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存款保险制度收费定价研究

张海峰  
【摘要】: 存款保险制度,是市场经济条件下金融领域的一项重要的基础性制度安排。银行等存款类金融机构按照规定标准参加存款保险和缴纳保费,当某金融机构倒闭破产时,由存款保险机构按规定的标准及时向存款人予以赔付并依法参与或组织清算。这项制度的核心在于通过建立市场化的风险补偿机制,合理分摊因金融机构倒闭而产生的财务损失。收费定价作为存款保险制度设计过程中的重要内容,事关存款保险制度是否合理和公平,特别对于我国的存款保险制度的即将出台显得更为重要。 存款保险制度的建立,有助于提高公众对金融机构的信心、形成有效的市场退出机制、减轻政府负担、降低金融风险、维护金融安全等。在我国存款保险制度即将出台之际,其法律制度有效的执行必然需要诸多准确的量化标准为基础。本论文借鉴国外存款保险制度经验,针对存款保险基金本身的管理和运作特点,综合运用系统工程、复杂系统建模、倒向随机微分方程的方法,以保护中小存款人的存款安全为目标,将存款保险基金的融资和赔付作为一个完整而有效的系统,建立了基于倒向随机微分方程的系统模型,并且在考虑有风险资产和无风险资产两种情景下对收费定价进行一定的定量分析。 在理论模型的基础上,采样大量的现实数据并进行了具体的算例分析,首先对赔付目标、管理运作和收费标准进行系统设计,然后按照各样本投保存款机构的投保额和计算出的为达到充分保护存款人的利益理应收取的保费,并进行合理的分摊,从而分别得到单一费率和按风险级别划分的差别费率。同时,也对我国即将出台的存款保险制度提出了一定的政策建议和参考。


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