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《天津财经大学》 2010年
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基于Agent的技术交易规则与超额收益研究

胡博  
【摘要】:随着证券投资活动的快速发展,投资已经成为生活中经常出现的字眼,对证券市场进行分析,尤其是未来股票价格的变动,是每一个投资者首先也必须要做的。在早期,随机游走假说一直都占据主流地位,如果证券价格服从随机游走过程,那么价格的变化是不可预测的;随后的有效市场假说认为如果股票市场弱式有效的,技术分析将徒劳;近期关于技术分析有效性方面的研究,通过引进先进的计量方法和统计工具进行了不同程度地拓展和改进,或支持或否定技术分析。而对技术分析有效性的争论也一直在延续。 随着计算实验金融(Agent-based computational finance,ACF)方法的广泛应用,借鉴了圣塔菲研究所人工股票市场的交易机制,基于Netlogo平台建立了一个基于Agent的股票市场,进行模拟仿真实验,试图对技术分析的预测能力和获利能力进行一些简单的考证,希望能起到抛砖引玉的作用。研究的目的不仅有助于帮助投资者在剧烈波动的证券市场中争取选择适当的投资策略,同时也能够从计算实验的这一新兴的视角来检验证券市场中技术交易规则的有效性问题。 通过构建一个包含有不同投资者的人工股票市场,模拟了不同投资者的交易策略与动态行为,进行多组不同参数下的计算实验,研究简单移动平均规则与交易范围突破规则这两类基本技术交易规则下的超额收益问题。通过对模拟数据的统计分析,最后得出简单移动平均规则与交易范围突破规则均能够获得显著的超额收益的结论,而且长期情况下和设置有效突破因子后的简单技术交易规则更为显著。
【学位授予单位】:天津财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F832.9;F224

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