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《华北水利水电大学》 2017年
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基于KMV模型的商业银行信用风险管理研究

刘祯  
【摘要】:现代商业银行是在市场经济孕育下逐渐发展起来的适应市场经济和社会化大生产的金融组织,是世界各国经济活动中的主要资金集散机构,并因此成为世界金融体系的重要组成部分。由于信用风险具有不确定性、目标差异性和风险损失性等特征,研究和解决信用风险对商业银行的影响已经成为政府部门和研究者关注的重要课题。在众多商业银行信用风险定量化模型当中,KMV模型突出了现代期权理论的作用,充分考虑了资本市场的信息,具有动态性、前瞻性特征。以KMV模型为基础,建立和应用商业银行信用风险管理模式,有利于加强商业银行的信用风险管理能力。本文以KMV模型为基础,通过KMV模型对商业银行信用风险管理的适用性研究,探讨KMV模型在商业银行信用风险管理中的应用特征,建立基于KMV模型的商业银行信用风险管理模式,提出相应的商业银行信用风险管理模式应用策略。本文研究的主要内容有:(1)整理归纳国内外关于商业银行信用风险管理的相关文献,进行研究动态分析,理清研究思路,建立研究的基本框架。(2)分析商业银行、信用风险等基本概念,把握概念的内涵特征。对信用风险理论、投资组合理论和期权定价理论进行分析,把握商业银行信用风险管理的理论基础,建立研究的理论框架。(3)探讨基于KMV模型的商业银行信用风险管理机理,并在对Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、Credit Portfolio View模型等现代信用风险度量模型的差异性分析的基础上,实证检验KMV模型在我国商业银行信用风险管理中的适用性。(4)分析传统商业银行信用风险管理模式的优缺点,进行商业银行信用风险管理模式构建的必要性分析,构建以战略理念层、定量模型层、数据支撑层和管理控制层为支撑的基于KMV模型的商业银行信用风险管理模式,并提出相应的应用策略。研究结果表明,以战略理念层、定量模型层、数据支撑层和管理控制层为支撑的商业银行信用风险管理模式,融入了信用风险管理的创新理念、定量方法和核心要素,突出了KMV模型的定量化应用特征,对于提升商业银行信用风险管理能力和促进商业银行信用风险管理水平的提高具有重要作用。然而,由于KMV模型是针对国外商业银行开发的,在我国商业银行信用风险管理模式中的应用仍然具有局限性。顺应我国商业银行的管理需要,在基于KMV模型的商业银行信用风险管理模式的基础上,对KMV模型的进一步研究,克服KMV模型的局限性弱点,是今后的研究方向和研究重点。
【学位授予单位】:华北水利水电大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F832.33;F830.42;F272.3

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