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《天津大学》 2006年
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新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险管理研究

崔炳文  
【摘要】: 本文在新巴塞尔协议即将施行这一大环境背景,从宏观和微观两个角度,着重考察了我国商业银行信用风险的根源、特殊性、测量以及新形式下我国银行信用风险衡量与管理等相关问题,对我国商业银行的信用风险防范提出了新的框架。全文从五个方面展开: 1、本文分析了旧巴塞尔资本协议存在的缺陷和弊端,较为全面的阐述了新巴塞尔协议的创新之处和对各国商业银行提出的挑战。并从我国商业银行实际情况出发,深入的分析了我国商业银行风险管理现状与巴塞尔协议之间的差距,提出了新形式下我国商业银行面临的挑战。 2、利用金融经济学的理论,从契约理论和非对称信息理论两个角度深刻的分析了商业银行信用风险产生的共同原因。模型结果表明,由于契约的不完备性,契约的事前筛选和事后激励都对商业银行的预期收益函数产生了相应的影响,同时信息不对称也直接导致了商业银行的信用风险。 3、在分析商业银行信用风险共性的基础上,本文进一步论述了我国“转轨+市场”经济环境下商业银行信用风险的特殊性。本文认为,在经济转轨过程我国国有商业银行从宏观方面积累了大量特殊的信用风险;而目前我国商业银行本身的治理结构缺陷以及转轨中银企之间的特殊关系从微观的角度决定了银行信用风险的形成机制。这种宏观和微观共同作用的结果是我国商业银行信用风险特殊性的根源。 4、本文从传统的信用风险测量模型出发,指出了传统风险测量模型的无法克服的弊端。进而,本文详细的分析了当前流行的在险价值法Credit Metrics模型、期权定价法KMV信用风险管理模型、Credit Risk+信用风险管理模型和CPV信贷组合模型的应用范围、前提条件以及风险测量过程。并且,实证研究了Credit Metrics模型在我国实际应用的效果。 5、在新巴塞尔协议的框架下对商业银行在信用风险管理框架进行了深入研究。设计了我国商业银行内部评级法实施方案,该方案内容包括各级别客户违约概率的确定、各级别债项特定违约损失的确定、期限因素(M)的考察和债项风险权重的确定几个主要部分组成,并利用混和判别模型实证分析了违约概率问题。进一步,本文提出了利用信用衍生产品对商业银行的信用风险进行管理和控制的新视角,就发展我国信用衍生产品市场的可行性进行了深刻分析。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F832.2

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【参考文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要报纸全文数据库 前7条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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10 何旭彪;VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究[D];华中科技大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 邓佳琪;新时期我国商业银行信用风险管理问题研究[D];东北财经大学;2010年
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 杨小丽;;我国商业银行房地产贷款周期性风险防范路径探析[J];贵州民族学院学报(哲学社会科学版);2012年03期
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5 张珩;罗剑朝;李琪;;基于多元统计方法的农村合作金融机构运营效率研究——以延安地区为例[J];华中农业大学学报(社会科学版);2012年05期
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵洪宇;Q信用社信贷风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 龚妍;我国商业银行中小企业贷款的信用风险管理研究[D];天津财经大学;2010年
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7 苏文川;;服务国家建设 服务商业银行——代前言[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
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1 本版编辑 王树同 庞东 刘百花;完善资本管理 促进商业银行可持续发展[N];上海证券报;2006年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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2 衣寅炯;国有商业银行信用风险的管理与控制[D];同济大学;2007年
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7 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
8 刘兵;我国商业银行信用风险度量与管理研究[D];吉林大学;2008年
9 薛峰;我国商业银行产业组织结构与产业竞争力研究[D];西南财经大学;2010年
10 孙宏;我国商业银行产品创新管理研究[D];东北林业大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 武艳凤;新巴塞尔协议下我国商业银行信用风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
2 周振华;基于模糊积分集成支持向量机的商业银行信用风险评价模型研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
3 董浩博;我国商业银行信用风险评估与管理[D];吉林大学;2007年
4 董冉冉;商业银行信用风险量化方法研究[D];河南大学;2007年
5 刘广东;我国商业银行信用风险内部评级体系研究[D];长春理工大学;2006年
6 孙信明;信息不对称与商业银行信用风险度量研究[D];广西师范大学;2007年
7 韩中;基于商业银行信用风险度量模型理论比较的应用研究[D];南京理工大学;2008年
8 初少霞;基于IRB/SVM的商业银行信用风险评级模型研究[D];吉林大学;2007年
9 李宁宇;我国商业银行信息披露法律制度研究[D];西北大学;2007年
10 郭丹;基于新巴塞尔资本协议看我国商业银行操作风险管理架构[D];吉林大学;2007年
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