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《河北工业大学》 2015年
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连续时间复合二项模型的最优分红问题

陈瑶  
【摘要】:本文主要研究了连续时间复合二项模型的最优分红问题。连续时间复合二项模型是由Liu GX,Wang Y,Zhang B首次提出,经过长期的研究,连续时间复合二项模型在破产概率方面的相关理论已经比较成熟。在此基础上,我们引入分红的概念,讨论连续时间复合二项模型的最优分红问题。本文主要分为五个部分:第一部分是绪论;第二部分主要内容是对连续时间复合二项模型进行修正并且给出了带约束分红策略的定义;第三部分讨论了值函数的若干性质;第四部分主要推导了值函数满足的HJB方程并且对相应的最优分红策略进行了讨论,证明了满足HJB方程的解就是值函数;第五部分是总结性内容。
【学位授予单位】:河北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:F224

【参考文献】
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【共引文献】
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【二级参考文献】
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【相似文献】
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