收藏本站
《河北工业大学》 2007年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

逐段扩散过程的可料特征与若干性质

张帅琪  
【摘要】: 本文主要研究了逐段扩散过程的可料特征与若干性质. Gerber于1970年将经典的复合Poisson模型加入了独立的扩散扰动,是复合Poisson模型的进一步扩展.将此模型作进一步的推广,结合金融中的跳扩散模型,得到了逐段扩散过程.首先定义了逐段扩散过程,其次,计算了随机变量在几个特殊时间的期望及其条件期望,最后,计算了随机测度的可料特征,得到了逐段扩散过程的Ito公式. 本文共分四章.第一章是绪论.第二章是预备知识,对本文定义的逐段扩散过程进行了介绍.第三章为本文的主体,利用条件期望的性质,通过计算得到几个随机变量的期望及条件期望,得到了随机跳测度的补偿子,即可料特征.由此得到了在此情况下的Ito公式.最后一章为结论.
【学位授予单位】:河北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:O211.5

免费申请
【相似文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 朱志勇;一类广义Sierpinski三角和Sierpinski地毯的Lipschitz等价[D];华中科技大学;2011年
2 孟庆欣;有跳跃的随机系统的最优控制[D];复旦大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 张帅琪;逐段扩散过程的可料特征与若干性质[D];河北工业大学;2007年
2 谭敏生;基于掩码匹配的校园网出口流量抽样测量研究[D];湖南大学;2005年
3 胡静;NIDS动态负载平衡策略的研究与设计[D];大连海事大学;2008年
4 谭啸;随机测度的量子维数与倍测度的纯原子性[D];江苏大学;2010年
5 周智昊;分布式实时P2P检测系统研究与实现[D];华中科技大学;2011年
6 马航;齿轮箱故障诊断中粒子滤波技术的应用[D];中北大学;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026