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《天津财经学院》 2003年
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金融市场风险度量方法论研究

李睿  
【摘要】:自从五十年代马柯维茨、夏普等建立以期望——方差为分析框架的投资组合及CAPM模型以来,金融界的理论工作者们对金融市场风险的测度与管理这一领域进行了许多不懈的探索。随着经济全球化和我国金融业的不断深化发展,一方面,金融市场的波动性不断加剧,金融产品所蕴涵的风险结构越来越复杂;另一方面,金融市场在经济运行中的作用和地位不断上升,全球经济运行的虚拟化程度不断提高,各类企业的经营更加依赖金融市场,金融市场风险越来越成为金融企业和广大投资者面临的主要金融风险之一。本文着重研究了金融市场风险的度量方法这一金融市场风险管理的基础和核心领域。 所谓风险是指未来结果的不确定性或波动性。金融市场风险,即由于金融市场因子(如利率、汇率、股价)的波动而导致的金融资产对经济参与主体的与期望相反的价格变化。如果说金融市场风险的概念和产生的根源已经被许多人所掌握的话,那么,剩下的首要任务就是要将其量化以实现有效的管理。 本文在回顾和总结了前人对金融市场风险测度的各种方法和思路以后,对各种有关的风险度量理论的优缺点进行了较为深入的分析,系统阐述了自己对这些度量方法的看法。然后在结合近几年来国内外学者在此领域研究的最新成果的基础上,提出了在现阶段和可以预见的将来,如何利用这些先进理论,对我国的各种金融市场风险实现有效的、符合我国国情的风险管理。
【学位授予单位】:天津财经学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F830.9

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