收藏本站
《天津大学》 2007年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

区间型符号数据分析理论方法及其在金融中的应用研究

李汶华  
【摘要】: 符号数据分析(Symbolic Data Analysis,简称SDA)是一种研究如何从海量数据中发掘系统知识的理论和方法。符号数据分析技术运用“数据打包”的思想,实现对庞大的样本空间的降维处理。相应的,样本数据的性质就发生了变化:由原来的“点数据”变为“符号数据”。区间数是最常用的一类符号数据。论文研究区间型符号数据分析的理论方法,并将其应用于金融中若干问题的求解,主要内容如下: 1.区间型符号数据分析基础。主要研究区间型符号变量的统计描述。首先讨论了区间型符号变量的经验密度函数的计算,在此基础上,给出了直方图的绘制方法,并研究了均值和方差、协方差和相关函数的计算。这为后面几章对区间型符号数据进行多元分析的研究奠定了基础。 2.区间型符号数据的主成分分析方法。首先对现有的区间数据主成分分析的两种主要方法——顶点法(V-PCA)和中点法(C-PCA)进行了比较研究。进一步,从公共主成分的角度出发,提出了基于公共主成分的区间PCA方法(Common PCA)。该方法还可适用于不同时间段的区间主成分分析,即进行动态的区间主成分分析。基于Hausdorff距离定义了一种效度指标,并通过模拟的方法,对V-PCA、C-PCA和Common PCA的方法有效性进行了比较研究。最后将上述方法应用于我国上海证券交易市场,研究上市公司的风险与公司规模之间的关系,以及股票的市场表现的动态评价。 3.区间型符号数据的回归分析方法。首先给出了基于区间符号数据描述统计量的回归参数估计方法。其次对于可以线性化的非线性相关的区间变量,提出了基于误差传递理论对区间型符号变量进行非线性回归的方法。接下来鉴于因变量的估计y|^~i以及残差e_i均为区间数,论文提出了矩形残差图来进行回归诊断。进一步,基于Hausdorff距离定义了评价模型优劣的指标——反映绝对误差的RMSE_H和反映相对误差的UH。最后应用区间线性回归方法对沪深300指数与中信规模风格指数的相关性进行了实证分析。 4.具区间型符号数据系数的多目标线性规划(简称区间多目标线性规划)问题的求解。首先讨论具区间系数的单目标线性规划问题的求解。在此基础上,研究区间多目标线性规划的Zimmermann模糊求解算法。最后将该算法应用于证券投资组合问题的实证分析。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F224;F830

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 左丹;区间不确定需求下的交通用户平衡分配方法[D];长沙理工大学;2010年
2 魏新;区间型符号数据的判别分析方法研究[D];天津大学;2010年
3 孙睿;区间型符号数据分析在股票分析中的应用[D];首都经济贸易大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡艳,王惠文;一种海量数据的分析技术——符号数据分析及应用[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年02期
2 郭均鹏,吴育华;区间线性规划的标准型及其求解[J];系统工程;2003年03期
3 李汶华,郭均鹏;基于决策者满意度的区间DEA的求解[J];管理工程学报;2005年01期
4 唐珂,杨辉耀;我国生物制药类上市公司的多维主成分分析[J];广州大学学报(自然科学版);2002年03期
5 刘海龙,樊治平,潘德惠;带有交易费用的证券投资最优策略[J];管理科学学报;1999年04期
6 郭均鹏,李汶华;区间线性规划的标准型及其最优值区间[J];管理科学学报;2004年03期
7 宋业新,姜礼平,陈绵云;一类模糊线性规划模型的模糊最优区间值[J];模糊系统与数学;2002年02期
8 姚奕;因子分析在证券市场个股分析中的应用[J];南京师大学报(自然科学版);2003年04期
9 陈世联;具区间数的多目标线性规划[J];农业系统科学与综合研究;2001年02期
10 江冬明;主成份分析在证券市场个股评析中的应用[J];数理统计与管理;2001年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 桂劲松,康海贵;结构可靠度计算的最优化方法及其Matlab实现[J];四川建筑科学研究;2004年02期
2 黄明奎;;钢管混凝土构件力学性质的区间分析方法[J];四川建筑科学研究;2009年02期
3 许丽娟;张金恒;李大鹏;姚振旋;吕永亮;田保光;姜肸;;水稻叶绿素敏感波段选择方法的研究[J];山东农业科学;2010年10期
4 周金明;;基于连分式插值理论的非线性回归问题[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2009年03期
5 王煊,田一梅,任俊智,王有栋;水系统综合规划的优化模型[J];安徽农业科学;2005年10期
6 顾红;杜春英;高永刚;刘丹;宫丽娟;于瑛楠;李宇光;李竑积;董洁;;黑龙江省近48年积温和降水的变化及其对作物种植带的影响[J];安徽农业科学;2010年34期
7 李粉红;李超;王辉;;因子分析在商洛市农业产业结构分析中的应用[J];安徽农业科学;2011年11期
8 陈道平;;基于典型相关的我国农业投入与产出分析[J];安徽农业科学;2011年22期
9 陈道平;;我国农业水灾与旱灾情况动态研究[J];安徽农业科学;2011年24期
10 张清平;阳彩霞;;农业灌溉系统的随机-区间规划模型[J];安徽农业科学;2011年33期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 钱钢;冯向前;;不确定多属性决策中区间数的排序方法[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
2 ;Features Extraction in the Copper Futures Market of China Based on DIV Clustering Method of Interval Data[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
3 周永权;裴胜玉;黄星寿;;求解区间参数非线性规划的改进粒子群算法[A];中国自动化学会控制理论专业委员会C卷[C];2011年
4 何晓愉;李树荣;张新坡;;不确定模型下区域产业结构优化问题研究[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
5 赵子衡;韩旭;姜潮;;基于局部近似管理技术的非线性区间优化方法[A];结构及多学科优化工程应用与理论研讨会’2009(CSMO-2009)论文集[C];2009年
6 蔡剑红;李德仁;;多空间尺度下顾及不确定性的16方向锥形模型研究[A];第四届海峡两岸GIS发展研讨会暨中国GIS协会第十届年会论文集[C];2006年
7 张吉军;;基于可能度的区间数排序方法研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
8 郭均鹏;吴育华;;求解区间DEA的主客观方法及其数据一致性问题[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(上卷)[C];2004年
9 侯勇超;曹炳元;;一种区间系数非线性规划的模型与求解方法[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
10 万玉成;;系数未确知的线性规划模型及其解法[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
2 严晓建;江苏省沿海潮间带风电产业综合评价研究[D];中国地质大学(北京);2011年
3 徐光瑞;我国高技术产业竞争力研究[D];吉林大学;2011年
4 夏萍;灾害应急物流中基于需求分析的应急物资分配问题研究[D];北京交通大学;2010年
5 靳涛;火电机组反向建模方法的研究[D];华北电力大学(北京);2011年
6 丁蕊;物流服务供应链的供应商选择与优化研究[D];大连海事大学;2011年
7 张建华;适用于连续域多变量耦合问题的分布估计算法研究[D];兰州理工大学;2010年
8 徐文科;基于微分方程的生态数学模型统计分析[D];东北林业大学;2009年
9 毛树华;灰关联决策与灰生成算子的理论及方法研究[D];武汉理工大学;2011年
10 付云鹏;基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究[D];辽宁大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘倩;关于构建上海市商业性体育赛事市场景气指标体系的研究[D];上海体育学院;2010年
2 陈军;测量不确定度在基础实验中的应用研究[D];山东农业大学;2010年
3 刘浦孝;山东沙质海岸防护林主要树种适应性评价[D];山东农业大学;2010年
4 刘洪春;图书馆自主创新能力评价研究[D];大连理工大学;2010年
5 赵微;卖空下有交易费用的二阶段投资组合问题[D];大连理工大学;2010年
6 赵海坤;模糊线性规划理论的模糊结构元解法研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
7 张秋艳;海洋溢油生态损害快速预评估模式研究[D];中国海洋大学;2010年
8 王华芳;小麦新鲜度判别技术的研究[D];河南工业大学;2010年
9 王璐;天津港物流信息平台建设方案及实力评价[D];天津理工大学;2010年
10 赵春雪;基于风险管理理论的高速公路项目施工进度目标规划研究[D];天津理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡艳,王惠文;一种海量数据的分析技术——符号数据分析及应用[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年02期
2 赵珂,赵钢;“非确定性”城市规划思想[J];城市规划汇刊;2004年02期
3 石小法,王炜;动态交通网络的用户均衡配流模型[J];东南大学学报(自然科学版);2000年01期
4 陆建江,徐宝文;区间数据的并行模糊聚类算法[J];东南大学学报(自然科学版);2003年04期
5 肖峻,罗凤章,王成山;一种基于区间分析的电网规划项目决策方法[J];电网技术;2004年07期
6 黄中祥,贺国光;均衡交通分配模型综述[J];系统工程;1998年02期
7 王立元;符号数据典型相关分析技术及其在股市分析中的应用[J];系统工程;2004年08期
8 王正武,罗大庸,谢永彰;交通需求预测中不确定性的传播分析[J];系统工程;2005年07期
9 郭均鹏;吴育华;;基于区间分析的项目经济评价[J];工业工程;2008年03期
10 祁力群;改进Krawczyk-Moore区间迭代法[J];高等学校计算数学学报;1980年01期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 田俊峰;不确定性条件下供应链管理优化模型及算法研究[D];西南交通大学;2005年
2 任世锦;基于区间数的不确定性数据挖掘及其应用研究[D];浙江大学;2006年
3 彭瑞;区间分析在极大极小全局优化和鲁棒控制中的应用[D];同济大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 任福匀;因子分析法在我国股票市场行业投资价值评价中的应用[D];中南大学;2005年
2 方丽君;基于蚁群算法的交通分配模型研究[D];河海大学;2006年
3 张晨希;数据挖掘技术在股票预测中的应用[D];安徽大学;2006年
4 邱天;区间分析在边坡工程中的应用[D];河海大学;2006年
5 洪婷;中国上市公司的业绩与股票价格的相关性研究[D];浙江大学;2007年
6 谢信喜;符号聚类新方法的研究及应用[D];江南大学;2008年
7 高飒;一般分布区间型符号数据的聚类分析方法研究[D];天津大学;2009年
8 高峰;一般区间与分布式符号数据的PCA研究[D];天津大学;2009年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 周南金;基于可信性的模糊用户平衡交通分配[D];长沙理工大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曾文艺,罗承忠;综合决策模型的一种改进方法[J];北京师范大学学报(自然科学版);1994年04期
2 樊治平,宫贤斌,张全;区间数多属性决策中决策矩阵的规范化方法[J];东北大学学报;1999年03期
3 郭均鹏,吴育华;区间线性规划的标准型及其求解[J];系统工程;2003年03期
4 唐小我;;组合证券投资决策的计算方法[J];管理工程学报;1990年03期
5 唐彧,曾勇,唐小我;考虑交易费用与风险情况下移动平均交易规则的检验[J];管理工程学报;2002年03期
6 李艳双,曾珍香,张闽,于树江;主成分分析法在多指标综合评价方法中的应用[J];河北工业大学学报;1999年01期
7 刘海龙,樊治平,潘德惠;带有交易费用的证券投资最优策略[J];管理科学学报;1999年04期
8 徐泽水,孙在东;一类不确定型多属性决策问题的排序方法[J];管理科学学报;2002年03期
9 刘海龙,樊治平,潘德惠;一种证券收益与风险动态模型的辨识方法[J];管理科学学报;1999年01期
10 潘琰,程小可;上市公司经营业绩的主成份评价方法[J];会计研究;2000年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曹德芳;夏好琴;;基于股权结构的财务危机预警模型构建[J];南开管理评论;2005年06期
2 雷辉;郝艳艳;肖玲;;全流通格局下上市公司并购融资偏好影响因素实证研究[J];湖南大学学报(自然科学版);2009年03期
3 周怡安;卢毅;李珏;;公路工程全生命周期综合造价估算模型[J];中外公路;2011年02期
4 杨欢欢;傅少川;;基于PCA的物流客户服务水平衡量与制定方法[J];物流技术;2009年07期
5 张运陶;肖盛兰;;硫化氢系统分析与阳离子结构关系的研究[J];西华师范大学学报(自然科学版);1989年04期
6 李新运,张海峰;主成分分析在山东省经济发展梯度分区中的应用[J];地域研究与开发;1995年01期
7 任玉林,邴春亭,逯家辉,郭晔;近红外漫反射光谱的主成分分析[J];光谱学与光谱分析;1996年06期
8 邹艳芬;主成分分析在经济评价中的应用[J];连云港化工高等专科学校学报;1996年04期
9 殷彩霞,彭莉,周纪勤,陆树刚,潘晓露,李聪;用主成分分析云南菊科植物微量元素特征[J];云南大学学报(自然科学版);1998年S3期
10 李昌爱,顾也萍;主成分分析和回归分析在水稻土质量评价中的应用——以桐城市为例[J];安徽师范大学学报(自然科学版);2001年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈伟福;冯国灿;;局部光滑主成分分析[A];第十五届全国图象图形学学术会议论文集[C];2010年
2 陈明星;缪柏其;靳韬;;利率影响因素的主成分分析与因子分析[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
3 胡汪洋;景玎;冯民;于宏民;;沈阳市自然资源评价研究[A];科学发展与社会责任(B卷)——第五届沈阳科学学术年会文集[C];2008年
4 农吉夫;金龙;;均生函数与人工神经网络相结合的降水预报模型研究[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
5 任丽娜;翟宇梅;王力维;;选择最优预报因子对华北1月份温度进行预报[A];第28届中国气象学会年会——S5气候预测新方法和新技术[C];2011年
6 张普敦;周艳明;;红外显微图像的主成分分析方法研究[A];第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议论文摘要集[C];2009年
7 曹新向;苗长虹;;休闲城市评价指标体系及其应用研究[A];中国地理学会2007年学术年会论文摘要集[C];2007年
8 吕青涛;仲晓宁;张兆旺;孙秀梅;容蓉;;乙肝颗粒剂指纹图谱-模式识别研究[A];2011年中国药学大会暨第11届中国药师周论文集[C];2011年
9 孙洪元;杜文侠;刘克嘉;;人体健康功能态的主成分分析[A];第四届全国人—机—环境系统工程学术会议论文集[C];1999年
10 吴旗韬;张虹鸥;岑倩华;;泛珠三角区域竞争力梯度分布[A];中国地理学会2007年学术年会论文摘要集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 叶东云;统计主成分分析的应用问题[N];延安日报;2009年
2 王新亮 王娟;今年上半年股价涨幅前20上市公司绩效分析(上)[N];财会信报;2007年
3 张燕;浅析国际原油和玉米期货的相关性[N];期货日报;2007年
4 ;城市投资环境评价指标体系及研究方法[N];中国信息报;2006年
5 湘财证券研究所 汪先珍;三季“多云”四季“晴” 长债当歌短债吟[N];中国证券报;2010年
6 陈东理;如何把握股指期现套利投资机会[N];期货日报;2007年
7 记者 王宝琳;我首次采用基因组学技术研究中药[N];科技日报;2009年
8 北京交通大学经济管理学院 穆岩;改善人力资本状况 提升区域竞争力[N];经济日报;2004年
9 郭寅龙 王昊阳;建立中药质检认可体制[N];上海中医药报;2002年
10 王新亮 王娟;今年上半年度股价涨幅前20上市公司绩效分析(下)[N];财会信报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李汶华;区间型符号数据分析理论方法及其在金融中的应用研究[D];天津大学;2007年
2 姚焕玫;基于GIS技术的湖泊水质污染综合评价的研究[D];武汉大学;2005年
3 刘凯;提升西安城市竞争力的系统研究[D];西北工业大学;2007年
4 张旭明;产业集群持续成长因素分析与实证研究[D];吉林大学;2008年
5 尹春丽;昌黎原产地葡萄酒三维荧光光谱及电子舌特征研究[D];西北农林科技大学;2008年
6 徐琼;基于技术效率的区域经济竞争力提升研究[D];浙江大学;2006年
7 吴艳;上海市知识服务业发展研究[D];复旦大学;2007年
8 张超;水土保持区划及其系统架构研究[D];北京林业大学;2008年
9 史英杰;东北地区资源型城市产业转型问题研究[D];天津大学;2008年
10 邓文丽;区间数据的若干问题研究[D];复旦大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王建新;我国上市公司财务危机远期预警模型研究[D];天津科技大学;2005年
2 廖宁;中国高尔夫球场数量预测和发展研究[D];北京林业大学;2008年
3 秦昌才;中国上市公司股权治理的实证研究[D];东北财经大学;2005年
4 王欣;四川省上市公司运营状况及其对四川经济的贡献研究[D];西南交通大学;2005年
5 张艳娜;山东财政学院学生综合素质评价研究[D];天津大学;2005年
6 代金博;财务报表分析与中国股市超额收益的概率预测[D];华中科技大学;2005年
7 刘小力;隆盛公司财务分析及管理对策研究[D];大连理工大学;2006年
8 陈福;现代企业财务困境预警及防范实证研究[D];南昌大学;2006年
9 罗世勇;江西省区域经济差异及其协调发展研究[D];南昌大学;2006年
10 谢鹏程;城市空间结构的动力机制研究[D];西安工业大学;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026