两类风险因子线性投资组合的条件风险价值

【摘要】： 本文把离散型随机变量为一维情景预设模型时线性投资组合的CVaR推广到风险因子服从多项分布和多维Poisson分布时线性投资组合的CVaR;此外,利用CVaR与ES在随机变量可积时的相等关系推导出连续型风险因子服从多维逻辑斯特分布与多维指数幂分布时线性投资组合的CVaR;最后给出一种特殊的连续型风险因子线性投资组合的CVaR. 本文共分五章.第二章是预备知识.第三,第四章是本文的主体:首先,第三章给出了风险因子服从多项分布与多维泊松分布时线性投资组合的CVaR;而后,第四章第一节给出了风险因子服从多维逻辑斯特分布和多维指数幂分布时线性投资组合的CVaR,第二节给出风险因子为一种特殊的随机变量----多维泊松分布随机变量与多维指数幂分布随机变量之和----时线性投资组合的CVaR.第五章为结论.

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