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碳排放权交易的实物期权定价方法与数学模型

张玲燕  
【摘要】:随着环境问题的日益突出,对碳排权交易的研究也越来越多,作为一种金融衍生工具,碳排放权交易市场具有广阔的前景,而排放权的定价问题是研究排放权交易的重要问题之- 本文主要利用了实物期权的思想和方法,在不确定市场条件下,对碳排放权进行了定价研究。与金融期权相比,实物期权是处理一些具有不确定性投资结果的非金融资产的一类金融衍生工具,是相对金融期权来说的,它与金融期权相似但并非相同。将实物期权定价方法应用到碳排放权交易中,是在金融期权定价的基础上,给出了实物期权的定价方法。比如解析法有动态规划方法和未定权益法,数值法有二叉树方法和蒙特卡洛模拟法。在碳排放权问题上涉及到碳排放许可证,在本文的最后用动态模型对排放许可证的价格进行了计算和分析,从而讨论了关于碳排放交易市场上的评估模型。


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