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《天津大学》 2005年
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我国商业银行利率风险管理研究

张焰  
【摘要】:当前,我国商业银行由于面临利率市场化、银行体制改革以及入世等重大挑战,急待需要提高利率风险管理水平。目前我国商业银行在利率风险管理方面存在诸多的问题,尚没有建立独立的管理体系。如何提高利率风险管理水平,增强抵御风险能力以面对激烈的市场竞争,是我国商业银行面临的严峻问题之一。 本文围绕如何提高我国商业银行利率风险管理水平展开系列讨论。首先通过对商业银行利率风险的成因、商业银行利率风险管理的量化方法及工具的描述,阐明了现代商业银行利率风险管理的重要性及现状;通过对西方国家商业银行利率风险管理实践经验的分析,总结了西方银行业利率风险管理的经验;通过对我国商业银行利率风险管理现状的分析以及与其他金融机构利率风险管理实践的比较,指出了我国商业银行利率风险管理的特点以及存在的问题,并提出了一些具体的解决方法,主要包括建立完善的利率风险管理体系、大力发展衍生金融工具市场及借鉴巴塞尔新资本协议大力推进商业银行利率风险管理等,这对我国商业银行利率风险管理提供了一些有针对性的见地。 最后,就如何利用金融衍生产品对冲利率风险做部分案例说明。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F832.3

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 陈瀚;我国商业银行个人住房贷款风险及管理[D];广西大学;2007年
2 高艺杰;中国信用卡信用风险控制与管理研究[D];苏州大学;2007年
3 胡蓉;商业银行个人理财产品的利率风险管理[D];西南财经大学;2008年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 陈忠阳;VaR体系与现代金融机构的风险管理[J];金融论坛;2001年05期
2 肖春来,宋然;VaR理论及其应用研究[J];数理统计与管理;2003年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何巧利;;不确定性下的投资项目风险控制优化系统的设计[J];科技和产业;2011年12期
2 马建军;伍永刚;;能量市场和AGC市场中水电优化调度及风险评估[J];水电自动化与大坝监测;2006年04期
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10 苗刚;浅析VaR的计算及其应用问题[J];和田师范专科学校学报;2005年04期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
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2 肖春来;柴文义;扬威;;条件VaR理论的应用与研究[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 刘国强;商业银行表外业务的研究[D];东北农业大学;2003年
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4 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
5 景楠;中国金属期货市场套利交易与风险控制研究[D];暨南大学;2006年
6 王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
7 金泉源;新药研发项目风险管理研究[D];沈阳药科大学;2006年
8 焦凯;中国内地权证的实证研究[D];复旦大学;2007年
9 余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
2 袁莹;融入VaR的上市公司财务风险评估的比较研究[D];南京财经大学;2010年
3 罗会程;基于VaR金融风险管理模型的比较研究[D];淮北师范大学;2010年
4 杜乐;我国商业银行利率风险管理研究[D];东北财经大学;2010年
5 徐颖春;风险度量方法VaR与CVaR及其在投资组合中的实证分析[D];吉林大学;2011年
6 李威;航运衍生品在航运公司运价风险规避中的运用研究[D];大连海事大学;2011年
7 陈成斌;我国金融机构境外金融资产风险度量的实证研究[D];暨南大学;2011年
8 任少辉;我国商业银行利率风险管理研究[D];山西财经大学;2011年
9 牟芩瑶;我国半导体照明上游产业的技术风险管理研究[D];山西财经大学;2011年
10 郭永刚;中国股票市场风险度量研究[D];中国地质大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 迈克尔·斯塔腾;张明莉;;全面信用报告的价值:美国的经验[J];银行家;2005年11期
2 尚教蔚;;我国住房保障制度存在的问题[J];城乡建设;2006年03期
3 李春林;;商业银行个人理财产品业务的风险分析及对策[J];甘肃金融;2006年04期
4 张红玲;我国房地产融资渠道的现状及发展[J];甘肃农业;2005年03期
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7 王春峰,张伟;具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型[J];管理科学学报;2001年05期
8 施炎飞;戴志敏;;银行对利率类理财产品的风险管理[J];经济论坛;2006年16期
9 李娜;韩国信用卡危机之鉴[J];IT经理世界;2004年06期
10 郑剑飞;;从信用卡透支核呆的稽核谈信用卡风险防范[J];国际金融;2003年02期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
2 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
3 弋涛;信用卡风险管理研究[D];西南财经大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 林琳;我国商业银行利率风险管理[D];东北财经大学;2002年
2 陈劲松;利率市场化与我国商业银行利率风险管理[D];对外经济贸易大学;2003年
3 向莉;我国商业银行中间业务风险管理研究[D];湖南大学;2003年
4 杨林;我国商业银行利率风险管理研究[D];江西财经大学;2003年
5 马蒙蒙;商业银行利率风险管理研究[D];中国海洋大学;2003年
6 何娜;试论商业银行利率风险管理[D];中国海洋大学;2003年
7 陈智炜;试论国有商业银行的个人理财业务[D];西南财经大学;2003年
8 鲁祖艳;民营中小企业的信用担保体系的研究[D];广东工业大学;2004年
9 李娜;远期利率及其衍生产品的再讨论[D];华东师范大学;2004年
10 赵伟;商业银行信用风险度量与管理[D];首都经济贸易大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 周芸;;商业银行信用卡业务风险管理研究[J];时代金融;2011年15期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张晶晶;商业银行信用卡发卡风险控制研究[D];中国海洋大学;2010年
2 陈雄;信用卡违约风险个人影响因素研究[D];浙江大学;2011年
3 谢翔;兴业银行个人住房贷款风险管理研究[D];中南大学;2010年
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5 刘晓;商业银行个人客户信用卡风险管理研究[D];青岛大学;2011年
6 李涵;商业银行个人住房贷款的风险防范研究[D];华南理工大学;2011年
7 曹亮;国内商业银行信用卡风险管理研究[D];南京理工大学;2008年
8 张琳玥;商业银行房地产信贷风险研究[D];西北农林科技大学;2010年
9 李叶飞;商业银行理财业务风险控制研究[D];西南财经大学;2011年
10 翟斌斌;我国商业银行的房地产信贷风险研究[D];南京师范大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 顾乃康;VaR:市场风险测定和管理的新工具[J];广东金融;1998年01期
2 郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期
3 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期
4 陈浪南,屈文洲;资本资产定价模型的实证研究[J];经济研究;2000年04期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨立华;;我国商业银行利率风险管理探析[J];广西轻工业;2006年05期
2 李晓艳;;我国商业银行利率风险管理探析[J];商情(教育经济研究);2008年02期
3 李丽滢;刘钟钦;;利率市场化与商业银行的利率风险管理[J];沈阳农业大学学报(社会科学版);2005年04期
4 王红亮,岳东,方丰;我国商业银行利率风险分析[J];重庆科技学院学报(社会科学版);2005年03期
5 白锐锋;孙恒;;我国商业银行利率风险及防范[J];甘肃社会科学;2009年04期
6 李文宏;周敏;;人民币汇率波动对商业银行风险管理的影响[J];经济研究导刊;2009年19期
7 宿胜,贾世军,吴一江;我国商业银行利率风险管理初探[J];济南金融;2005年06期
8 王晓堃;;利率市场化下商业银行的利率风险及管理[J];科技情报开发与经济;2007年09期
9 刘刚;;利率市场化与商业银行的利率风险管理[J];科技情报开发与经济;2006年10期
10 刘刚;;利率市场化与我国商业银行利率风险管理[J];企业经济;2006年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张欣;张卫平;曹志鹏;;论我国商业银行信贷风险的监督管理[A];经济、技术与环境——全国经济管理院校工业技术学研究会第九届学术年会论文集[C];2008年
2 罗士龙;;商业银行风险管理分析[A];京津冀城市集群发展与廊坊市域经济定位的延伸研究——第五届环渤海·环首都·京津冀协同发展论坛学术会议论文集[C];2011年
3 李孝林;李歆;苏长江;;商业银行内部审计模式创新——基于治理、内部控制和风险管理的角度[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
4 刘青琦;;对商业银行改进风险管理的思考[A];柴达木金融服务论坛专刊[C];2004年
5 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
6 刘桂峰;武剑;潘俊武;李冰;王健;杨雨;;我国商业银行利率风险管理的基本模式与实施策略[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
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8 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
9 吴文杰;;从商业银行的风险管理现状谈风险导向内部审计[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
10 镇江市农村金融学会课题组;;国有商业银行风险管理机制的缺陷及重建[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 孙焕民王绍宏;商业银行应加强合规风险管理[N];经济日报;2008年
2 记者 程晖;中国银监会加强商业银行风险管理[N];中国经济导报;2005年
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4 中国电力财务有限公司 岳义春 叶旭晨;风物长宜放眼量[N];国家电网报;2007年
5 吴俊功;浅谈商业银行利率风险管理[N];中国城乡金融报;2008年
6 姚远 韩素勤;什么是风险管理的重中之重[N];金融时报;2005年
7 杨玉玲;合规:确立制度 取得突破[N];中国城乡金融报;2006年
8 本报记者 王春霞;资产质量步入良性通道[N];第一财经日报;2007年
9 中国工商银行 李志刚 博士;商业银行风险管理中的几个要素[N];金融时报;2006年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈和智;现代商业银行核心竞争力研究[D];西南财经大学;2008年
2 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
3 董晓炜;商业银行贸易融资创新及其风险管理研究[D];大连理工大学;2008年
4 刘荣茂;我国商业银行风险管理的研究[D];南京农业大学;1998年
5 王恒;商业银行对中小企业授信风险管理研究[D];华侨大学;2007年
6 蒋云明;我国商业银行外汇风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
7 崔光华;商业银行经济资本管理问题研究[D];南开大学;2009年
8 李红梅;中国商业银行整体风险管理研究[D];辽宁大学;2010年
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10 杨建林;基于优化方法的商业银行利率风险管理研究[D];天津大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘红光;当前我国商业银行利率风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
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3 徐云飞;中国商业银行风险管理研究[D];哈尔滨理工大学;2005年
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5 王珏;商业银行业务外包研究[D];对外经济贸易大学;2006年
6 殷彭蛟;商业银行利率风险度量模型研究及我国的现实选择[D];武汉大学;2005年
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10 林俊;我国商业银行风险管理[D];吉林大学;2005年
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