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《山西财经大学》 2010年
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我国商业银行利率风险管理模式研究

朱立翔  
【摘要】: 风险管理是现代商业银行经营管理的核心之一。金融机构运营中所面临的风险大体可以概括为市场风险、信用风险和操作风险。由于利率是金融商品的价格,也是重要的货币政策工具,因此利率风险成为市场风险中最重要的组成部分。 我国现行的管制利率政策,在优化资金配置方面没有起到应有的引导作用,造成商业银行风险收益不对称、金融业缺乏公平竞争、国际收支不平衡等。可以说,随着我国从管制的利率制度走向完全由市场决定的开放利率制度,从固定的利率水平走向可合理浮动的利率水平过程中,不确定因素的存在无疑会给国内的商业银行带来不可避免的风险。其中利率风险管理是我国商业银行经营过程中不可忽视的重要方面。分析我国在金融危机和利率市场化背景中隐含的利率风险,寻求更好的全面风险管理方法,是摆在我国国有商业银行面前重要的现实问题。 本文以利率风险的度量和管理方法为理论基础,通过借鉴国际商业银行利率风险管理的研究成果,利用模型对我国商业银行的利率风险进行分析,并在此基础上提出对我国商业银行利率风险管理模式的建议,为我国商业银行利率风险管理提供参考。 本文的框架结构主要分为以下几个部分: 第一部分是商业银行利率风险的综述,全面介绍了商业银行利率风险的涵义,包括利息的本质、利率风险的定义以及利率风险的分类。并且对《巴塞尔新资本协议》中如何准确界定利率风险进行了详述。 第二部分对当前经济形势下我国商业银行所面临的利率风险进行了基本分析。主要包括当前我国商业银行利率风险产生的三大原因,即:中央银行的宏观政策、利率市场化、国际经济形势的动荡和金融危机。在此基础上,分析了当前我国商业银行在利率风险管理过程中存在的主要问题。 第三部分是我国商业银行利率风险的量化和模型分析。提出了利率敏感性缺口模型、久期分析模型及VaR模型三种不同的模型对商业银行利率风险的度量方法。并在此基础上,对商业银行分别使用三种不同模型进行利率风险管理时给出了优劣评价和适合的条件。 第四部分详细介绍了商业银行利率风险的管理模式。分别提出了基于利率预测、基于资产负债管理和基于金融衍生工具三个方面的利率风险管理模式。分析了防范利率风险要从事前预测、事中管理方式、以及所用金融工具的三个不同角度结合起来进行。 第五部分为完善我国商业银行利率风险全面管理提出三点建议。包括健全内部约束机制,必要的外部监管,及注重风险管理人才的培养和银行风险文化的塑造。希望对我国商业银行在进行利率风险监控的改革中提供可参考的建议。
【学位授予单位】:山西财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F832.2

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