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《天津大学》 2007年
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信用风险评级模型的应用研究

刘颖  
【摘要】: 信用风险的评估对于银行和投资公司具有重要的理论意义和实际意义。本文以信用评级问题为核心,通过采用线性判别分析模型、概率神经网络模型、BP神经网络模型以及支持向量机方法对我国上市公司的信用风险度进行信用评级模型的建立。在研究方法上,本文采用理论研究和实证分析并重的方式。在问题研究上,着重定量分析的运用,从而得到既有理论依据同时也具有现实可操作性的解决方法。 首先,本文对信用评级的概念、我国信用评级的现状及目前面临的问题进行了综述,接下来对目前广泛应用于该领域的各类方法进行了论述,并讨论了各类方法的优缺点,以及各类方法在我国目前的可行性。然后,介绍了信用评级模型建立的主要方法,线性判别分析法、概率神经网络和BP神经网络,以及引入新的方法:支持向量机,并对这四种方法在信用风险评估中应用的可行性进行论述。最后,本文通过实证将以上四种方法应用于我国上市公司信用评级,并对这四种方法实证结果的分类准确率进行比较。另外,本文还通过实证对支持向量机的小样本分类性能进行说明。 本文综合了财务管理、计量经济学和信息技术等相关内容,运用多种方法建立企业信用风险度和多维财务指标之间的量化关系。通过实证结果表明,建立的信用评级模型具有较好的分类效果。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F224;F830.4

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 邱秋云;中小企业信用评级体系构建研究[D];西北农林科技大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄德双;基于PCA的概率神经网络模式分类方法[J];北京理工大学学报;1996年01期
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10 庞素琳,王燕鸣,黎荣舟;基于BP算法的信用风险评价模型研究[J];数学的实践与认识;2003年08期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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7 李丽;周宗放;;基于修正KMV模型的集团公司信用风险度量[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
8 张红梅;刘文蕊;;基于粗糙集和BP神经网络的信息产业上市公司财务预警研究[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
9 刘文蕊;张目;周宗放;;基于粗糙集和遗传算法的企业集团信用风险识别[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈广洲;多源信息耦合的成矿预测新模型研究[D];合肥工业大学;2010年
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4 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
5 晁冰;基于支持向量机的软件可靠性模型分类及失效分析[D];武汉大学;2010年
6 张知;企业集团母公司对子公司财务风险控制研究[D];武汉大学;2009年
7 郑海燕;财务困境上市公司的股权结构与其困境变化趋势关系研究[D];东华大学;2010年
8 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
9 程砚秋;基于支持向量机的农户小额贷款决策评价研究[D];大连理工大学;2011年
10 尹鹏;嵌入智力资本因素的上市公司经营困境预测研究[D];华中科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 桂琳;房地产上市公司财务风险评价研究[D];华中农业大学;2010年
2 赵春波;我国民营上市公司财务困境预警实证研究[D];长春理工大学;2010年
3 刘炎;财务预警研究的可拓学方法及应用[D];辽宁师范大学;2010年
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5 黄德庆;信用评级制度公信力的法律探究[D];华东政法大学;2010年
6 卢颖;证券信用评级法律制度研究[D];华东政法大学;2010年
7 李善花;中国种业上市公司财务风险评价与控制研究[D];山东农业大学;2010年
8 朱晓静;农村信用社贷款信用风险管理问题研究[D];山东农业大学;2010年
9 李臣勇;基于信用评级的中小企业财务评价研究[D];山东农业大学;2010年
10 李楠;我国公办高校财务风险控制评价体系构建[D];哈尔滨工程大学;2009年
【同被引文献】
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1 马玉超;黎继梓;;发达国家信用评级制度借鉴[J];商业研究;2006年22期
2 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
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7 陈娟,吴开微;企业资信的模糊数学评价方法[J];工科数学;2001年04期
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 管晓永;中小企业信用评价因素研究[D];浙江大学;2005年
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1 田志友;基于智能技术的客户信用评级方法与应用研究[D];河北工业大学;2002年
2 李艳;我国商业银行客户信用评级指标体系研究[D];重庆大学;2004年
3 尹竹青;信用度量模型在中小企业信贷风险管理中的应用研究[D];中央财经大学;2008年
4 乔薇;中小企业信用评级模型及其应用[D];河南大学;2008年
5 谢春恋;企业信用评级指标体系研究[D];江苏大学;2009年
6 史修海;基于模糊综合评判法的企业信用评级研究[D];山东大学;2009年
【二级引证文献】
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1 李滨;山东省农村信用社中小企业信用评级体系研究[D];中国海洋大学;2011年
【二级参考文献】
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1 黄德双,保铮;基于径向基函数网络的雷达目标一维像识别技术研究[J];电子科学学刊;1995年01期
2 蒙肖莲,蔡淑琴,杜宽旗,寇建亭;商业银行客户流失预测模型研究[J];系统工程;2004年12期
3 刘小锋,雷勇;基于L—M网络的涡扇发动机动态过程辨识[J];航空计算技术;2000年04期
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8 吴荣,王过京;带干扰经典风险过程在破产时刻的余额分布[J];南开大学学报(自然科学版);1999年03期
9 宋秋萍;开展财务预警分析,增强经营者忧患意识[J];生产力研究;2000年Z1期
10 张玲;财务危机预警分析判别模型[J];数量经济技术经济研究;2000年03期
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1 阎满富;求解分类问题的支持向量机方法与应用研究[D];中国农业大学;2005年
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3 黄淑云;孙兴玉;梁汝萍;邱建丁;;基于小波支持向量机预测蛋白质亚细胞定位研究[A];第十一届全国计算(机)化学学术会议论文摘要集[C];2011年
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6 杨凌;刘玉树;;基于支持向量机的坦克识别算法[A];第三届全国数字成像技术及相关材料发展与应用学术研讨会论文摘要集[C];2004年
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8 张军;;支持向量机方法在地下水位干扰排除中的初步应用[A];2007年地震流体学术研讨会论文摘要集[C];2007年
9 许建生;盛立东;;基于改进的支持向量机和BP神经网络的识别算法[A];第八届全国汉字识别学术会议论文集[C];2002年
10 荣海娜;张葛祥;张翠芳;;基于支持向量机的非线性系统辨识方法[A];中国自动化学会、中国仪器仪表学会2004年西南三省一市自动化与仪器仪表学术年会论文集[C];2004年
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1 刘俊剑;我国信用评级业发展前景广阔[N];经济日报;2007年
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5 柴静;保监会新增两信用评级机构[N];经济参考报;2003年
6 马红漫;信用评级机构应钻出行政“襁褓”[N];中国改革报;2006年
7 本报记者  张牧涵;我国信用评级行业中方独资局面被打破[N];市场报;2006年
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9 本报记者 家路美;中诚信:证券行业展望调整为负[N];证券日报;2009年
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2 张明;城市土地整理风险管理研究[D];华中农业大学;2005年
3 仇广乐;贵州省典型汞矿地区汞的环境地球化学研究[D];中国科学院研究生院(地球化学研究所);2005年
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7 陈李宏;种业企业风险管理研究[D];武汉理工大学;2008年
8 王侃;基于证据理论的移动商务交易风险评估与控制决策研究[D];华中科技大学;2009年
9 杜小芳;基于CPFR的农产品采购模型研究[D];华中科技大学;2005年
10 刘育明;动态过程数据的多变量统计监控方法研究[D];浙江大学;2006年
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1 刘颖;信用风险评级模型的应用研究[D];天津大学;2007年
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3 刘艳伟;支持向量机方法在感潮河段洪峰水位预报中的应用[D];浙江大学;2010年
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6 聂小芳;模糊粗糙集与支持向量机在煤与瓦斯突出预测中的应用研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
7 鄢常亮;基于支持向量机的高炉向凉向热炉况预测研究[D];内蒙古科技大学;2010年
8 韩叙东;基于支持向量机的水电故障分类器的设计与实现[D];东北大学;2008年
9 冯杰;慢时变对象的支持向量机建模与在线校正方法研究[D];东北大学;2009年
10 朱耿峰;支持向量机在冲击地压预测模型中的应用研究[D];山东科技大学;2010年
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