一类连续时间风险模型的联合分布及破产概率

【摘要】： 对于经典风险模型，Gerber, Dickson, 吴荣等，已经对破产概率，破产时的赤字，破产瞬间前的余额，破产前的最大余额，以及最后一次破产前的最大余额等，作了较详尽的研究。吴荣[2002]等利用强马尔可夫性得出了后四者的一个联合分布。本文利用经典模型的思想，对索赔到达间隔为亏时几何分布的连续时间风险模型，作了进一步的探讨，得出了破产时的赤字，破产瞬间前的余额，破产前的最大余额，最后一次破产前的最大余额等的联合分布的表达式，以及破产概率的多种表达形式。