收藏本站
《华北电力大学》 2017年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于混沌的神经网络与分形插值的汇率组合预测研究

刘薇  
【摘要】:汇率的有效预测不但能够影响本国与别国的经济与贸易,同时能够防范国际性金融危机的发生或减少所造成的损失。传统的研究方法和模型,不能够充分的解释汇率波动这样的复杂非线性系统,混沌在非线性研究中占有重要地位,本文试图利用混沌理论对汇率行为进行研究,充分挖掘混沌对复杂非线性系统的解释与预测能力,以期达到提高汇率预测精度的目的,以此来指导国家宏微观各主体的经济活动和行为。本文以混沌理论为基础,同时将神经网络和分形插值法应用于汇率时间序列的研究与预测中。根据货币的活跃程度不同选取三个具有代表性的货币对,美元兑人民币、英镑兑人民币、加元兑人民币。首先,借助于图示法和指标法对其进行统计性描述,并进行非线性特征分析。然后,利用C-C算法求得三个汇率时间序列的时间延迟、嵌入维数以此来重构相空间,在此基础之上,利用wolf算法和G-P算法分别求出最大Lyapunov指数和分形维数,对汇率的混沌特性进行验证。在确定汇率系统的混沌性之后,根据汇率的混沌特征来分别建立神经网络和分形插值预测模型。神经网络的构建是将混沌系统重构相空间的最佳嵌入维作为输入层的神经元数,并将重构相空间中的时序向量作为神经元的输入量;分形插值模型中的垂直比例因子则根据分形维数计算求得。最后,在分别利用两个模型进行预测的基础上,根据较大误差在组合预测模型中占比较小的原则进行动态组合预测的实证研究。本文通过对三个人民币汇率的统计性描述得出,汇率时间序列不服从正态分布,具有非线性特征。同时,求得的三个最大Lyapunov指数都为正数,而分形维数都为较小的分数,这表明三个汇率序列都为对初始条件都具有敏感性的低维混沌系统。以混沌理论为基础的汇率组合预测模型在有效利用混沌对复杂系统解释能力的同时,能将神经网络的非线性逼近能力以及分形插值对不光滑曲线的拟合能力结合应用。预测结果表明,组合预测模型能够保留单个预测模型的优势的同时降低单个模型的缺点在预测中的影响,预测精度得到有效提高。
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:TP183;F832.6;F224

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 殷光伟;高丽峰;付岱山;万志华;;小波包与混沌理论相结合的人民币汇率预测[J];生产力研究;2013年02期
2 赵树然;任培民;赵昕;;基于非参数GARCH模型的汇率波动性预测[J];统计与决策;2012年06期
3 杨新臣;吴仰儒;;基于支持向量机的非线性汇率预测分析[J];统计与决策;2010年18期
4 张奕韬;;基于ARIMA模型的外汇汇率时间序列预测研究[J];华东交通大学学报;2009年05期
5 王宏勇;马丽;;基于分形插值模型的股价时间序列分析及预测[J];统计与决策;2009年16期
6 闫海峰;谢莉莉;;基于GARCH-M模型的人民币汇率预测[J];重庆工商大学学报(社会科学版);2009年04期
7 邱冬阳;;人民币购买力平价——1997—2005年数据的协整分析[J];经济研究;2006年05期
8 惠晓峰,柳鸿生,胡伟,何丹青;基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测[J];金融研究;2003年05期
9 董景荣,杨秀苔;汇率的非线性组合预测方法研究[J];中国管理科学;2001年05期
10 陈挚,文军,谢政;灰色预测模型在汇率分析中的应用[J];模糊系统与数学;2001年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 廖薇;基于神经网络和遗传规划的汇率预测技术研究[D];华东师范大学;2010年
2 杨妮;汇率时间序列非线性动力学特征及组合预测研究[D];湖南大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 朱可飞;基于小波分析的人民币汇率预测方法研究[D];浙江工商大学;2014年
2 郭荣;我国豆粕期货市场混沌性研究[D];西北农林科技大学;2014年
3 刘东;人民币对美元汇率波动的混沌性实证研究[D];山东财经大学;2014年
4 金艳凤;基于BP神经网络的汇率预测模型研究[D];武汉理工大学;2013年
5 韦茜;我国黄金现货市场分形研究[D];中国海洋大学;2013年
6 王洪志;基于小波神经网络模型的短期汇率预测[D];东北大学;2009年
7 欧阳亮;基于小波分析与神经网络的汇率组合预测研究[D];湖南大学;2008年
8 张家樾;组合预测方法在汇率预测中的应用研究[D];厦门大学;2008年
9 刘素兵;组合预测模型的构建及其应用[D];西安理工大学;2008年
10 黎华清;神经网络在外汇交易信号预测中的应用[D];北京邮电大学;2007年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 钟杼炎;;人民币汇率长期走势研判预测[J];纳税;2018年04期
2 季殊杨;;基于奇异谱分析的酒店入住情况预测[J];信息记录材料;2018年03期
3 孟阳;张剑波;;牛羊全产业链分析及完善思路[J];农业展望;2017年12期
4 李平;初晓;于国才;;中国OFDI汇率风险研究:基于预期风险与实际波动风险的视角[J];世界经济研究;2017年12期
5 杨蕊;;人民币及欧元实际有效汇率研究[J];蚌埠学院学报;2017年06期
6 陈平;胡未名;;人民币汇率变动对贸易福利的影响分析——基于价格贸易条件的视角[J];当代港澳研究;2016年01期
7 王沁;乔高秀;;基于波动门限效应GARCH模型的波动率预测[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2017年05期
8 罗珍;;基于购买力平价理论的人民币汇率协整分析[J];住宅与房地产;2017年26期
9 林聿静;;基于VaR的人民币汇率风险实证研究[J];现代商业;2017年25期
10 付开;徐颂军;胡梦瑶;马姣娇;;基于ARIMA模型的广州市生态足迹动态变化过程[J];华南师范大学学报(自然科学版);2017年04期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 王晓辉;金融市场波动率模型的参数估计及预测研究[D];华南理工大学;2015年
2 张丽娜;全垫升气垫船安全航行控制方法研究[D];哈尔滨工程大学;2015年
3 任传成;基于彩色图像处理的硫化铜精矿泡沫特征与品位分析研究[D];中国矿业大学;2014年
4 王威娜;基于LTPP数据的水泥混凝土路面错台影响因素与预测模型研究[D];长安大学;2014年
5 王楠;基于NDF与NARX网络的人民币汇率预测研究[D];大连理工大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘薇;基于混沌的神经网络与分形插值的汇率组合预测研究[D];华北电力大学;2017年
2 季节;基于分形市场假说的沪深300股指期货市场研究[D];南京大学;2017年
3 时冬青;基于灰色GM(1,1)-马尔科夫链模型的职业卫生预测研究[D];天津工业大学;2017年
4 曹星;组合预测在卫生费用及卫生人力预测中的应用研究[D];安徽医科大学;2017年
5 史金坤;神经网络汇率预测模型在跨国投资风险规避中的运用[D];山东财经大学;2016年
6 朱林;卫星光通信中平台角振动的小波变换域预测补偿方法研究[D];哈尔滨工业大学;2016年
7 王艳旭;基于系统聚类与BP神经网络的世界碳排放预测模型及应用研究[D];南昌大学;2016年
8 陈高攀;地层组份分析模型组合软件开发与应用研究[D];长江大学;2016年
9 刘庆典;空调负荷单变量时间序列混合预测建模方法研究与应用[D];华南理工大学;2016年
10 丁泓杰;基于人工神经网络的北京市居民生活用电需求研究[D];华北电力大学(北京);2016年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 叶银龙;黄晓莉;刘干;;基于BP神经网络的股指收益率预测研究——以高频数据为样本[J];统计教育;2009年04期
2 陈兴荣;向东进;苗秀花;;中国股票市场收益与波动的长期记忆性研究[J];统计与决策;2008年21期
3 谢非;;浮动汇率制度下企业外汇风险度量研究[J];重庆工学院学报(社会科学版);2008年05期
4 范建军;;警惕通胀和重估汇率政策——近10年货币政策历史回顾[J];重庆工学院学报(社会科学版);2008年01期
5 宋旭东;朱伟红;宁涛;;外汇汇率时间序列静态属性的抽取[J];大连交通大学学报;2007年04期
6 殷微波;王峰;;人民币汇率预测——基于GARCH模型的实证研究[J];当代经济;2007年08期
7 李秀梅;肖庆宪;;人民币汇率模型的实证研究[J];统计与决策;2007年13期
8 陈雨露,侯杰;汇率决定理论的新近发展:文献综述[J];当代经济科学;2005年05期
9 戴晓枫,肖庆宪;时间序列分析方法及人民币汇率预测的应用研究[J];上海理工大学学报;2005年04期
10 王松喜;外汇市场有效性分析与EGARCH汇率预测[J];湖南人文科技学院学报;2005年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李友坤;BP神经网络的研究分析及改进应用[D];安徽理工大学;2012年
2 黄绍英;遗传算法结合最小二乘法在汇率预测中的应用[D];安徽大学;2012年
3 阿磊;基于支持向量回归机的汇率预测[D];华东师范大学;2011年
4 陆文;基于神经网络的人民币汇率预测研究[D];中南大学;2010年
5 孙荀;基于混沌理论的短期股市可预测性及预测方法的研究[D];江苏大学;2009年
6 刘鑫;分形插值法在中国证券市场指数分析中的运用[D];南京理工大学;2009年
7 张海珍;小波神经网络在股价预测中的应用[D];西安科技大学;2008年
8 张敏;汇率决定理论研究与人民币汇率实证分析[D];上海海事大学;2007年
9 孙威;组合汇率预测方法在人民币/美元汇率预测上的应用[D];山东大学;2007年
10 王晓琳;遗传算法与神经网络在汇率预测中的应用[D];青岛大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王秋萍;马改姣;;分形插值预测模型的构建及应用[J];统计与决策;2012年01期
2 许万增;;神经网络的研究及其应用[J];国际技术经济研究学报;1990年01期
3 莫恭佑;;神经网络及其在英国的应用[J];国际科技交流;1992年03期
4 闵志;;神经网络:使计算机具有快速学习功能[J];国际科技交流;1992年03期
5 杨则正;神经网络中模拟人的思维过程[J];管理科学文摘;1994年07期
6 柴振荣;利用神经网络的智能型管理[J];管理科学文摘;1995年03期
7 冯继民;神经网络:从工程观点看其发展前景[J];管理科学文摘;1995年05期
8 王中贤,钱颂迪;神经网络法在经济管理中的应用[J];航天工业管理;1995年04期
9 郑士贵;预测大学毕业生的成功:神经网络和传统技术的比较[J];管理科学文摘;1996年04期
10 李斌;神经网络在集体决策过程中进行多准则模拟时的应用[J];管理科学文摘;1996年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李信富;李小凡;;分形插值地震数据重建方法研究[A];中国科学院地质与地球物理研究所2008学术论文汇编[C];2009年
2 赵欢喜;;矩形网格上的分形插值[A];面向21世纪的科技进步与社会经济发展(上册)[C];1999年
3 李如琦;徐姣;魏立;;基于相似日和分时段分形插值的短期电力负荷预测[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(中册)[C];2008年
4 张彤;庄茁;;多维自仿射分形插值模型[A];中国力学学会学术大会'2005论文摘要集(下)[C];2005年
5 王辉赞;张韧;王彦磊;黄志松;陈奕德;曾文华;;遗传优化的分形插值及其在ARGO资料中的应用[A];2007年中国智能自动化会议论文集[C];2007年
6 徐春玉;;基于泛集的神经网络的混沌性[A];1996中国控制与决策学术年会论文集[C];1996年
7 周树德;王岩;孙增圻;孙富春;;量子神经网络[A];2003年中国智能自动化会议论文集(上册)[C];2003年
8 罗山;张琳;范文新;;基于神经网络和简单规划的识别融合算法[A];2009系统仿真技术及其应用学术会议论文集[C];2009年
9 郭爱克;马尽文;丁康;;序言(二)[A];1999年中国神经网络与信号处理学术会议论文集[C];1999年
10 钟义信;;知识论:神经网络的新机遇——纪念中国神经网络10周年[A];1999年中国神经网络与信号处理学术会议论文集[C];1999年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 美国明尼苏达大学社会学博士 密西西比州立大学国家战略规划与分析研究中心资深助理研究员 陈心想;维护好创新的“神经网络硬件”[N];中国教师报;2014年
2 卢业忠;脑控电脑 惊世骇俗[N];计算机世界;2001年
3 葛一鸣 路边文;人工神经网络将大显身手[N];中国纺织报;2003年
4 中国科技大学计算机系 邢方亮;神经网络挑战人类大脑[N];计算机世界;2003年
5 记者 孙刚;“神经网络”:打开复杂工艺“黑箱”[N];解放日报;2007年
6 本报记者 刘霞;美用DNA制造出首个人造神经网络[N];科技日报;2011年
7 健康时报特约记者  张献怀;干细胞移植:修复受损的神经网络[N];健康时报;2006年
8 刘力;我半导体神经网络技术及应用研究达国际先进水平[N];中国电子报;2001年
9 ;神经网络和模糊逻辑[N];世界金属导报;2002年
10 邹丽梅 陈耀群;江苏科大神经网络应用研究通过鉴定[N];中国船舶报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杨旭华;神经网络及其在控制中的应用研究[D];浙江大学;2004年
2 李素芳;基于神经网络的无线通信算法研究[D];山东大学;2015年
3 石艳超;忆阻神经网络的混沌性及几类时滞神经网络的同步研究[D];电子科技大学;2014年
4 王新迎;基于随机映射神经网络的多元时间序列预测方法研究[D];大连理工大学;2015年
5 付爱民;极速学习机的训练残差、稳定性及泛化能力研究[D];中国农业大学;2015年
6 李辉;基于粒计算的神经网络及集成方法研究[D];中国矿业大学;2015年
7 王卫苹;复杂网络几类同步控制策略研究及稳定性分析[D];北京邮电大学;2015年
8 张海军;基于云计算的神经网络并行实现及其学习方法研究[D];华南理工大学;2015年
9 李艳晴;风速时间序列预测算法研究[D];北京科技大学;2016年
10 陈辉;多维超精密定位系统建模与控制关键技术研究[D];东南大学;2015年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘薇;基于混沌的神经网络与分形插值的汇率组合预测研究[D];华北电力大学;2017年
2 刘峰;大数据时代下的数据插补与预测研究[D];兰州大学;2015年
3 朱蒙蒙;双变量有理分形插值及其性质[D];山东大学;2015年
4 王丽丽;分形插值迭代函数系的构造及性质[D];南京财经大学;2014年
5 康云;基于多项式递归分形插值曲面的构造及其维数[D];江苏大学;2016年
6 张文景;递归分形插值曲面的变差与盒维数[D];江苏大学;2016年
7 孙玲;三角形区域上的局息分形插值[D];东北师范大学;2016年
8 王航雨;一类双三次有理样条分形插值及其在图像处理中的应用[D];山东大学;2017年
9 南海凤;分形插值及其应用[D];苏州科技学院;2015年
10 姜苗;任意三角形区域上的分形插值[D];东北师范大学;2015年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026