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《天津大学》 2005年
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数据挖掘技术及其在证券领域的应用

王中  
【摘要】: 本论文从四个方面探讨了数据挖掘理论与技术及其在证券领域的应用。 第一,研究用于客户分析的聚类方法。通过挖掘客户的历史交易数据,基于客户关系管理理论提出并实现了证券行业的客户划分模型:客户自动聚类机制、同类别内客户分组机制以及模型动态更新机制。在客户自动聚类机制的实现方面,建立了资金规模、手续费收入、息差收入、操作频率等四项指标体系,通过对数据的统计相关性分析定义了加权聚类相似度公式,并通过对聚类结果的分析建立了证券行业的客户聚类效果评价指标;在同类别内客户分组机制的实现方面,提出并实现了根据客户的操作风格使用动态贝叶斯模型进行客户分组的方法。最后,使用CURE聚类算法实现了模型动态更新机制。 第二,提出并实现了运用关联规则和序列模式的挖掘构造证券网上交易客户行为模型的方法,并用该模型构造Markov链转移概率矩阵,实现了网上交易行情自动推送算法,有效地提高客户网上交易实时行情的响应速度。 第三,提出并实现了证券业客户流失分析RFM-ROI模型,运用信息论中信息增益理论对RFM-ROI模型进行了基于数量分析的实证。根据RFM-ROI模型,在数据挖掘的基础上用分类方法构建了客户流失分析决策树,归纳出证券行业客户流失分析的业务规则,并提出了解决决策树剪枝问题的停止阈值方法。 第四,运用时间序列模式分析的概念和方法进行股票趋势的K线模式挖掘,提出了在短期趋势预测中时间窗口匹配的插值算法,然后用径向基函数神经网络挖掘出股市历史走势中隐含的时间序列模式。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TP311.13

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 高宇;许丽绵;;中医妇科文献的研究现状及数据挖掘在中医药行业的应用分析[J];中医药导报;2012年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 姜东明;基于循环经济的区域创新体系研究[D];中国海洋大学;2008年
2 李智勇;电力系统运行信息的数据挖掘研究[D];浙江大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 金培鑫;聚类分析在上海市某银行企业级客户细分中的应用研究[D];华东理工大学;2011年
2 柳建芳;基于小波消噪的聚类模式挖掘在股票收益率预测中的应用[D];武汉理工大学;2010年
3 陈晖;数据挖掘技术在投资管理中的应用研究[D];华东师范大学;2011年
4 马晓辉;关联规则在股票时间序列中的应用[D];广东工业大学;2011年
5 孙永发;基于k-means聚类马氏链的中国股市实证分析[D];华南理工大学;2011年
6 丁廉业;数据挖掘技术在证券分析中的研究及应用[D];西南财经大学;2009年
7 赵强;数据挖掘方法在纳税人行为分析中的研究和实现[D];西安电子科技大学;2009年
8 王洋;基于数据挖掘聚类分析的房地产市场信息处理技术的应用研究[D];黑龙江大学;2010年
9 娄志涛;基于聚类分析的证券业客户关系管理研究[D];西北农林科技大学;2010年
10 张金魁;基于客户消费行为分析的客户特征提取研究[D];武汉理工大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 尹阿东,宫雨,吴胜利,武森,高学东,李拥军;增量决策树算法及复杂度分析[J];北京科技大学学报;2004年02期
2 郑岩,黄荣怀,战晓苏,周春光;基于遗传算法的动态模糊聚类[J];北京邮电大学学报;2005年01期
3 夏莉,黄正洪;马尔可夫链在股票价格预测中的应用[J];商业研究;2003年10期
4 程瑜蓉,郭双冰;基于混沌时间序列分析的股票价格预测[J];电子科技大学学报;2003年04期
5 王晓晔,王正欧;正则化训练的神经网络与粗集理论相结合的股票时间序列数据挖掘技术[J];电子与信息学报;2004年04期
6 李天瑞,潘无名,杨宁,徐扬;序列模式的性质研究[J];复旦学报(自然科学版);2004年05期
7 叶东毅,刘文标;个股走势模式分类的RBF神经网络方法[J];福州大学学报(自然科学版);2000年04期
8 刘书香,卢才武,张志霞;数据挖掘中的客户聚类分析及其算法实现[J];信息技术;2004年01期
9 孙长嵩,董西国,张健沛;一个基于粗糙集和决策树的最简分类规则集生成算法[J];哈尔滨工程大学学报;2002年05期
10 吕淑萍,赵咏梅;基于小波神经网络的时间序列预报方法及应用[J];哈尔滨工程大学学报;2004年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王永梅;胡学钢;;决策树中ID3算法的研究[J];安徽大学学报(自然科学版);2011年03期
2 叶明全;;数据挖掘在医疗数据中的应用[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2007年03期
3 贾泽露;;基于GIS与SDM集成的农用地定级专家系统[J];安徽农业科学;2008年14期
4 蔡丽艳;冯宪彬;丁蕊;;基于决策树的农户小额贷款信用评估模型研究[J];安徽农业科学;2011年02期
5 袁华;章皖秋;郭洪江;;面向对象方法在Quick Bird影像分类中的应用研究[J];安徽农业科学;2011年10期
6 赵静娴;;基于决策树的食品安全评估研究[J];安徽农业科学;2011年32期
7 王斌;;基于聚类的决策树在玉米种质筛选中的应用[J];安徽农业科学;2011年33期
8 朱艾莉;吕成文;;城市不透水面遥感提取方法研究进展[J];安徽师范大学学报(自然科学版);2010年05期
9 沈艳;杨春雷;张庆国;朱雅莉;;基于RBF神经网络的池州市降水序列预测[J];安徽农业大学学报;2012年03期
10 陈文;基于决策树的入侵检测的实现[J];安徽技术师范学院学报;2005年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 叶红云;倪志伟;陈恩红;;一种混合型集成学习演化决策树算法[A];2005年“数字安徽”博士科技论坛论文集[C];2005年
2 ;Learning Algorithm of Decision Tree Generation for Continuous-valued Attribute[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
3 王琦;;基于贝叶斯决策树算法的垃圾邮件识别机制[A];2011年通信与信息技术新进展——第八届中国通信学会学术年会论文集[C];2011年
4 刘轩;;多层次模糊综合评价法在我国助学贷款风险评价中的应用[A];北京市第十四次统计科学讨论会获奖论文集[C];2008年
5 鲁松;;英文介词短语归并歧义的RMBL分类器消解[A];2005年信息与通信领域博士后学术会议论文集[C];2005年
6 郭健;张继贤;张永红;曹银璇;;多时相MODIS影像土地覆盖分类比较研究[A];中国测绘学会九届四次理事会暨2008年学术年会论文集[C];2008年
7 刘海霞;钟晓妮;周燕荣;田考聪;;决策树在居民就诊卫生服务利用影响因素研究中的应用[A];重庆市预防医学会2010年论文集[C];2011年
8 汪云亮;吕久明;刘孝刚;;基于信息熵的辐射源属性分类方法[A];2006北京地区高校研究生学术交流会——通信与信息技术会议论文集(上)[C];2006年
9 滕明鑫;高占国;杨秀清;;数据挖掘中决策树算法优化研究[A];2006北京地区高校研究生学术交流会——通信与信息技术会议论文集(下)[C];2006年
10 樊世燕;彭玉清;贾莲;;关于广播收听调查领域中数据处理问题的研究[A];2007北京地区高校研究生学术交流会通信与信息技术会议论文集(上册)[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 倪丽萍;基于分形技术的金融数据分析方法研究[D];合肥工业大学;2010年
2 曲建华;基于群体智能的聚类分析[D];山东师范大学;2010年
3 李敏;基于协同异构模型的成形模拟计算加速[D];华中科技大学;2010年
4 张明;电能质量扰动相关问题研究[D];华中科技大学;2010年
5 宋清昆;自适应结构优化神经网络控制研究[D];哈尔滨理工大学;2009年
6 吴学雁;金融时间序列模式挖掘方法的研究[D];华南理工大学;2010年
7 罗彬;基于MMOI方法的电信客户流失预测与挽留研究[D];电子科技大学;2010年
8 渠瑜;基于SVM的高不平衡分类技术研究及其在电信业的应用[D];浙江大学;2010年
9 徐河杭;面向PLM的数据挖掘技术和应用研究[D];浙江大学;2010年
10 朱佳俊;不确定可拓群决策优化方法及应用[D];东华大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 朱杰;一种基于聚类的支持向量机反问题求解算法[D];河北大学;2007年
2 岳海亮;信息论在粗糙集连续属性离散化中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
3 徐洪伟;数据挖掘中决策树分类算法的研究与改进[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 曹振兴;适应概念漂移的数据流分类算法研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
5 李晓光;数据挖掘技术在高校招生和教务管理中的应用[D];哈尔滨工程大学;2010年
6 周东海;基于记账凭证的高校教育成本数据挖掘研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
7 秦园;基于SPOT5的土地信息提取技术研究[D];大连理工大学;2010年
8 李仁良;决策树算法在临床诊断中的应用研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
9 郑陶;基于平面向量的决策树算法在高考志愿选择系统中的应用[D];辽宁工程技术大学;2010年
10 张丹;基于多分类器融合的遥感影像分类方法研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李晓瑞,李旻昕,蔺洪利;关联规则挖掘在保险公司客户信息管理中的应用[J];鞍山钢铁学院学报;2002年06期
2 李军;吴洁明;;数据挖掘与酒店营销CRM的实现[J];北京工业职业技术学院学报;2008年03期
3 王剑;卢华明;;数据挖掘技术在CRM中的应用[J];北京信息科技大学学报(自然科学版);2010年02期
4 庞倩超;王晏民;;基于粗糙集的数据挖掘[J];北京建筑工程学院学报;2005年04期
5 黄海;林齐宁;;一种带有导向性的聚类方法在电信客户细分中的应用[J];北京邮电大学学报(社会科学版);2006年01期
6 魏娟,梁静国;基于数据挖掘技术的企业客户关系管理(CRM)[J];商业研究;2005年07期
7 陈嵩;;基于CRM的轿车营销[J];汽车工业研究;2008年11期
8 郑朝霞,刘廷建;关联规则在股票分析中的应用[J];成都大学学报(自然科学版);2002年04期
9 杨朝敏;李欣宇;;一种改进型聚类算法应用于科学数据挖掘[J];成都信息工程学院学报;2006年03期
10 邓必鑫;;Fuzzy马尔科夫链[J];长春光学精密机械学院学报;1988年02期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 连建勇;;基于数据挖掘的电信客户流失分析[A];2007中国科协年会——通信与信息发展高层论坛论文集[C];2007年
2 柳长华;;基于知识元的中医古籍计算机知识表示方法[A];中国生物医学工程学会第六次会员代表大会暨学术会议论文摘要汇编[C];2004年
3 柳长华;;中医药古代文献数字化工程关于构建中医药文献知识库系统的思考[A];中国中医药信息研究会第二届理事大会暨学术交流会议论文汇编[C];2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 顾新;区域创新系统论[D];四川大学;2002年
2 冯红伟;数据挖掘技术的研究及应用[D];西北工业大学;2002年
3 王莉;数据挖掘中聚类方法的研究[D];天津大学;2004年
4 李秋丹;数据挖掘相关算法的研究与平台实现[D];大连理工大学;2004年
5 杨奇志;中国股票市场个体投资者行为研究[D];华东师范大学;2005年
6 刘亚波;关联规则挖掘方法的研究及应用[D];吉林大学;2005年
7 曲然;区域创新系统内创新资源配置研究[D];吉林大学;2005年
8 赵恒;数据挖掘中聚类若干问题研究[D];西安电子科技大学;2005年
9 李建强;基于数据挖掘的电站运行优化理论研究与应用[D];华北电力大学(河北);2006年
10 张海峰;客户综合价值评价及客户知识管理研究[D];哈尔滨工程大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 严峻峻;岭南医家妇科学术源流及临证经验整理研究[D];广州中医药大学;2001年
2 高川陵;证券分析系统的研制与开发[D];北京工业大学;2001年
3 聂亚可;序列挖掘及其在证券分析中的应用[D];重庆大学;2001年
4 施青春;我国股市行为及市盈率的技术经济分析[D];北京工业大学;2002年
5 郑洪英;数据挖掘聚类算法的分析和应用研究[D];重庆大学;2002年
6 孙孝萍;基于聚类分析的数据挖掘算法研究[D];西南石油学院;2002年
7 刘振岩;数据挖掘分类算法的研究与应用[D];首都师范大学;2003年
8 郭军华;数据挖掘中聚类分析的研究[D];武汉理工大学;2003年
9 苏瑛;聚类分析模型在房地产投资决策中的应用研究[D];西安建筑科技大学;2004年
10 张强;聚类方法在证券行业中的应用[D];天津大学;2003年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 王园;;客户风险评级管理研究与应用——基于证券CRM管理[J];哈尔滨商业大学学报(社会科学版);2012年02期
2 王园;;证券业客户细分模型构建及实证研究[J];上海管理科学;2012年02期
3 陈欣;王毅;;体育赛事消费者类型识别及营销策略[J];中国商贸;2012年20期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 刘毅;区域循环经济发展模式评价及其路径演进研究[D];天津大学;2012年
2 王乐;区域循环经济的发展模式研究[D];大连理工大学;2011年
3 孟庆敏;科技服务业机构与中小企业之间的知识转移研究[D];江苏大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 高希瑞;基于文本挖掘的企业危机预警研究[D];华东师范大学;2011年
2 吴文亮;聚类分析中K-均值与K-中心点算法的研究[D];华南理工大学;2011年
3 王会霞;山西移动增值业务精确营销研究[D];中北大学;2012年
4 朱克军;四川区域创新体系建设的战略研究[D];西南交通大学;2010年
5 张琳;长三角地区构建区域创新体系研究[D];苏州大学;2012年
6 王乔;基于CUDA的并行K-means算法在文本聚类的研究[D];吉林大学;2012年
7 赵新萌;基于图形处理器的K均值算法研究[D];吉林大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵艳厂,谢帆,宋俊德;一种新的聚类算法:等密度线算法[J];北京邮电大学学报;2002年02期
2 李冬梅,王正欧;提高前向神经网络泛化性能和实时性能的新算法[J];电机与控制学报;2002年03期
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4 杨存建,周成虎;基于知识的遥感图像分类方法的探讨[J];地理学与国土研究;2001年01期
5 周邺飞,赵金荣;电压无功自动控制软件及其应用[J];电力系统自动化;2000年09期
6 刘志刚,王晓茹,何正友,钱清泉;小波变换、神经网络和小波网络的函数逼近能力分析与比较[J];电力系统自动化;2002年20期
7 施玉祥,陶晓农;中低压变电站电压无功调节的研究[J];电力系统自动化;1996年09期
8 黄益庄,王蕾,吕文哲;高压变电站电压和无功的关联分散控制[J];电力系统自动化;1998年10期
9 杨争林,孙雅明;基于ANN的变电站电压和无功综合自动控制[J];电力系统自动化;1999年13期
10 张素兵,吕国英,刘泽民,周正;基于蚂蚁算法的QoS路由调度方法[J];电路与系统学报;2000年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 骆嘉伟;决策树在计算机中的存贮与计算[J];益阳师专学报;1998年05期
2 董西国,杨静;基于数据挖掘技术的抽油机泵参调整DSS决策支持系统[J];应用科技;2001年12期
3 王晓国,黄韶坤,朱炜,李启炎;应用C4.5算法构造客户分类决策树的方法[J];计算机工程;2003年14期
4 牛成林,于希宁,李建强;专家系统在电力预测负荷中的应用[J];仪器仪表用户;2005年04期
5 郭玉滨;一种改进的ID3算法[J];肇庆学院学报;2005年05期
6 张晖;;基于决策树的数据挖掘在电信CRM中的应用研究[J];电脑开发与应用;2006年11期
7 张文钢;谷军;;分类数据挖掘综述及应用[J];太原师范学院学报(自然科学版);2006年03期
8 王兆红;;基于信息熵的决策树[J];潍坊学院学报;2006年04期
9 杨宝华;;熵在决策树构建中的应用[J];电脑知识与技术(学术交流);2006年32期
10 陈步英;;SQL Server 2000在数据挖掘中的应用[J];电脑知识与技术(学术交流);2006年35期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 杨磊;王贵成;汪勇;张占胜;;SQL Server 2005在数据挖掘中的应用[A];2009年中国智能自动化会议论文集(第二分册)[C];2009年
2 张守娟;周诠;;空间数据挖掘决策树算法在遥感图像分类中的应用研究[A];中国遥感应用协会2010年会暨区域遥感发展与产业高层论坛论文集[C];2010年
3 卜亚杰;胡朝举;;一种改进的ID3算法[A];第一届中国高校通信类院系学术研讨会论文集[C];2007年
4 黄冬梅;花强;高印芝;;产生模糊决策树的一个新算法[A];模糊集理论与应用——98年中国模糊数学与模糊系统委员会第九届年会论文选集[C];1998年
5 丁鹏;徐波;;基于决策树的海量语音数据处理与建模[A];第六届全国人机语音通讯学术会议论文集[C];2001年
6 田松;;面向属性归纳的决策树算法在壁画病害信息提取方面的应用[A];2009`中国地理信息产业论坛暨第二届教育论坛就业洽谈会论文集[C];2009年
7 曹阳;黄泰翼;;基于统计方法的汉语连续语音中声调模式的研究[A];第九届全国信号处理学术年会(CCSP-99)论文集[C];1999年
8 黄冬梅;孙国基;王熙照;哈明虎;;决策树生成过程中模糊数值属性的处理(英文)[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集[C];2002年
9 张少元;姚富强;;基于决策树的自适应跳频通信系统的研究[A];中国自动化学会、中国仪器仪表学会2004年西南三省一市自动化与仪器仪表学术年会论文集[C];2004年
10 桑明茜;;决策树在财务报表分析中的应用[A];中国自动化学会、中国仪器仪表学会2004年西南三省一市自动化与仪器仪表学术年会论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者  陈建强;“党和国家需要我做什么,我就做什么”[N];光明日报;2006年
2 记者 王玲;三角集团与天津大学签订合作协议[N];威海日报;2011年
3 记者 解小如 通讯员 李丹;天津大学山东省合作共建绿色能源基地[N];中国化工报;2006年
4 本报记者 陈建强通讯员 王青;天津大学:在实践中培养创新意识[N];光明日报;2007年
5 耿建萍;我省高层管理人员天津大学项目管理学位班开学[N];山西经济日报;2007年
6 汪伟;百年名校助推新区发展[N];天津日报;2007年
7 姜明;天津大学生“高学历”再攀“高能力”[N];工人日报;2004年
8 李播;我省将与天津大学合作[N];黑龙江日报;2004年
9 记者  陈建强 通讯员  孟兆熙;天津大学“泥土”送别“树叶”[N];光明日报;2006年
10 李佳;天津大学建筑节能中心成立[N];中华建筑报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王中;数据挖掘技术及其在证券领域的应用[D];天津大学;2005年
2 张洪涛;钢板表面缺陷在线视觉检测系统关键技术研究[D];天津大学;2008年
3 朱晓荣;基于决策树的洞庭湖湿地信息提取技术研究[D];中国林业科学研究院;2012年
4 宋艳;CRM中基于CABOSFV改进算法的客户聚类研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
5 李春艳;分级防火墙系统中动态访问控制技术研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
6 黄定轩;企业核心能力智能挖掘应用基础研究[D];西南交通大学;2005年
7 王曙燕;医学图像智能分类算法研究[D];西北大学;2006年
8 李明诗;基于ASTER遥感数据的建湖县杨树信息提取的研究[D];南京林业大学;2005年
9 温兴平;基于多分类器组合的高光谱遥感数据分类技术研究[D];中国地质大学;2008年
10 杜云飞;分子内环合反应合成N-取代吲哚的新方法研究[D];天津大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄海龙;面向CRM的分类算法及应用研究[D];重庆大学;2002年
2 刘宇;NERMS中基于决策树算法的用户特征分类设计与实现[D];吉林大学;2004年
3 宫生文;数据挖掘算法研究及其在旅游业中的应用[D];青岛大学;2004年
4 李永;模糊决策树系统的设计与实现[D];河北大学;2004年
5 贾亚莉;基于粗糙集的多变量决策树的应用研究[D];合肥工业大学;2005年
6 王永生;数据挖掘在考试系统中的应用[D];北京工业大学;2005年
7 王振华;基于决策树的分布式分类算法研究[D];郑州大学;2005年
8 余传义;实时手势识别在人机交互中的应用[D];上海海事大学;2005年
9 李晶;基于决策树技术的日前市场清算电价预测[D];合肥工业大学;2005年
10 迟庆云;基于决策树的分类算法研究和应用[D];山东师范大学;2005年
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