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《河北工业大学》 2007年
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带分红的Sparre Andersen模型的期望折扣罚函数

李拴柱  
【摘要】: 本文研究的是带分红的Sparre Andersen模型的期望折扣罚函数,将Shuanming Li和JoséGarrido关于此模型盈余超过分红线b时的完全分红思想推广为按比例分红,在此基础上讨论当索赔时间间隔为广义Elang(n)分布(即分布可以看作是含有n个不同参变量的指数分布的卷积)时它的期望折扣罚函数所满足的边界条件,并推导出期望折扣罚函数所满足的积分-微分方程和更新方程. 本文共四章.第一章是绪论,介绍了本文的选题背景;第二章介绍了预备知识和本文所研究的模型假设;第三章是本文的主体,讨论了带比例分红的的Sparre Andersen模型期望折扣罚函数所满足的积分-微分方程和更新方程;第四章是结论,总结性的列出了本文的主要结果.
【学位授予单位】:河北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F224;F840

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