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我国商业银行操作风险管理研究

李廷昆  
【摘要】: 银行业是一个高风险的行业,对风险的防范、管理和化解是银行业发展的永恒主题。近年来,一系列重大损失事件的发生使商业银行操作风险再次成为政府和银行界关注的焦点。 巴塞尔银行监管委员会颁布的《新资本协议》中已经将操作风险的监管纳入其风险监管框架中,并且要求金融机构为其配置经济资本。因此,学习和研究巴塞尔委员会对操作风险监管的认知和看法,明确其监管手段与方法,理解其监管目的和未来发展趋势,并在此基础上结合我国国情,采取相应的措施,推动和促进我国金融机构操作风险管理水平的提高,使我国金融机构在WTO公平竞争环境下更好的面对国际规范与挑战,成为本文写作的动因和目的。 虽然国内有学者对于操作风险有相当程度的研究,但在一定程度上存在以下缺憾:对巴塞尔新资本协议的内容认识不够深入,没有自己的批判性分析;或者对国内操作风险管理就事论事,缺乏世界性的眼光和对操作风险管理前沿理论的理解和认识;真正能够将巴塞尔新资本协议精神吃透并运用于指导我国操作风险管理实践的研究成果很少。本文试图在这几方面作有益的尝试,同时利用一些从公开途径获得的数据,使用计量模型对我国商业银行的操作风险进行分析。 文章第一部分介绍了商业银行操作风险管理的国内外理论综述。第二部分对操作风险的定义和分类进行了介绍,重点介绍了巴塞尔委员会关于操作风险的定义和分类;对操作风险的量化概念做了一般性的介绍和探讨,对巴塞尔委员会提出的操作风险的量化方法进行了详细的分析,并对其各种量化方法和量化指导思想进行了创新的评论。第三部分重点分析了我国商业银行操作风险的表现和特征,操作风险管理的现状和存在的问题,并进一步分析问题存在的原因。最后介绍了一些常用的操作风险管理方法,并对一些具体方法进行了创新性分析和评价,与我国的国情相结合,给出自己的对策和建议。


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