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《天津财经大学》 2016年
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半参数模型的设定与应用研究

张金凤  
【摘要】:模型设定是计量经济学建模过程的重要组成部分。计量经济学的本质就是用数据来描述经济现象,最终体现经济数据的变化规律并用模型形式来表达。在计量经济学模型完整的研究框架中,模型设定居于建模过程的首位。当模型被正确地设定时,基于该模型得到的估计和检验结果才能应用到经济数据分析中。只有计量经济模型真实地反映经济系统运行的规律,才能为经济政策评价和经济系统结构分析提供可靠的基础。一旦模型被错误设定,那么任何的估计和检验方法都无法弥补这种模型结构上的错误。此时,由模型得到的结论就不能如实地刻画经济数据的变化特征,并且很有可能是错误的,这会给经济研究带来很大的风险。因此,对模型的设定问题进行研究是非常必要的,且具有重要的理论意义与应用价值。模型设定是指在建立计量经济模型时,对变量选择、回归函数形式以及误差项分布等方面进行地讨论。这里主要研究的问题是对回归函数形式的确定。半参数回归模型是一类重要的计量经济模型,不仅兼顾了参数回归模型和非参数回归模型的优点,同时还能降低参数回归模型对数据假设条件的依赖程度。由于半参数回归模型的结构能有效地缓解非参数回归模型的维数陷阱问题,使得半参数回归模型可广泛地应用于社会生活的各个领域中。因此,从理论和应用的角度来看,半参数回归模型的研究都具有重要的意义。同参数回归模型类似,半参数回归模型也存在模型被错误设定的可能。由于半参数回归模型的理论还不够完善,且有广泛的应用前景,因此文章将半参数回归模型的设定作为重点研究问题。文章首先对国内外非参数回归模型与半参数回归模型设定方法的相关文献进行了系统地梳理和归纳,充分了解了模型设定在国内外的研究现状,并重点研究了半参数回归模型的模型设定内容,为文章的选题提供了理论支撑。基于Yatchew(2003)提出的非参数回归模型设定研究的基本框架,将半参数回归模型中的部分线性模型和单指标模型的模型设定问题也纳入到该研究框架内,事实上,对这些问题的研究最终都要归纳到对残差的回归分析上。这项工作扩展了模型设定的研究范围,为半参数回归模型的设定方法问题提供了一个新的研究方法。然后文章通过深入地研究简化了各种设定方法的步骤,为使用它们的研究者提供了很好的工具。在实证方面,将文章的研究成果应用到我国上市公司主要财务指标与股票价格的研究中。通过模型的设定方法得到了适合分析上市公司主要财务指标与股票价格之间关系的计量模型,为这方面的研究提供了理论依据。文章的创新点主要体现在以下三点:一、对国内外非参数模型和半参数模型的设定方法相关文献进行了系统地梳理与归纳。按研究方法的不同,对各种方法的适应性进行了探讨,使得非参数回归模型和半参数回归模型的设定理论更加完善,为应用这些模型的研究者提供了简便的方法。二、对半参数回归模型中的部分线性模型和单指标模型的设定方法进行了改进,将这两类模型的检验过程纳入了一般的研究框架中,进一步完善了半参数回归模型的设定方法。三、将文章的研究成果应用于我国上市公司主要财务指标与股票价格的实际研究中,利用半参数模型对它们进行分析,得到了较好的结论。在此基础上,与实证分析中常采用的参数线性模型进行了比较和研究,得到了半参数模型比参数模型以及非参数模型效果更好的结论。此项研究不仅对我国上市公司财务指标与股票价格的模型建立提供了理论基础,还为半参数模型的设定问题提供了很好的实证依据。
【关键词】:模型设定 非参数模型 半参数模型 残差回归检验 核估计技术
【学位授予单位】:天津财经大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:F224;F832.51;F275
【目录】:
  • 内容摘要5-7
  • Abstract7-13
  • 第1章 导论13-18
  • 1.1 研究背景及目的13-15
  • 1.2 研究内容及研究方法15-17
  • 1.2.1 研究内容15-16
  • 1.2.2 研究方法16-17
  • 1.3 文章的创新点17-18
  • 第2章 文献综述18-44
  • 2.1 一般回归模型的设定检验讨论19-31
  • 2.1.1 非平滑检验20-23
  • 2.1.2 平滑设定检验23-29
  • 2.1.3 数据扩展29-31
  • 2.2 时间序列模型的设定检验31-33
  • 2.3 面板数据模型的设定检验33-36
  • 2.4 半参数模型的设定检验36-39
  • 2.5 其他类型模型的设定检验39-43
  • 2.5.1 Tobit模型39-41
  • 2.5.2 转换模型41-42
  • 2.5.3 随机波动模型42-43
  • 2.6 本章小结43-44
  • 第3章 密度函数的非参数估计理论44-62
  • 3.1 一元非参数核密度估计44-58
  • 3.1.1 参数密度函数错误设定的研究44-45
  • 3.1.2 一元核密度估计45-49
  • 3.1.3 核密度估计的渐近性质49-53
  • 3.1.4 平滑参数的选择53-58
  • 3.2 多元非参数核密度估计58-61
  • 3.2.1 多元核密度估计及渐近性质58-60
  • 3.2.2 平滑参数的选择60-61
  • 3.3 本章小结61-62
  • 第4章 模型设定方法的理论研究62-100
  • 4.1 计量经济模型分类62-68
  • 4.1.1 参数回归模型63-64
  • 4.1.2 非参数回归模型64
  • 4.1.3 半参数回归模型64-68
  • 4.2 检验水平与检验功效68-71
  • 4.2.1 检验水平与检验功效68-70
  • 4.2.2 影响检验功效的因素70-71
  • 4.3 参数模型的设定方法研究71-76
  • 4.3.1 回归模型显著性检验-F检验71-72
  • 4.3.2 拟合优度检验-卡方检验72-73
  • 4.3.3 回归系数约束检验-Wald检验73-74
  • 4.3.4 遗漏变量检验-Hausman检验74-75
  • 4.3.5 设定误差检验-RESET检验75-76
  • 4.4 非参数模型的设定方法研究76-92
  • 4.4.1 设定检验的一般研究框架76-81
  • 4.4.2 参数模型对非参数模型的设定检验81-89
  • 4.4.3 显著性检验89-92
  • 4.5 半参数模型的设定方法研究92-98
  • 4.5.1 半参数模型设定检验的一般研究框架92-95
  • 4.5.2 部分线性模型的设定检验95-96
  • 4.5.3 单指标模型的设定检验96-98
  • 4.6 本章小结98-100
  • 第5章 模型估计理论100-127
  • 5.1 参数回归模型的估计方法100-103
  • 5.1.1 线性回归模型的估计方法100-103
  • 5.1.2 非线性回归模型的估计方法103
  • 5.2 非参数回归模型的估计方法103-114
  • 5.2.1 非参数回归模型的Naradaya-Watson核估计104-110
  • 5.2.2 非参数局部多项式估计110-114
  • 5.3 半参数模型估计方法114-125
  • 5.3.1 部分线性模型的估计115-118
  • 5.3.2 单指标模型的估计118-125
  • 5.4 本章小结125-127
  • 第6章 上市公司财务指标与股价的实证研究127-139
  • 6.1 引言127-129
  • 6.1.1 上市公司财务指标与股票价格的研究现状127-128
  • 6.1.2 上市公司财务指标与股票价格之间相关性的方法研究128-129
  • 6.2 上市公司财务指标与股票价格经验模型的比较研究129-138
  • 6.2.1 数据选取及描述性统计129-132
  • 6.2.2 财务指标对股票价格的持续性影响132-133
  • 6.2.3 实证研究与模型设定133-138
  • 6.3 主要结论与政策意义138-139
  • 第7章 总结与展望139-141
  • 7.1 总结139-140
  • 7.2 展望140-141
  • 参考文献141-150
  • 后记150

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