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《天津大学》 2007年
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我国商业银行操作风险管理研究

张新福  
【摘要】: 本文从我国商业银行操作风险管理的实际情况出发,讨论了我国商业银行操作风险体系建设问题,给出了操作风险的定义,并采用基于Bayes估计的高级计量法对某商业银行操作风险计量进行了实证研究。具体研究内容如下: 本文将巴塞尔银行监管委员会成立以来发布的有关操作风险管理的文件进行了系统性分类,将其分为:原则性文件、管理性文件和量化文件三个层次,并对巴塞尔银行监管委员会操作风险文件体系进行了深入的评价。通过对巴塞尔委员会、国内外学术界和商业银行对操作风险的不同定义进行分析,结合商业银行操作风险管理的特点,给出了新的操作风险的定义。 针对我国商业银行操作风险管理的现状,分析了我国商业银行操作风险管理体系建设包含的内容,研究了风险文化建设、组织结构的构建以及操作风险管理的程序及有关的技术。 对于操作风险计量问题,本文研究了损失分布方法与Bayes估计方法的关系,并建立了基于Bayes估计的操作风险高级计量模型。使用共轭分布法确定先验分布,并将损失强度的概率分布分为两部分,以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征。Bayes估计方法有效的利用了涉及操作风险计量的操作风险内部历史损失数据、外部历史损失数据和反映内部控制环境及经济金融环境的因素。 本文采用某商业银行的操作风险历史损失数据,通过主观法和最大熵法确定先验分布的超参数,使用基于Bayes估计的操作风险高级计量模型对操作风险计量进行了实证分析。在目前国内对操作风险计量分析普遍局限于通过对公开媒体收集到的少量数据进行研究的情况下,本文将实证分析建立在基于对商业银行大样本数据进行分析的基础上,更好地把握了操作风险的本质特性。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F272;F832.2;F224

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前2条
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【同被引文献】
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【二级引证文献】
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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4 厉吉斌;中国商业银行操作风险管理研究[D];上海交通大学;2007年
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9 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
10 张晨;基于证据理论的商业银行操作风险评价体系研究[D];合肥工业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 任书亮;我国商业银行操作风险研究[D];山东大学;2008年
2 沈忠良;建设银行SD分行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年
3 刘云;SP商业银行操作风险管理研究[D];大连理工大学;2011年
4 安伟;中国银行LN分行操作风险管理策略研究[D];大连理工大学;2011年
5 柴鹏飞;中外商业银行操作风险管理比较研究[D];山西财经大学;2010年
6 曹元元;我国商业银行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年
7 佀传振;商业银行操作风险识别与管理[D];山东大学;2010年
8 朱文胜;国际商业银行操作风险管理探析[D];吉林大学;2010年
9 姚伟;我国商业银行操作风险资本计量问题探讨[D];复旦大学;2008年
10 尹熔;N银行操作风险问题及其整改分析[D];四川大学;2004年
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