收藏本站
《山西财经大学》 2018年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

杠杆率监管对我国商业银行效率的影响分析

王晶  
【摘要】:随着金融危机的爆发、巴塞尔协议III的具体落地以及中国银行监督管理委员会针对中国具体情况发布的相关文件,再到2015年中央经济工作会议上,国家主席习近平提出“三去一降一补”的经济工作方向。“杠杆率”作为金融热点再次走进全球视野。金融危机对美国乃至整个世界都造成了相当大的损失,它的发生也给世人以警钟,单依靠资本充足率监管是不够的。认识到这一点后,巴塞尔协议III将杠杆率作为资本充足率的补充形式纳入到监管体系中,以期能够全方位达到监管目标,增强金融机构抵御风险的能力。因此,无论是从满足监管要求角度,还是银行自身增强资金安全角度来说,研究杠杆率与商业银行经营效率的关系从理论和实际上都是切实可行,也是至关重要的。本文首先梳理了大量相关文献,从银行效率影响因素以及杠杆率管理的研究中确定研究对象的同时,论述了资本监管的理论基础和杠杆率指标的优劣势以及金融危机中高杠杆率的原因。结合银行效率的相关理论,归纳总结了商业银行效率的测算方法,并选用随机前沿法测算银行效率。其次,结合相关数据分析我国的杠杆率现状,通过横向与国际,纵向与国内对比得出目前我国杠杆率基本满足监管要求,并且短期来看不会产生压力。在现状分析的基础上,从商行形象、金融监管举措和杠杆率计算公式三方面论述了杠杆率对于商业银行效率的影响路径。最后,选取2009年-2016年16家样本银行投入与产出的随机前沿模型测算出银行效率,并通过两步法得出杠杆率对银行效率有促进作用,但对不同类型银行的影响程度存在差异。与此同时,结合简单的财务指标法,对杠杆率与商业银行经营三性之间的关系进行了简单的论述。本文的创新点主要有:第一,将杠杆率纳入影响商业银行效率的因素考虑,具有一定的现实热点性。并结合最新的银行数据分析目前商业银行杠杆率是否达标,达标的程度如何。第二,利用随机前沿模型测算商业银行的效率,结合简单易行的财务指标分析,研究杠杆率监管对各财务指标之间的关系。丰富了现有的研究内容。针对以上理论与实证结果,从监管角度和银行自身角度提出关于我国杠杆率监管的几点政策建议。监管方面需要树立微观审慎和宏观审慎相结合的管理理念,两方面抓监管,两方面防风险。同时由于杠杆率与资本充足率监管方式各有优点,单一施行某种监管指标都具有片面性,杠杆率与资本充足率并行监管才能达到监管预期。银行自身方面则需要完善信息披露制度,建立内部风险管理委员会,加快金融创新,挖掘盈利潜力。
【学位授予单位】:山西财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:F832.33

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 钱水土;余雯哲;;中国城市商业银行规模效率研究——基于三大经济圈的比较分析[J];浙江金融;2015年11期
2 邢莹莹;;对我国金融机构资产负债表、杠杆率与金融稳定的思考[J];金融理论与实践;2015年07期
3 岑维;童娜琼;;资本监管约束对商业银行融资效率的影响[J];金融论坛;2015年06期
4 吴国平;;中国商业银行杠杆率的顺周期性分析[J];金融论坛;2015年06期
5 董景文;;杠杆率新规对上市商业银行信贷约束的有效性研究[J];南方金融;2014年09期
6 李滟;;我国商业银行效率及影响因素研究——基于Malmquist指数分析[J];西南师范大学学报(自然科学版);2014年06期
7 袁鲲;阮永平;饶素凡;;巴塞尔协议、杠杆率约束及银行风险监管有效性[J];现代管理科学;2014年05期
8 魏国雄;;有效防范银行同业业务风险[J];中国金融;2014年08期
9 袁庆禄;;杠杆率监管新规对国内商业银行的影响分析[J];上海金融;2014年01期
10 郑晓亚;肖莹;;利率市场化进程加速下中国商业银行效率研究——基于两阶段关联DEA模型的实证分析[J];金融纵横;2013年12期
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 张心培;全国城市商业银行效率分析[D];首都经济贸易大学;2017年
2 潘夏冰;互联网金融对我国不同类型商业银行效率的影响[D];山东大学;2017年
3 刘昭郡;我国上市商业银行效率评价的研究[D];天津商业大学;2017年
4 赵家月;中国商业银行杠杆率监管研究[D];辽宁大学;2017年
5 袁品品;我国上市银行信贷资产配置效率研究[D];安徽大学;2017年
6 袁征峰;银行效率的测度及影响因素研究[D];山西财经大学;2017年
7 陈汉涛;杠杆率对我国上市商业银行价值影响研究[D];南京财经大学;2017年
8 蒋晓蓉;我国商业银行杠杆率的顺周期性的实证研究[D];江西财经大学;2015年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 吕海彦;;基于Malmquist指数的我国商业银行效率实证研究——以2010-2014年13家商业银行为例[J];现代商业;2015年27期
2 杜亚妮;;基于利率市场化视角的商业银行同业业务发展思考——以陕西省为例[J];西部金融;2015年08期
3 徐金笛;;杠杆率监管:基本内容、指标评价及监管效果[J];金融纵横;2015年07期
4 冯乾;侯合心;;资本约束、杠杆率新规与监管效果:来自中国上市银行的证据[J];当代经济科学;2015年04期
5 纪彦彬;吴琼;;论利率市场化对商业银行的影响研究——基于中国工商银行财务报表的分析[J];现代经济信息;2015年11期
6 林学兴;;商业银行同业业务发展历程、监管实践与政策建议[J];财经界(学术版);2015年10期
7 卜强;沈海平;;浅析银行同业业务快速发展背后的风险问题[J];甘肃金融;2015年04期
8 郭强;邓黎桥;殷无弦;;批发融资市场与信贷供给:基于同业业务的实证检验[J];金融评论;2014年05期
9 伍旭川;肖翔;;我国商业银行同业业务规范发展研究[J];南方金融;2014年09期
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 魏一鸣;第三方支付对我国商业银行盈利水平的影响分析[D];浙江大学;2018年
2 王晶;杠杆率监管对我国商业银行效率的影响分析[D];山西财经大学;2018年
3 徐晓龙;HB城市商业银行互联网金融发展战略研究[D];哈尔滨工程大学;2018年
4 温玲;余额宝与商业银行业务间竞争协作关系研究[D];上海社会科学院;2018年
5 吴茜茜;江苏金融集聚对制造业上市公司创新效率的影响研究[D];江苏师范大学;2018年
6 韩智蕴;盛京银行长春城投公司理财直接融资工具项目研究[D];吉林大学;2018年
7 唐超逸;互联网金融发展对我国商业银行风险承担影响研究[D];重庆工商大学;2018年
8 安琦;跨区域经营对西部地区城市商业银行效率的影响研究[D];兰州大学;2018年
9 卢莉莉;我国上市商业银行效率的影响因素研究[D];苏州大学;2018年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王擎;潘李剑;;转轨时期的政府干预、银行行为及其经营绩效——基于我国城市商业银行的分析[J];金融监管研究;2014年06期
2 卞志村;马佩佩;;资本监管对商业银行长期盈利能力的影响[J];金融监管研究;2014年05期
3 闫丽瑞;;资本监管对商业银行信贷行为的影响研究[J];宏观经济研究;2014年05期
4 张博;;城市商业银行规模扩张与绩效关系的实证研究[J];特区经济;2014年02期
5 成洁;;资本监管约束下银行资本与风险调整[J];统计研究;2014年02期
6 钟永红;;商业银行核心资本充足率影响因素实证分析[J];国际金融研究;2014年01期
7 巴曙松;张晓龙;朱元倩;;资本和杠杆双重监管下的商业银行行为分析——基于股东利益最大化视角[J];金融理论与实践;2013年12期
8 吴聪;;我国商业银行长期效率的动态分析[J];南方金融;2013年11期
9 崔婕;沈沛龙;;资本充足率与杠杆率双重监管指标体系的构建——基于微观审慎监管框架的研究[J];金融论坛;2013年11期
10 俞晓龙;;资本充足率顺周期性的实证研究[J];金融论坛;2013年11期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 邓华卉;中国上市银行股权资本成本分析[D];复旦大学;2014年
2 马霜;基于DEA方法的我国商业银行效率的比较研究[D];西南财经大学;2012年
3 郭磊;综合变量DEA方法及其应用研究[D];大连理工大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郭文;孙涛;;环境和管理双重视角下商业银行效率评价及分解[J];经济管理;2014年12期
2 李南成;王蒙;;中国商业银行效率差异动因的实证研究[J];西南金融;2014年08期
3 许贤丽;李慧君;;我国商业银行效率及其影响因素探讨[J];湖北科技学院学报;2013年02期
4 武思雨;;浅析我国商业银行效率[J];商;2013年10期
5 方洁;;中国国有商业银行效率研究[J];特区经济;2009年02期
6 石璐;;我国商业银行效率的影响因素分析[J];现代商业;2009年24期
7 曹国华;李卉;;我国商业银行效率研究[J];当代经济;2014年11期
8 崔媛;;关于我国商业银行效率的研究综述[J];商;2013年22期
9 赵永乐;王均坦;;商业银行效率、影响因素及其能力模型的解释结果[J];金融研究;2008年03期
10 齐天翔;杨大强;;商业银行效率研究的理论综述[J];财经科学;2008年08期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 朱南;卓贤;董屹;;中国国有商业银行效率的非参数法实证分析与改革策略[A];第三届中国金融论坛论文集[C];2004年
2 张文;;基于DEA方法的我国商业银行效率分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
3 童馨乐;姬胜男;张为付;杨向阳;;所有制结构、引资战略与中国商业银行效率——基于HM指数与Tobit模型的实证研究[A];《国际货币评论》2017年合辑[C];2017年
4 唐齐鸣;邓伟;;基于资源型两阶段DEA模型的中国商业银行效率实证分析[A];21世纪数量经济学(第12卷)[C];2011年
5 虞晓雯;雷明;王其文;邓洁;;中国商业银行效率的实证分析(2005-2011)——基于时间序列回归和随机DEA的机会约束模型[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年
中国重要报纸全文数据库 前6条
1 本报记者 马宏建;产权改革:国有商业银行效率之门[N];中国改革报;2003年
2 扬州维扬农行 周长平;提高基层商业银行效率的建议[N];江苏经济报;2011年
3 济南市历城区农信联社 刘晓华 烟台立丰市政工程有限公司 王小红;浅议经济转型视角下的金融改革[N];山东科技报;2013年
4 水皮;加息不是万能的,但是……(上)[N];中华工商时报;2006年
5 王世刚 本报记者 刘立杉;“说上句”的银行真办事[N];辽宁日报;2009年
6 李学宾;央行将再度加息?[N];中国经营报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 孙秀峰;基于参数法的中国商业银行效率评价研究[D];大连理工大学;2006年
2 顾洪梅;我国商业银行效率的测试与经验研究[D];吉林大学;2006年
3 邹江;市场化进程中的国有商业银行效率问题研究[D];同济大学;2006年
4 周四军;中国商业银行效率研究[D];湖南大学;2007年
5 王宪明;产权结构与中国商业银行效率变化的实证研究[D];山东大学;2007年
6 苗琳;中国国有商业银行效率影响因素研究[D];西南财经大学;2007年
7 周小燕;经济转型中我国商业银行效率与相关因素研究[D];复旦大学;2007年
8 芦锋;中国商业银行效率的测度与研究[D];山西大学;2012年
9 韦颜秋;外资并购对我国商业银行效率与稳定性影响研究[D];南开大学;2010年
10 李栋;中国商业银行效率实证研究[D];天津大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王晶;杠杆率监管对我国商业银行效率的影响分析[D];山西财经大学;2018年
2 秦志芳;商业银行效率及其影响因素研究[D];山西财经大学;2018年
3 汪淳;基于两阶段DEA方法的中国商业银行效率评价及影响因素分析[D];苏州大学;2018年
4 王梓蓉;基于DEA方法的我国商业银行效率及其影响因素研究[D];苏州大学;2018年
5 赵子燎;基于网络DEA交叉效率模型的我国商业银行效率评价研究[D];福州大学;2016年
6 唐时雨;互联网金融发展对我国商业银行效率的影响研究[D];安徽大学;2018年
7 吴海清;互联网金融对商业银行效率影响的实证研究[D];厦门大学;2017年
8 刘裕;基于模糊DEA的我国商业银行效率评价研究[D];天津大学;2017年
9 龙苑苑;产权结构、公司治理对商业银行效率的影响研究[D];山东大学;2018年
10 方岚;互联网金融对商业银行效率影响的研究[D];浙江工商大学;2018年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026