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《华北电力大学》 2014年
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发电企业风险分析与控制模型研究

孙红星  
【摘要】:发电企业不仅面临普通企业所共有的风险而且由于电力生产和经营的特殊性,使得发电企业还面临某些特有的风险和威胁。电力的供需要求实时平衡,电力不能大量经济的储存,电力的发、俞、配、售各个环节要求瞬时一次性完成。这些特点使得发电企业在运营过理中面临诸多的不确定性。随着电力市场化改革的进行,电力企业从传统的一体化垄断经营,到电力生产的各个环节进行拆分,发电企业已经成为独立的运行主体。发电企业之间面临着竞争,发电企业与煤炭生产企业、电网企业以及电力用户之间都将进行交易。随着改革的不断深入,发电企业的经营和管理将面临更多的不确定性。本研究运用风险管理理论和方法、最优化理论、系统工程理论与方法最新成果研究发电企业在节能、环保与市场化环境下的发电企业风险识别、风险结构分析、风险评价与风险控制模型。 首先,引入等级全息建模(HHM)的思想和方法构建发电企业风险的多维度风险识别模型。此风险识别模型包含三个层次:基于不同视角下的风险维度,同一情境下的不同风险,同一风险内的不同风险因素,并且包括自然、社会、技术、产业链、企业生命周期、经营、管理八个风险维度。通过风险识别与过滤,最终形成发电企业多维度风险识别模型。该框架模型为进一步的风险分析与评估奠定基础。 其次,采用经典解释结构模型方法(ISM)对发电企业风险系统的结构进行分析,构建了发电企业风险的链接关系模型。通过对风险和风险因素的结构分析,找出风险和风险因素之间的相互影响关系,并进一步找出风险链和风险源。将经典解释结构模型扩展至模糊集,在此基础上构建了发电企业风险的影响强度模型。此模型在分析发电企业风险关系时考虑了风险强度的影响,基于不同的影响强度给出了不同的风险链接关系。通过对比分析得出发电企业风险的链接关系模型与影响强度模型之间的关系。 第三,采用网络层次分析法(ANP)对发电企业的整体风险状况进行综合评价,该评价分别基于风险损失、风险可能性和风险不可控性三个准则进行。通过ANP方法计算风险指标体系中各个风险的权重系数,并对火电、水电和可再生能源三种方案进行评价。 最后,采用CVaR风险计量方法构建发电企业风险的计量模型,进而以风险最小化和收益最大化为决策准则推导出两种发电企业风险控制优化模型,该模型可以对多市场环境、多机组选择下的发电企业风险进行计量和优化。论文分别基于一般、环保、节能调度和竞价上网四种情境进行算例分析。 本研究对于发电企业风险的分析、评价与控制模型进行了理论探索,为发电企业在不确定环境下的管理与决策提供理论和策略支持。
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:F426.61;F272.3

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