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我国商业银行汇率风险管理研究

卢婷婷  
【摘要】: 自2005年7月21日起,人民币的汇率形成机制改为“以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”。汇改后我国的汇率变动将更加富有弹性,波动幅度和波动频率将进一步扩大,这会使原本习惯了固定汇率制的国内商业银行暴露于外汇风险之下。同时,随着我国的金融业向外国金融机构的开放,监管机构加快了引导建设国内外汇交易市场的步伐,我国商业银行的国际业务也将越来越频繁复杂,更多的外汇衍生产品将引进国内。因此,作为外汇市场的主要参与者,防范汇率风险将成为我国商业银行未来经营管理中面临的重要课题,商业银行必须加强外汇风险控制能力,才能保证自身稳定安全的持续发展。 文章沿着从理论到实践,从现状分析到问题提出及解决的路径展开,借鉴国际先进经验的同时联系中国实际,采用定性分析和定量分析相结合的分析方法,文章共分为四个部分:第一部分介绍了本文的研究背景及意义,并对国内外汇率风险管理的文献进行了总结。第二部分介绍了汇率风险形成机理及国外商业银行先进的汇率风险管理经验。第三部分介绍了我国商业银行风险管理现状,结合我国实际情况,分析了我国商业银行汇率风险的识别、计量及管理方法。用国际上通用的模型对中国商业银行的汇率风险进行了实证分析,主要模型包括净外汇敞口风险模型、VaR模型,通过量化分析说明了中国商业银行存在较大的汇率风险。第四部分针对前面的的实证分析及国外商业银行先进的汇率风险管理经验,提出了我国商业银行在汇率风险管理中存在的问题及完善我国商业银行汇率风险管理的对策。 文章跟据我国实际情况,将汇率风险分为资产负债汇率风险、外汇资本金汇率风险及交易性汇率风险,并在此基础上运用国际上通用模型对中国商行的汇率风险进行实证分析,试图对商业银行的汇率风险进行全面的研究,建立起以风险识别、风险计量、控制手段为主体的全面风险管理体系。


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