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《河北师范大学》 2004年
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期望效用理论与风险排序

郭春燕  
【摘要】:期望效用理论是在不确定性下对风险作出抉择的有效途径之一,本文在简述了这一理论近三百年的发展史后,首先对风险厌恶、确定性当量与风险保费等概念给出了基于期望效用理论的经济学解释,并依此剖析了一张保单的可行性条件,从而介绍了期望效用理论在保险实务中的一个不平凡的应用实例。随后,着重于在精算学的范畴内,深入与全面地介绍了基于期望效用假设的风险排序理论。主要论及各阶停止损失序的定义与相应的的特征刻画;简判这些随机序的有关分布函数的交叉型条件等。最后,本文介绍了Fréchet空间与Fréchet界的概念,并较为深入地讨论了一类极端的相依性风险,即相斥风险。特别地,以一阶停止损失序作为过渡,说明了在Fréchet空间中相斥风险组合的停止损失再保费为最小。本文主要属综述性论文,在期望效用假设的框架下,总结概括了近期精算学中关于风险研究的许多前沿研究成果。这一方向的理论研究在国内还相对薄弱,本文旨在为从事这一方向的研究先作一些理论上的铺垫。此外,本文也对当前研究文献中的一些不足之处进行了修正与补充,还首次明确地提出了无限阶停止损失序的概念,并给出了这一随机序的两个简单特征刻画。
【学位授予单位】:河北师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:O223

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