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《天津师范大学》 2007年
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基于模糊综合评价法的操作风险管理研究

张捷  
【摘要】: 在金融全球化进程加快以及我国向WTO承诺对外开放金融市场最后时限的日益临近,我国商业银行正经历着一场操作风险的严峻考验。因此,及时化解和控制我国商业银行操作风险问题,关系到我国金融体制改革进程和我国的金融安全,对推进我国商业银行操作风险管理体系建设,创建安全的金融运行环境有着积极的现实意义。 本文通过对目前业界及学术界管理操作风险的方法和巴塞尔协议中对操作风险管理方法的规定的系统分析和研究,找出这些方法的不足及不适用于我国操作风险管理的地方,得出结论——目前的各种方法不太适应中国的国情,我国需要自主开发出简便易行的模型来度量金融机构的操作风险。结合操作风险的特殊性和巴塞尔委员会提出的一些理论性问题,提出了一套新的管理方法。这套管理方法即通过模糊综合评价法和灰色系统理论对不同业务部门的风险进行排序,根据它们的排名先后,对他们给予不同的关注程度。在此基础上建立一个操作风险管理框架,对操作风险进行有效的管理。 灰色理论是处理不确定、小样本信息和数据的有力工具;模糊理论则对认知不确定的模糊概念和对象有着很好的处理效果。本文基于灰色系统理论对模糊综合评价法进行了改进,用层次分析法将操作风险中的模糊因素量化,不仅可以弥补模糊综合评价法的不足,能对各个业务部门的操作风险做出科学准确的评判,而且计算简便,易于被广大金融机构管理者掌握和应用。对操作风险的管理有一定的应用价值。
【学位授予单位】:天津师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F272

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