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《天津大学》 2004年
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经济资本约束与商业银行精细化管理研究

周群  
【摘要】:按照国际化惯例的监管要求和发展趋势,资本决定了商业银行经营规模扩张能力、风险抵御能力和市场生存能力,资本管理、资本充足率和资本回报要求已成为国际先进商业银行经营管理的核心。经济资本作为平衡收益与风险的虚拟资本,对风险防范具有不可忽视的作用。 本文从经济资本的概念入手,提出了现代商业银行建立经济资本管理体系的新思路,并运用管理科学的方法和技术,建立了风险与收益双重约束下的最优资产模型,解决了经济资本优化配置问题。 在经济资本约束下,国有银行必须重新审视各项业务的风险与收益,在资源配置、风险与收益间寻求新的平衡。本文运用SWOT分析方法,构建了经济资本约束下商业银行战略选择模型,并运用建立的资源配置均衡模型对SWOT分析结果加以验证。提出了发展中间业务、加大资产业务风险管理的投入、提高资产负债质量将是国有银行未来较长一段时期的战略重点。在此基础上,对商业银行负债规模及结构等负债决策问题,分别建立了数学规划模型;对信贷决策问题建立了0-1整数规划模型;利用模糊综合评判方法对信贷项目综合风险进行了评价,并应用Markov过程理论解决了信贷资产管理中不良资产的控制问题,形成了资产负债业务精细化管理的框架和方法体系。同时,结合中间业务发展战略,应用博弈论的方法和原理解释了中间业务的本质内涵,分析了委托代理关系的利益基础,提出了银行谈判与服务收费定价的技巧,应用贝叶斯决策理论与方法解决了中间业务融智型产品的定价问题,并以银保合作为切入点论证了商业银行混业经营的前景,提出了中间业务精细化管理的思路和措施。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:F224

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 邓凯成;资本约束下的银行经济资本管理与经营转型[D];中央财经大学;2008年
3 周行健;基于价值创造的商业银行经济资本管理研究[D];湖南大学;2009年
4 崔光华;商业银行经济资本管理问题研究[D];南开大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 院晓阳;基于RAROC模式的商业银行经济资本配置研究[D];北京工商大学;2010年
2 王洲;银行客户管理系统设计与实现[D];山东大学;2011年
3 赵丽娟;商业银行资本配置研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
4 蔡玲;经济资本在保险公司风险管理中应用研究[D];西南财经大学;2008年
5 郑文杰;中小银行经济资本管理研究[D];郑州大学;2010年
6 张西贝;我国商业银行中间业务增收问题研究[D];首都经济贸易大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前9条
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4 赵家敏,张倩;银行操作风险计量与管理综合模型研究[J];国际金融研究;2004年08期
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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6 项勇;陶学明;王永强;;不对称信息下建设项目委托代理激励机制理论分析[J];四川建筑科学研究;2009年02期
7 杨太华;郑庆华;;建设工程中质检站、监理机构和承包商寻租行为的博弈分析[J];四川建筑科学研究;2009年05期
8 杨开云;刘云;王亮;;基于熵权的模糊评价模型在建筑方案优选中的应用[J];四川建筑科学研究;2009年06期
9 孙昊;钱永久;樊启武;;拱桥加固方案的模糊层次比较优选[J];四川建筑科学研究;2010年02期
10 阳霞;周文峰;;代建项目双层委托代理模型分析[J];四川建筑科学研究;2010年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 黎秀蓉;;“李约瑟之谜”的博弈论解读[A];第十一届中国制度经济学年会论文汇编(上)[C];2011年
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3 李春;;城市社区公共服务多元协作组织研究[A];科学发展:社会管理与社会和谐——2011学术前沿论丛(下)[C];2011年
4 毛海波;王宝玉;宋为;;我国金属制品现状分析及发展建议[A];第十四届中国科协年会第8分会场:钢材深加工研讨会论文集[C];2012年
5 翁禾倩;黄源泉;李宇星;林心颖;;“绿色信贷”实施中制度缺陷的多维博弈分析[A];2011中国环境科学学会学术年会论文集(第三卷)[C];2011年
6 赵礼强;郭亚军;;制造商分销渠道战略选择的博弈分析[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
7 赵礼强;;多渠道冲突下制造商价格协调策略研究[A];中国自动化学会控制理论专业委员会D卷[C];2011年
8 王焱;;浅析公开招投标中不完全信息博弈[A];责任与使命——七省市第十一届建筑市场与招标投标联席会优秀论文集[C];2011年
9 吴晶;;投标人围标、串标的博弈论分析[A];责任与使命——七省市第十一届建筑市场与招标投标联席会优秀论文集[C];2011年
10 胡伟清;张宗益;;贿赂的经济学分析[A];2005年中国法经济学论坛会议论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 江翔宇;公司型基金法律制度研究[D];华东政法大学;2010年
2 李平英;产业组织结构与农产品质量管理研究[D];山东农业大学;2010年
3 马晓丽;我国农产品市场信息不对称问题研究[D];山东农业大学;2010年
4 刘家国;基于突发事件风险的供应链利益分配与行为决策研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
5 赵琪;我国国有企业人力资源优化配置研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
6 杨皎平;产业集群特性要素对技术创新的影响研究[D];辽宁工程技术大学;2010年
7 刘嘉莹;第三方逆向物流系统构建及其运行优化研究[D];辽宁工程技术大学;2010年
8 李桃迎;交通领域中的聚类分析方法研究[D];大连海事大学;2010年
9 徐连章;新制度经济学视角下的我国海洋渔业资源可持续利用研究[D];中国海洋大学;2010年
10 武辉;公共政策分析视角下会计准则的政策过程研究[D];中国海洋大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张雄;土地使用权征用法经济学分析[D];华中农业大学;2010年
2 张舒;基于博弈论视角的开发区土地集约利用研究[D];华中农业大学;2010年
3 林敏;社会医疗保险道德风险分析及其控制对策研究[D];南京医科大学;2010年
4 叶宗玲;改革开放以来中国小型私营企业诚信问题研究[D];河南理工大学;2010年
5 段守军;煤炭资源潜力评价研究[D];河南理工大学;2010年
6 杨媛;基于灰关联及其预测的煤矿安全管理及事故预警方法[D];河南理工大学;2010年
7 贾东芳;离散模型下的美式期权定价[D];河南理工大学;2010年
8 单文娟;铝电解槽焙烧与启动过程危险源辨识与评价研究[D];河南理工大学;2010年
9 温新刚;基于双边道德风险规避的企业高管契约设计研究[D];山东科技大学;2010年
10 张娜;技术创新中寡头垄断企业竞争策略选择研究[D];山东科技大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 韩旭;许学军;;经济资本及其在银行风险管理考核中的应用[J];北方经济;2007年10期
2 汪飞星,常国栋,李玉红;PearsonⅦ分布在VaR模型分析中的应用[J];北京工商大学学报(自然科学版);2002年04期
3 钱谱丰;李凯;;基于VAR的RAROC指标评估证券投资基金绩效——实证分析[J];商业研究;2007年11期
4 魏灿秋;资本配置:商业银行风险管理的核心[J];财经科学;2004年03期
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6 吴晓灵;规范理财市场 推动财富积累[J];银行家;2005年10期
7 葛兆强;高宇辉;;我国商业银行理财业务发展评析[J];银行家;2005年11期
8 张文武;;业绩核算是商业银行业绩评价之本[J];银行家;2006年05期
9 章晓玲;;流程化管理与商业银行的实践[J];银行家;2006年08期
10 邓凯成;贾丽博;;荷兰银行的经济资本管理[J];银行家;2008年05期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵萍;商业银行零售业务研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
2 刘月珍;我国证券投资基金绩效及发展研究[D];浙江大学;2002年
3 赵文杰;商业银行资产负债管理的风险收益权衡分析[D];天津大学;2003年
4 刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
5 李爱喜;商业银行营销组合策略博弈分析[D];西北农林科技大学;2004年
6 魏灿秋;统一的商业银行风险管理体系和资本配置风险管理模型研究[D];四川大学;2004年
7 刘清;国有商业银行改革研究[D];中央民族大学;2005年
8 刘荣茂;我国商业银行风险管理的研究[D];南京农业大学;1998年
9 张连怀;中国股份制商业银行竞争力研究[D];西南财经大学;2005年
10 邓凯成;资本约束下的银行经济资本管理与经营转型[D];中央财经大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 袁英;我国国有商业银行中间业务研究[D];西南财经大学;2000年
2 肖志平;我国商业银行发展中间业务的思考[D];苏州大学;2001年
3 李泽宏;国有商业银行拓展中间业务的策略研究[D];湖南大学;2002年
4 林茂;加快我国商业银行中间业务发展的对策研讨[D];西南财经大学;2002年
5 黄秀琼;论我国商业银行中间业务的发展战略[D];对外经济贸易大学;2003年
6 蒋东霞;我国商业银行中间业务的风险与防范[D];西南交通大学;2003年
7 张磊;我国商业银行中间业务发展及监管研究[D];江西财经大学;2003年
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9 何朝君;商业银行中间业务研究[D];四川大学;2003年
10 赵琳;我国商业银行中间业务研究[D];对外经济贸易大学;2003年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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4 崔泽园;赵瑞;;中国商业银行的资本结构与风险规避——基于“三性”原则的分析[J];山西大学学报(哲学社会科学版);2011年06期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 居松存;中国银行业竞争力分析[D];中共中央党校;2011年
3 谢宁;全面风险管理框架下的现代银行财务模式研究[D];西南财经大学;2010年
4 赵瑞;基于风险规避的中国商业银行资本结构研究[D];山西财经大学;2010年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王赛;基于经济资本的我国商业银行信用风险管理[D];中国海洋大学;2010年
2 王天慧;我国商业银行经济资本配置研究[D];山东经济学院;2011年
3 丁延峰;甘肃省D银行经济资本管理应用研究[D];兰州大学;2011年
4 安心洁;最优资本结构视角下我国上市银行再融资行为研究[D];天津财经大学;2011年
5 陈琦;商业银行经济资本管理及在绩效考核中的应用[D];电子科技大学;2009年
6 邱耀;城市商业银行经济资本管理可行性研究[D];吉林财经大学;2010年
7 石广付;经济资本在我国寿险公司风险管理中的应用研究[D];西南财经大学;2011年
8 张雅庆;经济资本及其在我国保险公司应用的可行性[D];西南财经大学;2011年
9 张萌萌;基于EVA的商业银行经济资本配置研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
10 于金山;中国银行甘肃省分行经济资本问题研究[D];兰州大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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7 丁剑;陈建红;;建立商业银行内外部资金定价模型的思考[J];金融电子化;2007年04期
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6 吴超林;张春生;;中国M2/GDP畸高原因的再考察——基于商业银行资产负债表的分析[A];社会主义经济理论研究集萃——全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第21次会议论文(2007)[C];2007年
7 苏文川;;服务国家建设 服务商业银行——代前言[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
8 周洪俊;;商业银行营业网点布局的优化与管理[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
9 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
10 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 韦柏康(作者系香港金融管理局副总裁);经济资本——潜在损失的缓冲资金[N];中国城乡金融报;2006年
2 记者 谢利;引入经济资本给商业银行带来硬约束[N];金融时报;2005年
3 记者 丁晶;落实科学发展观 树立经济资本理念[N];兰州日报;2006年
4 本版编辑 王树同 庞东 刘百花;完善资本管理 促进商业银行可持续发展[N];上海证券报;2006年
5 黄璟;央行再次加息 商业银行的影响几何[N];中国城乡金融报;2006年
6 戴颉;对商业银行财务管理的探讨[N];金融时报;2006年
7 锦州市商业银行资本约束研究课题组;从业务调整入手建立科学的资本约束机制[N];金融时报;2005年
8 霍侃;农行服务“三农”试点拟明年全国推开[N];第一财经日报;2008年
9 刘振海 温跃;商业银行资金管理呈现“五大转变”[N];金融时报;2006年
10 市商业银行行长 张伟;从业务调整入手 建立科学的资本约束机制[N];锦州日报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 周群;经济资本约束与商业银行精细化管理研究[D];天津大学;2004年
2 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
3 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
4 邓凯成;资本约束下的银行经济资本管理与经营转型[D];中央财经大学;2008年
5 邹志明;商业银行风险管理与价值创造[D];厦门大学;2007年
6 邓学衷;中国商业银行资本结构研究[D];中国科学技术大学;2005年
7 周行健;基于价值创造的商业银行经济资本管理研究[D];湖南大学;2009年
8 崔光华;商业银行经济资本管理问题研究[D];南开大学;2009年
9 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
10 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄高翔;我国商业银行经济资本管理研究[D];厦门大学;2007年
2 张人之;商业银行经济资本管理体系应用研究[D];首都经济贸易大学;2008年
3 陈福根;经济资本在商业银行经营管理中的应用[D];郑州大学;2006年
4 吴莹莹;经济资本管理及在我国商业银行的应用研究[D];厦门大学;2008年
5 黄亮;商业银行经济资本管理研究[D];厦门大学;2008年
6 魏帅;我国商业银行贷款客户盈利分析定价模型研究[D];北京交通大学;2009年
7 陆新炎;经济资本与商业银行信贷风险管理[D];苏州大学;2007年
8 蔡志成;经济资本管理在商业银行经营中的应用[D];厦门大学;2007年
9 刘召园;基于经济资本理念的我国商业银行绩效评价研究[D];中国海洋大学;2008年
10 赵姝;基于内控视角下的我国商业银行操作风险及对策研究[D];南京航空航天大学;2008年
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