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《河北工业大学》 2002年
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商业银行信用风险评估模型研究

汪涛  
【摘要】: 随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,各国银行和投资者受到了前所未有的信用风险的挑战。信用风险评估方法也不断推陈出新,管理技术正日臻完善,许多定量技术、支持工具和软件己付诸商业应用。我国商业银行和金融市场尚处转轨和新兴发展阶段,信用风险管理技术较为落后。针对于此,本文从商业银行角度,研究借款人(企业)信用评估的方法与应用问题。通过对国内外商业银行信用风险管理方法进行综述,从数据来源的角度将信用风险评估模型划分为统计判别模型、结构化模型和简约化模型,并对其中主流的风险评估模型和方法作了分析和比较。同时,通过判别分析、Logit分析法和遗传算法,对预测企业违约模型中的特征财务指标的选择进行了理论上的探讨。并利用上述特征指标建立了基于遗传规划的信用风险评估模型。遗传规划是一种被证明了在启发式搜索、演化自适应建模等方面均有卓越表现,并在多个领域迅速得到应用的机器学习的软方法。将基于遗传规划的风险评估模型推导出的判别借款人信用等级的经验公式,作为银行审查客户信用水平、确定授信额度的依据,取得了一定的效果。
【学位授予单位】:河北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:F830.33

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 王恒;商业银行对中小企业授信风险管理研究[D];华侨大学;2007年
【共引文献】
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李俊丽;张光辉;祝晓红;;新型智能变增益单神经元PID控制算法[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
2 胡玉娥;丁淑萍;;基于改进BP算法的非线性广义预测控制器[A];'2003系统仿真技术及其应用学术交流会论文集[C];2003年
3 陈玉强;刘志刚;杨铁军;肖友洪;;柴油机振动液压伺服主动控制[A];第九届全国振动理论及应用学术会议论文集[C];2007年
4 潘涛;;运用套期保值理论进行投资基金的市场风险管理:基于我国金融一体化趋势背景的研究[A];风险管理与经济安全:金融保险业的视角——北大CCISSR论坛文集·2006[C];2006年
5 解强;;极值理论在巨灾损失拟合中的应用[A];改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2008[C];2008年
6 刘煜辉;;现代信用风险模型回顾及在中国的尝试[A];中国金融论坛(2005)[C];2005年
7 赵永亮;丰佳;曾鸣;;供电公司差异化服务和客户信用管理系统的研制[A];2005中国电机工程学会电力系统自动化专委会全国供用电管理自动化学术交流暨供用电管理自动化学科组第二届年会论文集[C];2005年
8 王璐;胡清;;模糊神经网络在管理信息系统综合评价中的应用[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
9 汤俊;肖健华;吴今培;;基于支持向量回归的商业银行信贷风险评估[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
10 张韬;梁伟;;SMG基于CRM的客户征信管理系统建设[A];中国新闻技术工作者联合会2011年学术年会论文集(下篇)[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张进;地震叠前数据的弹性阻抗非线性反演方法研究[D];中国海洋大学;2009年
2 汪木兰;神经网络硬化实现的共性技术在电力传动中应用研究[D];合肥工业大学;2010年
3 张兰花;林权抵押贷款信用风险评估研究[D];福建农林大学;2010年
4 秦江波;中国商业银行信贷过程风险管理研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
5 赵珊珊;电力市场条件下的工程和金融风险评估及规避[D];中国电力科学研究院;2010年
6 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
7 商秀芹;新型进化计算方法及其在炼铁烧结过程建模与优化中的应用[D];浙江大学;2010年
8 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
9 陈旭光;中国股指期货市场监管研究[D];东北财经大学;2010年
10 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年
【同被引文献】
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 孔松泉;基于银行微观信贷风险管理的理论与方法研究[D];东南大学;2002年
2 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
3 张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
4 方洪全;国有商业银行信用风险评估方法及应用研究[D];电子科技大学;2004年
5 李颖;我国个人信用征信体系研究[D];同济大学;2005年
6 弋涛;信用卡风险管理研究[D];西南财经大学;2006年
7 皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
8 赵刚;商业银行信用卡业务信用风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
【二级引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 郑大川;巴塞尔新资本协议框架下商业银行内部评级法研究[D];华侨大学;2011年
2 张晓琦;我国商业银行信用风险度量及管理研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
【二级参考文献】
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 林丹;李敏强;寇纪淞;;遗传规划的应用领域问题[A];系统工程与可持续发展战略——中国系统工程学会第十届年会论文集[C];1998年
【相似文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 梁晓茵;商业银行信用管理研究[D];石家庄经济学院;2013年
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相关机构
>石家庄经济学院
相关作者
>梁晓茵
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