献】
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1 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
2 卢山;基于非线性动力学的金融时间序列预测技术研究[D];东南大学;2006年
3 董丁稳;基于安全监控系统实测数据的瓦斯浓度预测预警研究[D];西安科技大学;2012年
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1 吴丹萍;中美两国股票市场与中国概念股之间溢出效应研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
2 张帆;大连大豆与豆粕期货收益率的波动效应研究[D];东北财经大学;2005年
【共引文献】
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4 肖保全;施彬;李晓龙;;经济增长对耕地非农化的需求研究——以湖北省为例[J];安徽农业科学;2007年35期
5 邓永毅;周勇;;论我国西南地区烤烟产业对县域经济发展的贡献——基于重庆市酉阳县的实证分析[J];安徽农业科学;2010年15期
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9 于文波;陶凤梅;于刚;;辽宁省对外贸易与经济增长关系的数学模型研究[J];鞍山师范学院学报;2007年06期
10 高梦昭,张文杰;物流成本探析——运输成本与库存成本的关系研究[J];北方交通大学学报(社会科学版);2003年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 唐滔;;重庆产业结构与经济增长关系实证研究[A];成渝地区城乡统筹与区域合作研讨会论文集[C];2007年
2 方崇惠;雒文生;;应用分形理论进行洪水分期研究[A];中国水力发电工程学会水文泥沙专业委员会第六届学术讨论会论文集[C];2005年
3 叱干春旺;许志鸿;杨瑞华;张超;;沥青混合料集料级配的分形特征[A];江苏省公路学会优秀论文集(2006-2008)[C];2009年
4 毛建青;;影响高等教育规模的主要因素及其协整关系分析[A];2007年中国教育经济学年会会议论文集[C];2007年
5 丁培培;伍海华;;汇率波动的分形与混沌[A];第二十四届中国控制会议论文集(下册)[C];2005年
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7 马骥;王刚;;一种基于分形理论的伪攻击加密模型[A];中国通信学会第六届学术年会论文集(下)[C];2009年
8 李智才;王毅荣;3朱林洪;;中国黄土高原区域性暴雨时空特征研究[A];中国气象学会2005年年会论文集[C];2005年
9 尹文有;解明恩;兰兰;;红河州5月雨量时序分布的分形特征[A];中国气象学会2005年年会论文集[C];2005年
10 辛岭;;农民受教育水平与农民收入关系的实证研究[A];建设我国现代化农业的技术经济问题研究——中国农业技术经济研究会2007年学术研讨会论文集[C];2007年
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1 周寻;中国基金制养老基金投资运营研究[D];辽宁大学;2010年
2 熊珍琴;中国对外贸易顺差研究[D];福建师范大学;2010年
3 吴迪;公路运输与国民经济的协同关系模型及评价方法研究[D];吉林大学;2011年
4 牛似虎;收入分配、市场规模与工业化[D];辽宁大学;2011年
5 陈海燕;面板数据模型的检验方法研究[D];天津大学;2010年
6 杨文杰;适应中国人口流动的财政政策优化研究[D];河北大学;2011年
7 袁晨;具有异质主体的非线性动态定价模型及应用[D];重庆大学;2011年
8 鲁帆;基于协整理论的复杂动态工程系统状态监测方法应用研究[D];南京航空航天大学;2010年
9 占小林;社会资本对农村共用土地资源治理的影响[D];南京农业大学;2010年
10 刘兆博;中国农民教育与收入关系研究[D];辽宁大学;2011年
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1 李刚;人民币汇率波动与股价波动之间的相关性分析[D];湘潭大学;2010年
2 徐望坡;上海对外贸易与当地经济增长关系的研究[D];华东理工大学;2011年
3 闫鹏;中国股市指数与证券账户数目的关系[D];华东理工大学;2011年
4 刘莉佳;全球价值链视角下福建省服务外包发展[D];福建师范大学;2010年
5 陈景华;FDI对提升我国高新技术产业科技竞争力的作用分析[D];福建师范大学;2010年
6 张春丽;人民币升值对我国农业经济的影响[D];东北财经大学;2010年
7 田晓燕;工业化与粮食关系的实证分析[D];河南大学;2011年
8 荀娜;基于结构方程模型的消费者食品安全信心评价研究[D];吉林大学;2011年
9 王旺旺;基于可视化技术的设备状态异常检测研究[D];北京交通大学;2011年
10 李倩;民营高等教育与地区经济发展的互动关系研究[D];西南大学;2011年
【同被引文献】
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1 陈华友;基于预测有效度的组合预测模型近似求解[J];安徽大学学报(自然科学版);2003年03期
2 ;国家安全监管总局国家煤矿安监局关于近期煤矿事故的紧急通报[J];国家安全生产监督管理总局国家煤矿安全监察局公告;2008年01期
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4 郭德勇;郑茂杰;鞠传磊;郝相龙;;采煤工作面瓦斯涌出量预测逐步回归方法[J];北京科技大学学报;2009年09期
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6 修春波,刘向东,张宇河;相空间重构延迟时间与嵌入维数的选择[J];北京理工大学学报;2003年02期
7 孙延风,梁艳春,姜静清,吴春国;金融时间序列预测中的神经网络方法[J];吉林大学学报(信息科学版);2004年01期
8 付华;王雨虹;;基于数据挖掘的瓦斯灾害信息融合模型的研究[J];传感器与微系统;2008年01期
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10 徐龙炳;探讨资本市场有效性的一种有效方法:分形市场分析[J];财经研究;1999年01期
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1 施式亮;何利文;宋译;刘影;;基于混沌与神经网络耦合模型的回采工作面瓦斯涌出时序分析与预测[A];中国职业安全健康协会2008年学术年会论文集[C];2008年
2 李树刚;林海飞;成连华;任海峰;;我国煤矿瓦斯灾害事故发生原因及防治对策[A];中国职业安全健康协会2010年学术年会论文集[C];2010年
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1 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
2 王洪德;基于粗集—神经网络的矿井通风系统可靠性理论与方法研究[D];辽宁工程技术大学;2004年
3 倪景峰;矿井通风仿真系统可视化研究[D];辽宁工程技术大学;2004年
4 刘金英;灰色预测理论与评价方法在水环境中的应用研究[D];吉林大学;2004年
5 丁志国;证券市场有效性研究[D];吉林大学;2004年
6 席剑辉;混沌时间序列的长期预测方法研究[D];大连理工大学;2005年
7 苏卫东;金融波动模型及其在中国股市的应用[D];天津大学;2002年
8 魏引尚;基于概率统计的通风巷道瓦斯积聚危险性分析研究[D];西安科技大学;2004年
9 李天舒;混沌时间序列分析方法研究及其应用[D];哈尔滨工程大学;2006年
10 付华;煤矿瓦斯灾害特征提取与信息融合技术研究[D];辽宁工程技术大学;2006年
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1 李颖;时间序列指数平滑算法的改进研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
2 刘勇燕;基于网格的矿井通风计算并行处理模式研究[D];西安科技大学;2003年
3 王从陆;复杂矿井通风网络解算及参数可调度研究[D];中南大学;2003年
4 谢乃明;序列算子与灰色预测模型研究[D];南京航空航天大学;2005年
5 李华;矿井掘进瓦斯爆炸实时智能预警监控系统[D];西安科技大学;2005年
6 熊廷伟;煤矿瓦斯爆炸预警技术研究[D];重庆大学;2005年
7 何金灿;信息融合技术在矿井通风系统安全评价中的应用研究[D];河海大学;2006年
8 张进;矿井瓦斯涌出及瓦斯流动预测的统计研究[D];西安科技大学;2005年
9 金芳勇;基于分形—混沌理论的煤与瓦斯突出预测研究[D];安徽理工大学;2006年
10 白峻尧;基于SVM的瓦斯涌出的自学习模型研究应用[D];西安科技大学;2006年
【二级引证文献】
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1 李俊青;虚拟经济波动及其演化[J];财经研究;2005年02期
2 李俊青;虚拟经济波动复杂性研究[J];南开经济研究;2004年06期
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1 温博慧;资产价格波动与金融系统性风险关系研究[D];南开大学;2010年
2 程文聪;面向大规模网络安全态势分析的时序数据挖掘关键技术研究[D];国防科学技术大学;2010年
3 彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
4 孙伟;基于泄漏量监测的减压阀泄漏预测模型研究[D];上海交通大学;2012年
5 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
6 李俊青;证券市场泡沫现象研究[D];天津大学;2003年
7 潘冠宇;基于粗糙集和群体智能的数据挖掘方法研究[D];吉林大学;2007年
8 赵敏;基于混沌理论的电力推进船舶电力负荷预测[D];大连海事大学;2008年
9 乔美英;工作面瓦斯涌出量时序混沌分形特性分析及其预测研究[D];中国矿业大学;2012年
10 陈世海;冲击地压电磁辐射前兆信息识别技术研究[D];中国矿业大学;2012年
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1 金吉花;我国外汇储备的风险研究[D];东北财经大学;2010年
2 张文博;基于混沌动力学的黄金价格时序研究[D];兰州大学;2011年
3 崔巍平;新疆低碳经济发展情景分析与对策研究[D];新疆大学;2011年
4 闻靓;基于小波神经网络和STAR的股指预测方法研究[D];华南理工大学;2011年
5 万涛;股票价格的多重分形分析及其预测研究[D];安徽大学;2011年
6 郑升讯;基于混沌特性的变压器局部放电特征提取及绝缘劣化的诊断[D];重庆大学;2010年
7 刘鑫;宽带音频的非线性频带展宽技术[D];北京工业大学;2011年
8 付芳萍;基于信息熵及粒子群优化算法的模糊时间序列预测模型研究[D];昆明理工大学;2011年
9 吴永康;基于混沌支持向量机的采动地表变形分析及预计模型研究[D];辽宁工程技术大学;2011年
10 云博;新加坡R资本管理公司货币交易策略研究[D];华东师范大学;2011年
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3 时晶晶;李汉东;;深证成指日收益率波动的实证研究[J];北京师范大学学报(自然科学版);2006年06期
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5 李隽;;关于波动率及其预测方法的文献综述[J];山西青年管理干部学院学报;2009年01期
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7 鲁美娟;贾扬蕾;;基于GARCH模型的股市收益与股指波动的实证研究[J];会计之友;2011年20期
8 刘金全;崔畅;;中国沪深股市收益率和波动性的实证分析[J];经济学(季刊);2002年03期
9 孙卓元;;基于GARCH族模中国股市波动性研究[J];社会科学论坛(学术研究卷);2008年01期
10 周晓辉;童菲;;中国股票市场波动性的结构性变换与重大事件[J];生产力研究;2008年04期
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1 张博;殷仲民;;证券市场波动性评价方法研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
2 魏小波;吴润衡;;对我国股票型开放式基金收益率波动性的一点浅析[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
3 潘海涛;;MCMC算法在时间序列中的应用[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
4 吴炎;杜栋;;改进BP神经网络及其对江苏省粮食产量的仿真预测[A];决策科学与评价——中国系统工程学会决策科学专业委员会第八届学术年会论文集[C];2009年
5 张玉峰;贾成刚;张文喜;;应用时间序列评估人工增雨效果[A];推进气象科技创新加快气象事业发展——中国气象学会2004年年会论文集(下册)[C];2004年
6 王永忠;曾昭磐;;混沌时间序列点预测方法研究[A];1999中国控制与决策学术年会论文集[C];1999年
7 王波;张斌;;一种基于云模型的时间序列特征表示方法[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
8 王有良;周文国;;基于时间序列的基坑水平变形预测模型[A];《测绘通报》测绘科学前沿技术论坛摘要集[C];2008年
9 王玉涛;程国辉;周建常;王师;;神经网络在高炉铁水硅含量预报中的应用[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年
10 许伦辉;傅惠;徐建闽;;基于分形维数的交通流预测模型及算法研究[A];2003年中国智能自动化会议论文集(下册)[C];2003年
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1 田帅;期指对现指波动性影响研究的回顾及总结[N];期货日报;2009年
2 兴业证券研究所 执笔 张忆东 李彦霖;泡沫化生存和波动性风险[N];上海证券报;2009年
3 九鼎德盛 肖玉航;浦东板块 受益多重良好预期[N];证券时报;2009年
4 本报记者 周松林;去年沪市流动性历史最佳 波动性逐步下降[N];中国证券报;2011年
5 九鼎德盛 肖玉航;航天军工板块双重因素提升波动性机会[N];证券时报;2009年
6 记者 周宏 编辑 张亦文;警惕波动性 关注“预见性”[N];上海证券报;2009年
7 本报记者 马薪婷;今年政策不确定性增加 但有波动性机会[N];证券日报;2010年
8 九鼎德盛 肖玉航;新能源板块 政策新利多可期[N];证券时报;2010年
9 ;如何抓住危机之“机”,英报支招企业[N];新华每日电讯;2009年
10 九鼎德盛 肖玉航;三方面着手捕捉有色股波段机会[N];证券时报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李汉东;多变量时间序列波动持续性研究[D];天津大学;2000年
2 杨正瓴;时间序列中的混沌判定、预报及其在电力系统中的应用[D];天津大学;2003年
3 张晓伟;水文动力系统自记忆特性及其应用研究[D];西安理工大学;2009年
4 倪丽萍;基于分形技术的金融数据分析方法研究[D];合肥工业大学;2010年
5 刘大同;基于Online SVR的在线时间序列预测方法及其应用研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
6 张永林;车辆道路数值模拟与仿真研究[D];华中科技大学;2010年
7 崔亚强;沪深300股指内在复杂性分析及预测研究[D];天津大学;2010年
8 杨谈;网络混沌行为及其控制的研究[D];北京邮电大学;2009年
9 李星毅;基于相似性的交通流分析方法[D];北京交通大学;2010年
10 肖辉;时间序列的相似性查询与异常检测[D];复旦大学;2005年
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1 祖彦柱;时间序列ARCH模型在期货市场中的应用研究[D];河北工业大学;2005年
2 李浩;外汇汇率波动性研究[D];暨南大学;2007年
3 郭卫超;基于SV模型的中国股市波动性实证研究[D];青岛大学;2010年
4 田睿睿;沪铜收益率波动性实证研究[D];青岛大学;2009年
5 李炅炼;基于R/S分析的上证国债指数波动性研究[D];暨南大学;2006年
6 谷慧娟;随机波动模型下人民币汇率波动研究[D];西南财经大学;2010年
7 陈雄兵;沪深股市“周内效应”的实证分析[D];华中科技大学;2005年
8 郝波;汇改后中国外汇市场波动性及其对股票市场的影响[D];东北财经大学;2007年
9 黄庆;中国股票市场价格波动性研究[D];重庆大学;2008年
10 吴瑜;人民币汇率波动特征实证研究:2005-2009[D];复旦大学;2009年
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